Компьютерный практикум по начальному курсу эконометрики (реализация на Eviews) 5-7972-0377-4

Citation preview

ча

А А

в И. ., Ге а и Е

( ЕА

А

ва И.А.

Е А EVIEWS)

А

- 2001

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

[330.43](076.5) 75 1 4 . ., ( .-

-

.А. Eviews): / - / ., - 2001. – 58 . - ISBN 5-7972-0377-4. ,

Eviews. . ,

-

. З 344007, . E-mail:

- -

,

: , 69, . 504,

.

.

.

[email protected] : HTTP://MOLCHANOV.NAROD.RU/ECONOMETRICS.HTML

: . . В. .

,

, «

».

я

,

,

, ,

«

.

,

».

-

ISBN 5-7972-0377-4

©

«

©

. ., 2

», 2001 . ., 2001

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

Eviews

-

,

,

Windows-

.

-

,

,

. Eviews:

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

; ; ; ; . Eviews

,

-

.

12 Excel

Eviews : .А.,

1. А .– 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

.: .

: http://www.eviews.com . . ( ) : http://molchanov.narod.ru/econometrics.html .

. . , 1998. – 1022 . ISBN 5-238-00013-8. . - .: - , 1997. – XIV, 402 .: ) : .384-386. ISBN 5-86225-

. - ( 458-7; 0-19-50346-4. . – .: . . : / . . , 2001. – ISBN 5-279-01955-0. . ., . . : . .– - : , 1998. – 161 . . ., . . Microstat. - : , 1996. - 86 . . ., . ., А.А. . . – .: , 2000. – 400 . ISBN 5-7749-0055-X. : . / . . . – .: , 2001. – 192 . ISBN 5-279-02313-2. Greene, W.H. Econometric analysis, Prentice Hall, 4th Edition, 2000. – 1004 p. Verbeek, M. A Guide to Modern Econometrics, Wiley, 2000. – 400 p. 3

-

-

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

№ 1. « Eviews ( / (

.

. 1)

Eviews» )

Program Files/Eviews3.

/Eviews3/Eviews 3.1 ( (

C:\Program Files\EViews3\EViews3.exe) – ) .

. 1.

,

(

. 2.

4

.2).

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

,

,

(Title Bar)

,

-

. (

).

(Main Menu). – (drop-down menu). (darkened menu items). ,

,

-

(grayed menu items). (

) (command window).

-

, Enter (

-

).

–

. (work area). . F6. (status line)

(

,

.). -

File/Exit.

/

.

.

-

, UNTITLED. (

Help). ,

-

(M1) – (aggregate money demand) (M1) – (

:

) - income (GDP);

; (PR) - price level (PR);

-

(RS) - short term interest rate (RS). . (workfile). : (

_

). Н

wf1

_demo_01.wf1

: 451_demo_01.wf1.

,

-

( ). .

Excel. ,

(

File/New/Workfile

.

,

Workfile ( 5

. 3).

.

. 4).

-

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 3.

. 4.

. 4, : •

(Annual) –

20 . 1997), , ( , 2020); (Semi-annual) – 1999:1, 2001:2 (

(97 • •

. 21 . –

-

); (Quarterly) – 1992:1, 65:4, 2005:3 (

–

-

);

• • /

/

(Monthly) – 1956:1, 1990:11 ( – (Weekly) (5/7 day weeks) – ( ) ( / / ) – 6

); -

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

Options/Frequency Conversion & Date Display. , 8:10:97 , 10, 1997. ,

, •

, 8,

1997; (Undated or irregular) –

-

, . (start)

(end)

-

(date/observation).

/

1952 (1952:1),

–

1996 . (1996:4). ,

.

OK.

,

( C

. . 5). RESID.

. 5.

5.0

5.0/95. ( ,

, Program Files/Eviews3/Example files/demo.xls ( Ex el ). : Excel ш 5.0. В . В я Microsoft Excel Excel Eviews). . 6. , , . 7

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 6.

, Procs/Import/Read Text-Lotus-Excel… ( . 8.

, .

. 7).

,

. 7.

, (Files of type) «

» Update default directory (

( Excel.xls (

. ,

.

. 8). 8

.8).

, -

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 8.

. 8).

-

, . 9, , (by observation - series in columns). , (By series - series in rows). Upper-left data cell ( ) B2. , , ( ). ( . . Names for series or Number of series if names in file (

-

demo.xls Excel (

.

( . . 9).

. 9.

6).

9

.

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

,

) (

(

.

B1:E1).

.6)

4.

4

, .

,

,

( -

,

(

), ,

2). ,

, (

).

, , -

, ( NA). ,

,

OK.

. 10.

. 10.

, (

),

(

).

, (

).

: ( M1, PR

CTRL

, GNP),

. Open.

(

.

. 11).

Open Group (

).

UNTITLED,

( (

.

,

RS.

.

)–

-

. 12. 10

).

, -

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 11.

. 12.

.

,

-

, (

).

.

. Name

(

. . 12). – GROUP01.

( ,

OK. . 11

. 13.). .

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 13.

. , View/Multiple Graphs/Line (

GROUP01, . 14), (

.

, )–

.

. 15.

. 14.

,

( ),

Samples (

.

,

View/Spreadsheet. ( ) View/Descriptive Stats/Individual

. 16). ,

Mean – Median – Maximum –

. 17. ;

; ; 12

:

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

Minimum – Std. Dev. – Skewness – Kurtosis – Probability – Observations –

; (

); ;

; ; .

. 15.

. 16.

13

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 17.

,

.

View/Correlations.

18.

. 18.

( ),

.

( , 1) View/Descriptive Stats/Histogram and Stats ( . 20. 14

.

. 19).

-

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 19.

. 20.

. .

-

, ё. [6]. 1996 .

1. «

» -

(

69

).

, example_01.xls. 15

1997 .

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

: .

Ndistc distm totsq kitsq livsq floor cat price

.

,

. .

, , ,

. . ,

. 0-

. .

/ . 1,

. .

, 1- . , 0- . . USD. ,

. .

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

?

region . .

. -

.

.

. . . .

. .

. . .

distc 4 5,7 5,7 7,6 8,7 10,3 13,3 14,8 4 8,7 11,4 5,7 10,3 8,7 13,3 13,3 5,7 7,6 7,6 14,8 14,8 14,8 8,7 11,4 11,4 13,3 5,7 5,7

distm 10 7 12 10 6 3 10 2 15 15 10 7 7 10 5 10 5 10 15 3 5 10 15 5 15 15 2 5

totsq 34,00 36,00 45,00 35,30 33,00 33,00 37,00 38,00 54,00 35,00 31,40 32,00 38,00 31,60 32,00 37,00 32,00 37,00 32,20 33,00 37,50 33,00 32,00 29,70 36,00 36,00 31,60 52,00

16

kitsq 7,50 10,00 13,00 10,00 5,50 8,50 10,00 8,50 9,20 6,00 5,20 6,00 8,00 8,80 8,00 10,00 8,00 8,00 6,50 8,00 9,60 7,00 6,00 6,00 8,60 10,00 6,00 12,00

livsq floor cat 19,00 1 1 20,00 0 0 20,00 1 1 20,00 1 0 22,00 1 0 18,00 1 1 19,00 1 0 19,10 1 0 27,20 1 1 20,00 0 1 21,30 1 0 21,00 1 0 19,00 0 0 14,00 0 0 17,00 1 0 19,00 1 0 17,00 1 1 19,00 1 1 17,00 0 1 19,00 1 0 19,80 1 0 19,00 1 0 21,50 1 0 16,10 0 0 18,00 0 0 19,00 0 0 21,60 1 1 34,00 1 1

price 54 35 59 35 33 57 43 39 70 43 33 37 33 31 37 43 38 51 30 30 36 33 35 28 40 33 35 75

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

N 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

region

distc 14,8 14,8 8,7 7,6 10,3 14,8 4 4 11,4 13,3 10,3 14,8 14,8 14,8 14,8 7,6 7,6 14,8 14,8 14,8 10,3 8,7 4 11,4 11,4 13,3 13,3 13,3 7,6 7,6 14,8 14,8 14,8 14,8 5,7 5,7 10,3 10,3 11,4 11,4 13,3

.

.

. .

.

.

. .

. . -

. . . . . .

. . -

distm 3 5 5 15 15 1 5 10 3 7 7 5 7 10 10 5 10 7 15 3 10 15 3 10 15 10 10 7 10 15 5 2 7 5 8 7 15 5 5 10 5

totsq 36,00 33,00 32,00 35,00 38,00 39,00 34,00 38,00 35,00 36,00 34,00 38,00 33,00 32,00 38,00 43,00 30,00 34,80 35,00 32,80 39,00 49,00 32,00 33,00 32,30 30,00 34,00 33,00 30,00 32,00 33,10 38,00 38,00 37,30 31,40 52,00 30,00 36,00 28,00 31,40 32,00

kitsq 10,00 8,00 5,50 9,80 10,00 8,50 8,00 6,50 10,00 9,00 8,00 8,50 6,00 8,00 8,50 8,50 6,00 7,80 10,00 6,50 9,00 9,00 6,20 6,50 6,00 7,00 9,00 7,00 6,00 6,00 7,50 7,50 8,60 6,50 5,60 10,00 6,00 11,00 6,70 5,20 8,00

livsq floor cat 19,00 1 0 18,00 1 0 20,10 1 0 20,00 1 0 19,50 1 0 19,00 1 0 19,00 1 1 18,00 0 1 20,00 1 0 19,50 1 0 18,00 1 1 19,00 1 0 19,00 1 0 17,00 1 0 19,10 1 0 25,00 0 1 18,30 1 1 17,80 0 0 19,60 1 0 18,50 1 0 19,00 1 0 20,50 0 1 19,00 1 1 19,00 1 0 21,90 0 0 19,80 1 0 19,00 1 0 19,00 0 0 18,30 1 1 18,00 1 0 18,00 1 0 19,00 1 0 19,00 1 0 19,00 1 0 21,00 1 0 34,00 1 1 17,00 1 1 20,00 1 0 14,40 1 0 21,30 1 0 17,00 1 0

price 40 30 31 37 40 40 58 48 40 42 51 43 30 40 43 53 28 29 37 30 45 52 53 32 28 34 42 33 28 30 32 41 43 31 33 60 37 41 35 33 37

. В ,

А

Е!!!

, ( ).

17

-

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

№ 2. «

Eviews » 10

2. № \

:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

12

17

21

25

20

24

14

23

13

4,0

2,5

5,0

5,8

7,5

5,7

7,0

3,0

6,0

3,5

\ 1 , : 1. 2. 3. 4.

Excel ( Eviews. workfile (

example_02.xls).

).

. 5.

( .

) . .

6. 7.

. .

b

8. .

.

R2 .

9. 10. 11. 12.

. . 0,95

yˆ 13.

xi . .

1.

Excel (

,

. 21).

.

1

Excel 5.0/95 ( . 22). – Productivity ( – Fertilizers ( , X).

18

: , Y);

-

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 21.

. 22.

2.

Excel Eviews, File/New/Workfile ( : Procs/Import/Read Text-Lotus-Excel ( . 24).

. 23.

19

. 23),

-

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 24.

3.

Excel я

( (

), . 25). , ( , ,

( )

workfile (resid) (

. 25.

20

. 26).. . 27).

workfile -

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 26.

. 27.

. 28.

21

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

(

. 28).

4.

: , : Open/As Group/ (

workfile

. 29).

. Sample (

, Name ( . 30). View/Descriptive Stats/Common . 32.

31).

. 29.

. 30.

22

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 31.

. 32.

5.

workfile (

. 32)

VIEW/GRAPH/SCATTER/SIMPLE

: SCATTER/ (

. 33). (

6.

Workfile ( /VIEW/CORRELATION/ ( ,

. 35).

. 34). )

:

(

23

. 36).

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 33.

. 34.

. 35.

24

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 36.

7.

: LS PRODUCTIVITY C FERTILIZERS ( (LS) , , ), EVIEWS: QUICK/ESTIMATE EQUATION/ PRODUCTIVITY C FERTILIZERS ( . 37). ( . 38) : , , , , , ,

t – .

. 37.

25

R2

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 38.

8.

9.

.7

R2 .

. 39.

10. REGRESSION/ ( .

. 39).

workfile : VIEW/GRAPH/SCATTER/SCATTER WITH ( . 40) ( . 41) – . ( ) , 26

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

(

) .

, 43), ( , ( PRODUCTIVITY).

Forecast ( ,

. 42).

( . PRODUCTIVIf

)

,

(

), FERTILIZERS PRODUCTIVITY PRODUCTIVIf. 44) – ( ) .

. 40.

. 41.

27

SCAT ( .

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 42.

. 43.

. 44.

28

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

11.

, . Workfile Resid ( . 45). , : VIEW/LINE GRAPH/, , , : VIEW /ACTUAL, FITTED…/ACTUAL, FITTED…TABLE/ ( . 46). . 47. ( , , )– . 48. ,

. 45.

. 46.

29

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 47.

. 48.

12.

-

( . 49): GENR XK = 5 * 1.05 GENR YFK = 4.53 +2.77*XK GENR h = ((1 + 0.25^2)/1.6957^2) ^0.5 GENR CI = 2.31*(1.07/10^0.5)*h YFK ± CI , . .

: YFK+CI

YFK-CI (

. 30

. 50).

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 49.

. 50. 13.

. :

,

, ,

,

31

Eviews .

,

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

№ 3. «

Eviews » В 3.

яе я а я е American Express Company

. -

, ,

,

.

, American Express Company,

. 25

American Express Company . , . (

( – .)1.

. № \ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

, ,

, ;

Miles ( ) 1211 1345 1422 1687 1849 2026 2133 2253 2400 2468 2699 2806 3082 3209 3466 3643 3852 4033 4267 4498 4533 4804 5090 5233 5439

–

-

Costs ( ) 1802 2405 2005 2511 2332 2305 3016 3385 3090 3694 3371 3998 3555 4692 4244 5298 4801 5147 5738 6420 6059 6426 6321 7026 6964

. .

.

32

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

1. 2. 3. 4.

Excel ( Eviews.

example_03.xls).

(workfile). (

. 51).

5.

( (

)

. 52).

.

6. (

. 53).

7.

. (

. 54).

b

8. .

.

R2 .

9. 10. ( 11. 12.

. 55). (

. 56).

0,95 , 4000 .

13.

(

. 57).

:

. 51.

33

-

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 52.

. 53.

. 54.

34

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 55.

. 56.

. 57.

35

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

№ 4. «

Eviews . .

»

4. 25

2

. :

Y – X 1i X 2i –

, %; 1$

.

X 1i (Income) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. 2. 3. 4. 2

;

X 2i (Credit institutions) 7298 6855 6636 6506 6450 6402 6368 6340 6349 6352 6361 6369 6546 6672 6890 7115 7327 7546 7931 8097 8468 8717 8991 9179 9318

3,92 3,61 3,32 3,07 3,06 3,11 3,21 3,26 3,42 3,42 3,45 3,58 3,66 3,78 3,82 3,97 4,07 4,25 4,41 4,49 4,7 4,58 4,69 4,71 4,78

Excel ( Eviews.

Y (Profit) 0,75 0,71 0,66 0,61 0,7 0,72 0,77 0,74 0,9 0,82 0,75 0,77 0,78 0,84 0,79 0,7 0,68 0,72 0,55 0,63 0,56 0,41 0,51 0,47 0,32 example_04.xls).

workfile. . .

.

36

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

(

. 58).

. 58.

5.

, (

. 59).

. 59.

6.

, –

,

– (

37

. 60, 61).

1$

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 60.

. 61.

Yi = α 0 + β1 INCOME + β 2CREDIT _ INSTITUTI + ui . :

:

Yˆi = 1,5645 + 0,2372 INCOME − 0,00025CREDIT _ INSTITUTI . 7.

.

8.

. 38

.

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

–

. -

, .

. (

,

,

). ,

(

,

).

.

R ,

2

,

-

,

t-

,

. ,

-

.

-

3

:

¾ .

,

,

,

,

, ,

-

.

¾

VIF –«

9 VIF ( X h ) =

»:

1 1 − Rh2

Rh2 -

,

-

Xh

,

-

Xi .

-

Xh ,

,

X 1 , X 2 ,..., X k

,

-

X 1 , X 2 ,..., X k .

Xh

VIF > 10 ,

9

-

,

,

. ,

¾ ¾ ¾ ¾

3

-

: . . . . . .

.

39

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

¾

F-

, t-

–

. :

¾

, .

.

¾

,

. -

, , ,

¾

« ,

».

. ,

-

. ,

-

( , ), .

,

«

,

» . .

9.

.

,

-

,

. ,

. 62).

-

INCOME

. 62.

40

CREDIT_INSTITUTI ( .

.

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 63.

INCOME, CREDIT_INSTITUTI (

. 63).

-

. , . 10.

.

-

. , ,

-

,

.

,

,

, . ,

, -

,

,

. ,

,

,

,

.

, , ,

,

, , –

. ,

.

,

-

.

,

n 41

,

.

, -

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

,

–

.

,

(n − c) / 2 ,

.

c

. -

(

-

(n − c) / 2 .

–

)

:

( n − c ) /( 2 − k )

t−

.

, ,

-

. ,

ei = α + β • X iH ,

,

,

Xi -

(

-

-

),

,

2 , X

,

X 1/ n

. .

E (σ i2 ) = σ 2 X iH . ,

:

H = 1,

α Yi e = + βi i Xi Xi Xi

:

.

H = 2, . . X,

α Yi e = + βi i Xi Xi Xi ¾ ¾ ¾

H

: .

Eviews, :

. . -

yˆ (

White). 42

-

¾

¾ ¾

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

nR2,

n–

F–

χ

, R2 –

.

2

( EVIEWS – nR2

)

.

. White (

.

. 64).

. 64.

. 65.

. 65.

, 51,86%.

,

( 43

)

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. ,

,

-

: 66).

Proc/Specify/Estimate… ( Options . 67).

, Heteroskedasticity (

. 66.

. 67.

,

( White. 44

. 68).

.

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 68.

11.

.

45

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

№ 5. «

»

(

,

:

:

.

;

. .).

, ,

, ,

« .

,

-

»

«

»-

,

,

,

,

.

, ,

(D )

. -

-

-

.

, ( -

. 69).

,

+1

−1 ,

(

. 70).

, ,

.

. 69.

. 70.

1(

5. ,«

»

example_01.xls.)

,

0

1: floor – , cat –

0, 1,

. LS PRICE C CAT FLOOR ( ),

( ,

PRICE = α + β 1CAT + β 2 FLOOR + ε

71).

, (

.

46

72):

.

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 71.

. 72.

,

PRICE = 32,04598 + 13,47126 • CAT + 4,643678 • FLOOR .

(

. 72),

:

? CAT

, . /

: $4644

$13471

,

FLOOR /

47

.

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

№ 6. «

» ,

-

. , -

( ,

). -

, .

( ARIMA) 4. ARIMA .

-

-

-

,

ARIMA

, ,

d

:

p

-

q

. , ,

-

.

ΔYt = Yt − Yt −1 .

, . .

ΔYt

-

. ,

-

,

I (1) .

,

,

,

I ( 2) .

, ,

I ( 0) ,

. .

-

I ( 0) .

,

. -

. ,

.

4

. /

., .

I (1) ,

,

. .

: .

. .

.–

– 527 . 48

.:

,

, 1999.

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

,

-

. , (

,

,

-

ARMA . ARIMA

)

-

. , .

, ,

-

, . . ,

AR (1) .

: ,

n AR (n ) .

1

n,

,

AR (3)

,

:

Yˆt = α 0 + α1Yt −1 + α 2Yt −2 + α 3Yt −3 + ε t . (6.1)

, ;

εt

(6.1)

Y

-

-

-

(

(MA) 5-

).

, ,

-

Yˆt = B0 + B1ε t −1 + B2ε t −2 + B3ε t −3 + ε t ,

: (6.2)

ε t = Yt − Yˆt .

«

»

,

.

ARMA( pq)

,

p

-

q

.

ARMA(3,2)

ut

,

:

Yˆt = α 0 + α1Yt −1 + α 2Yt −2 + α 3Yt −3 + B1ε t −1 + B2ε t −2 + B3ε t −3 + ut ,

5

. .

-

(6.3)

.

«

»

,

.

49

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

-

.

( ACC ) , ( ACF ) .

ρk =

∑ (Y n −k t =1

)(

− Y • Yt +k − Y

∑ (Y − Y )

t

n

:

,

(6.4)

2

t =1

k

)

-

t

-

. , , ,

. .

,

-

, .

,

,

.

Q-

6

-

.

, .

,

,

, ,

Q-

.

-

, .

,

,

P -value ( p-

,

,

,

,

-

).

(PAC ) , (PAF ) ,

-

Box, G.E.P. and Pierce, D.A. «Distribution of Residual Autocorrelations in Autoregressive Moving Average Time Series Models». – Journal of the American Statistical Association, 1970, № 65. – P. 1509-1526. 50 6

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

X t −1 , X t −2 ,..., X t −k ,

Xt

.

,

,

-

. . .

,

AR (m ) ,

,

,

-

m.

AR ( 2)

,

,

1

AR( 4)

.

2 -

,

-

.

AR (m ) m +1

m

1 .

,

,

AR

.

MA -

. ,

MA ,

-

, ,

,

AR .

, , ,

(LB) (Ljung-Box) . 7

-

⎛ 1 ⎞ 2 2 LB = n ( n + 2)∑ ⎜ ⎟ • rk ≈ χ m− p −q , k =1 ⎝ n − k ⎠ m , p ; q . LB

:

m

,

(6.5) ;

, ,

. ,

, .

-

Ljung, G.M. and Box, G.E.P. «On a Measure of Lack Of Fit in Time Series Models». – Biometrika, 1978, № 66. – P. 67-72. 51 7

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

(unit root). , ( ).

,

-

I (1) .

α

(DF)8. (1)

-

,

Yt = α1Yt −1 + ε t .

,

α

: (6.6)

α

,

I (1) .

1, . . , . .

I ( 0) .

α

.

, 1,

-

(6.6), ,

-

, .

.

ΔYt = βYt −1 + et ,

β = (α t − 1) . β

ΔY

I (1) ,

Yt

,

(6.7)

,

β

Y

, .

Y

,

:

,

α

,

I ( 0) .

, ,

,

-

(DF).

,

ΔYt = α 0 + β1Yt −1 + γ 1ΔYt −1 + γ 2 ΔYt −2 + ... + γ n ΔYt −n + et . .

-

-

:

(6.8) .

6. (1958-1998

.) (

example_06.xls.). : STUDVSE –

(

.);

Dickey, D.A. and Fuller, W.A. «Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root». – Journal of the American Statistical Association, 1979, № 74. – P. 427-431. 52 8

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

STUDDNEV – –

( (

( .); STUDVECH .); STUDZAO –

.).

. 73.

. 73.

, (STUDDNEV). (

. 74).

. 74.

53

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

, DSTUDDNEV.

(

. 75.

. 75)

STUDDNEV

DF ( 76). ADF Test Statistic

-1.756750

1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical Value

-3.6117 -2.9399 -2.6080

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DSTUDDNEV) Method: Least Squares Date: 09/17/00 Time: 14:13 Sample(adjusted): 1961 1998 Included observations: 38 after adjusting endpoints Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

DSTUDDNEV(-1) D(DSTUDDNEV(-1)) C

-0.246303 -0.103576 388.4561

0.140204 0.170774 269.8087

-1.756750 -0.606508 1.439746

0.0877 0.5481 0.1588

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

0.131069 0.081416 1487.234 77415306 -329.9347 1.945933

. 76.

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob F-statistic)

DSTUDDNEV

. 75

. 76,

DF

DSTUDDNEV

. D2STUDDNEV, DSTUDDNEV (

.

. 77). 54

140.5526 1551.744 17.52288 17.65216 2.639700 0.085554

.

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 77.

DSTUDDNEV

,

. DF (

ADF Test Statistic

-4.359137

. 78).

1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical Value

-3.6171 -2.9422 -2.6092

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(D2STUDDNEV) Method: Least Squares Date: 09/17/00 Time: 14:19 Sample(adjusted): 1962 1998 Included observations: 37 after adjusting endpoints Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D2STUDDNEV(-1) D(D2STUDDNEV(-1)) C

-1.143815 -0.096798 122.0629

0.262395 0.165913 255.3559

-4.359137 -0.583428 0.478011

0.0001 0.5635 0.6357

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

0.640568 0.619425 1536.378 80255511 -322.4122 1.989844

. 78.

(AFF t).

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

D2STUDDNEV

,

D2STUDDNEV

55

-29.89189 2490.451 17.58985 17.72046 30.29691 0.000000

DF

.

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

. 79.

D2STUDDNEV

(

. 79).

3.

( ARMA) .

: LS ,

D2STUDDNEV C AR(2) AR(3) MA(2).

ARMA(3,2)

ar(1)

ma(1).

. 80.

ARMA(3,2) .

. 80.

56

-

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

t-

,

6,5%. . 81.

ARMA(3,2) .

. 81.

. 81

.

А 1. 2.

3 № 1. « Eviews»

3. 4. 5.

4 № 2. «

Eviews » Eviews » Eviews

№ 3. « № 4. «

18 32 -

. . 6. 7.

»

№ 5. « № 6. « »

36 46

» -

48

57

http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html

Е

А Е

( ЕА

А А А EVIEWS)

А

А

. . -

. .

N 020276

18.02.97

. № 65/5309 . 4,0 344007,

.-

28.02.2001. 60*84/16 № «C» 65

. . .

100

- -

,

.

.

, 69, -

- -

,

.

», .

, 79. 58

«

. .