Prognose- und Informationssysteme und ihre Anwendungen: Band 2 Mittelfristige Prognose- und Marketing-Systeme [Reprint 2019 ed.] 9783110831061, 9783110043822

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Lewandowski • Prognose- und Informationssysteme 2

Rudolf Lewandowski

Prognose- und Informationssysteme und ihre Anwendungen Band 2: Mittelfristige Prognose- und Marketing-Systeme Mit 115 Abbildungen und 63 Tabellen

w DE

G

Walter de Gruyter • Berlin • New York 1980

Dr. ec. pol. Rudolf Lewandowski ist Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma Marketing Systems, Gesellschaft für Markt-, Informations- und Prognosesysteme mbH, Essen. Lehrbeauftragter an verschiedenen europäischen Universitäten.

Für KARIN

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der Deutschen

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Lewandowski, Rudolf: Prognose- und Informationssysteme und ihre Anwendungen / Rudolf Lewandowski. - Berlin, New York : de Gruyter. Bd. 2. Mittelfristige Prognose- und MarketingSysteme. - 1 9 8 0 . ISBN 3-11-004382-3

© Copyright 1980 by Walter de Gruyter & Co, vormals G. J. Görschen'sche Verlagshandlung, J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung, Georg Reimer, Karl J. Trübner, Veit & Comp., Berlin 30. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Photokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Printed in Germany. Satz: Passavia Passau. Druck: Karl Gerike, Berlin. Bindearbeiten: Lüderitz & Bauer Buchgewerbe GmbH, Berlin.

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Beantwortung wichtiger Fragen Einführung

XI l

1. Die mittelfristige Prognose und das Management 1.1 Die Bedeutung der mittelfristigen Prognose für die Unternehmensstrategie

7 7

1.1.1 Funktion und Rolle der mittelfristigen Prognose

12

1.1.2 Falsche Prognosen als Ursache einer fehlerhaften industriellen Planung . . . .

13

1.2 Die wichtigsten Bedingungen für ein zukunftsgerichtetes Management 1.2.1 Die funktionale Stellung der Prognoseabteilung im Unternehmen

15 15

1.2.2 Die Kosten mittel-und langfristiger Prognosen

19

1.2.3 Die grundlegenden Ressourcen der Prognoseabteilung

21

1.3 Die drei Phasen der Erstellung mittelfristiger Prognosen

23

1.3.1 Analysephase

24

1.3.2 Prognosephase

28

1.3.3 Kontrollphase

30

1.4 Die mittelfristige Prognose und ihre Beziehungen zur kurz- und langfristigen Prognose

31

1.4.1 Beziehungen zur kurzfristigen Prognose

32

1.4.2 Beziehungen zur langfristigen Prognose

33

1.5 Der Prognosehorizont der mittelfristigen Prognose

35

1.6 D e r Wirtschaftszyklus: Definition und Geschichte

37

1.6.1 ökonometrische Analyse der Wirtschaftszyklen

39

1.6.2 Theorien zur Zykluskonjunktion

41

1.6.3 Die Irregularität der Wirtschaftszyklen

42

1.6.4 Konjunkturzyklen in der B R D seit 1950

42

1.6.5 Der gegenwärtige Stand der Zyklusdynamik-Analyse

45

1.6.6 ökonomische Verhaltensforschung

47

1.7 Einführung in die Methodologie der mittelfristigen Prognose 1.7.1 Beschreibung des integrierten Ansatzes

48 49

1.7.1.1 Das explikative Basismodell (L t )

51

1.7.1.2 Die explikativen mittelfristigen Modelle

54

1.7.2 Der integrierte Ansatz als Bestandteil des Marketing-Informations-Systems

2. Die Methoden der mittelfristigen Prognose 2.1 Analyse des Wirtschaftszyklus

56

61 61

2.1.1 Die konjunkturelle Marktentwicklung und ihre Komponenten

62

2.1.2 Grundlegende Definitionen des Wirtschaftszyklus

65

2.1.3 Anmerkung zum Profil von Wirtschaftszyklen

68

2.1.4 Wachstums-Zyklen und Niveau-Zyklen

69

VI

Inhaltsverzeichnis 2.1.5 Einführung in die grundlegenden Begriffe der mittelfristigen Analyse 2.2 Der endogene Ansatz zur mittelfristigen Analyse 2.2.1 Die klassischen Methoden der endogenen Analyse 2.2.1.1 Die Methode des gleitenden Durchschnitts 2.2.1.2 Bestimmung der statistischen Verzerrungen des Konjunkturzyklus bei Anwendung der Methode des gleitenden Durchschnitts 2.2.1.3 Der Kalecki-Slutsky-Effekt 2.2.1.4 Methode der exponentiellen Zuwachsraten 2.2.1.5 Grafische Darstellung zyklischer Abhängigkeiten zwischen mehreren Variablen 2.2.2 Endogene zyklische Ansätze 2.2.2.1 Die harmonische oder Fourieranalyse 2.2.2.2 Die Spektral-Analyse 2.2.3 Stochastische Methoden 2.2.3.1 Der ARIMA-Ansatz 2.2.3.2 Andere stochastische Methoden 2.2.4 Dynamische Zyklus-Analyse: Die MDC (MEDIUM DYNAMIC CYCLE)Methode 2.2.4.1 Charakteristische Differentialgleichungen der MDC-Methode 2.2.4.2 Grundzüge der MDC-Methode 2.2.4.3 Anwendungsbeispiel 2.3 Der exogene Ansatz zur mittelfristigen Analyse 2.3.1 Der ökonometrische Ansatz 2.3.1.1 Die Anwendung ökonometrischer Methoden in der Makroökonomie 2.3.1.2 Makroökonomische Konjunkturanalysen in der BRD 2.3.2 Die Anwendung ökonometrischer Methoden auf industrielle Märkte 2.3.2.1 Die Anwendung eines einfachen ökonometrischen Modells 2.3.2.2 Die Anwendung sogenannter simultaner Gleichungen zur Analyse der Nachfrage 2.3.2.3 Die Input-Output-Methode 2.3.2.4 Der neoklassische Ansatz zur Analyse der Konsumfunktion 2.3.2.5 Der Ansatz des Konjunkturbarometers 2.3.2.6 Der multiple lineare Ansatz 2.3.2.7 Der integrierte Ansatz zur mittelfristigen Analyse und Prognose . . . 2.3.3 Methodologie der integrierten Analyse der mittel- und langfristigen Entwicklung 2.3.3.1 Die generalisierten logistischen Funktionen 3. Ordnung (glF3) 2.3.3.1.1 Die Anwendung von glF 3 als mittelfristiges Prognose-Modell 2.3.3.1.2 Anwendungsbeispiel von glF 3 2.3.3.1.3 Simultane Berücksichtigung von drei Variablen in der glF 3 2.3.3.1.4 Die Anwendung auf den Automobilmarkt in der BRD . . . 2.3.3.1.5 Zur Schätzung der spezifischen Parameter der glF 3 2.3.3.2 Der Ansatz der generalisierten logistischen Funktion 4. Ordnung (glF 4)

71 73 76 76 78 79 81 83 84 84 88 91 91 95 96 98 100 103 106 108 108 114 118 119 120 121 130 138 146 148 156 157 158 160 162 163 170 172

Inhaltsverzeichnis

VII

2.3.3.2.1 Die Anwendung von glF 4 als mittelfristiges Prognosemodell 2.3.3.2.2 Anwendungsbeispiel der generalisierten logistischen Funktion 4. Ordnung 2.3.3.3 Die generalisierten logistischen Funktionen 5. Ordnung (glF 5) . . . . 2.3.3.3.1 Grundlegende Definitionen der glF 5 2.3.3.3.2 Allgemeine Darstellung der glF 5 2.3.3.3.3 Symbolische Darstellung von glF 5 2.3.3.3.4 Definition von glF 5-Strukturen 2.3.3.3.5 Anwendung der glF 5 2.3.3.3.6 Die generalisierten logistischen Funktionen 5. Ordnung als allgemeiner Prognoseansatz 2.3.4 Der integrierte funktionale Ansatz 2.3.4.1 Der integrierte Ansatz und seine Anwendung als allgemein anwendbares Analyse- und Prognosesystem 2.3.4.2 Der integrierte Ansatz als Kontrollinstanz für die Validität des langfristigen Grundtrends

3. Marktdynamik

und Verzögerungseffekte

3.1 Verzögerungseffekte im Konsumverhalten 3.2 Theorien der Verzögerungseffekte 3.2.1 Friedmans permanentes Einkommensmodell 3.2.2 Das Modell von Koyck 3.2.3 Die Koyck-Transformation 3.3 Ein allgemeiner Ansatz zur Behandlung von time lag-Effekten 3.3.1 Bestimmung von verteilungsfeien time lag-Effekten 3.3.2 Die Behandlung von Jahreswerten bei der Analyse von zeitlichen Verzögerungseffekten 3.4 Interpretation zeitlicher Verzögerungen bei der Analyse des Konsumverhaltens . . . 3.4.1 Analyse von time lags im Fall der Güter des laufenden Bedarfs 3.4.2 Time lag-Analyse bei dauerhaften Gütern 3.4.3 Time lag-Analyse für Güter mit langer Nutzungsdauer 3.4.4 Beziehung zwischen relativem Preis, Lebensdauer eines Produktes und time lag-Funktion 3.5 Dynamische Theorie der time lag-Effekte 3.5.1 Anwendungsbeispiel 1 3.5.2 Anwendungsbeispiel 2

4. Mittelfristige Prognose und Marketing-Systeme 4.1 Die Bedeutung von Modellen und systemhaften Ansätzen für das Marketing-Management 4.2 Klassifizierung der Marketing-Systeme 4.2.1 Klassifizierung der Marketing-Modelle nach dem Kriterium der angestrebten Ziele 4.2.2 Klassifizierung der Marketing-Modelle nach dem Prognosehorizont

174 178 183 184 186 189 192 192 196 200 204 206

210 210 211 211 213 215 217 221 222 226 227 228 229 232 234 236 241

245 245 247 248 250

Vili

Inhaltsverzeichnis

4.2.3 Klassifizierung der Marketing-Modelle nach dem Aggregationsgrad der Konsumentenpopulation 4.2.3.1 Die 4 Modelltypen im Marketing 4.2.3.2 Beispiel eines mikroanalytischen Modells 4.2.3.3 Der integrierte Ansatz 4.2.3.4 Kriterien für den Vergleich zwischen dem mikro-und makroanalytischen Ansatz 4.3 Anforderungen an integrierte Ansätze für Marketing-Analysen und -Prognosen . . . 4.3.1 Definition der Modellstruktur 4.3.2 Die Struktur der Basisinformationen 4.3.2.1 Die vier Informationsebenen 4.3.2.2 Längs- und Querschnittsdaten 4.3.2.3 Globale und partielle Datenbanken bzw. Marketing-InformationsSysteme (M.I.S.) 4.3.3 Die drei funktionalen Analyseelemente deskriptiver Marketing Systeme . . . 4.3.3.1 Transformation der Basisvariablen in Konsumkonzepte 4.3.3.2 Einfluß von Gedächtnisfaktoren auf die einzelnen Basisvariablen . . . 4.3.3.3 Transformation der Konsumkonzepte in meßbare Marktreaktionen 4.3.4 Funktionen zur Beschreibung der Zusammenhänge zwischen Konzepten und Konsumentenverhalten 4.4 Anwendung des integrierten Ansatzes für detailmakroanalytische Marketing-Modelle 4.4.1 Grundlagen der Marketing-Mix-Modelle 4.4.1.1 Erste Analyseebene: die sektoralen Märkte 4.4.1.2 Zweite Analyseebene: die Hauptabsatzmärkte des Unternehmens . . 4.4.1.3 Dritte Analyseebene: Analyse der Hauptprodukte des Unternehmens 4.4.2 Beschreibung der Struktur von Marketing-Mix-Modellen im Rahmen des integrierten Ansatzes 4.4.3 Die Behandlung von Marketing-Modellen in der Literatur 4.5 Organisation eines zukunftsorientierten Marketings 4.5.1 Anwendungsvoraussetzungen eines mittelfristigen Marketing-Prognosesystems 4.5.1.1 1. Phase (die ersten sechs Monate) 4.5.1.2 2.Phase (6. bis 12.Monat) 4.5.1.3 3.Phase (12. bis 20.Monat) 4.5.1.4 4.Phase (20. bis 30.Monat) 4.5.1.5 5.Phase (ab 30.Monat) 4.5.2 Leistungsmöglichkeiten in den einzelnen Phasen

5. Die Annahme- und Kontrollkriterien explikativer Modelle 5.1 Einführung 5.2 Die Annahme-Kriterien 5.2.1 Kriterium Nr. 1: Signifikanzprüfung der explikativen Submodelle 5.2.2 Kriterium Nr. 2: Analyse des Vorzeichens der Regressionskoeffizienten der Submodelle

252 254 259 262 266 270 270 271 272 275 276 278 279 280 281 288 288 289 290 292 293 295 299. 305 306 306 307 307 307 308 308

310 310 311 311 312

Inhaltsverzeichnis 5.3 Statistische Schätzkriterien 5.3.1 Kriterium Nr. 3: Die Multikollinearität 5.3.2 Kriterium Nr. 4: Die Autokorrelation der Residuen 5.4 Die Qualitätskriterien 5.4.1 Kriterium Nr. 5: Der Approximationsgrad 5.4.2 Kriterium Nr. 6: Der multiple Regressionskoeffizient (das Bestimmtheitsmaß) 5.4.3 Kriterium Nr. 7: Prognose der Tendenzwende 5.4.3.1 Grafische Darstellung 5.4.3.2 Neue Schätzverfahren zur Beurteilung von Prognose von Tendenzwenden 5.4.4 Kriterium Nr. 8: Der Projektionskoeffizient 5.5 Zusammenfassung

6. Anwendung und praktische Erfahrungen 6.1 Einführung 6.2 Das System MARKET 6.2.1 Einführung und Geschichte 6.2.2 Die verschiedenen Ansatztypen von MARKET 6.2.3 Die Datenbank (E.I.S.) . 6.2.4 Die Methodenbank 6.2.5 Der Strukturgenerator 6.2.6 Die langfristige explikative Analyse 6.2.7 Die explikative Analyse der mittelfristigen Marktmechanismen 6.2.8 Das Reporting System 6.3 Die Anwendung des integrierten Ansatzes in der europäischen Industrie 6.3.1 Die europäischen Automobilmärkte 6.3.1.1 Die explikative langfristige Modellkomponente 6.3.1.2 Die mittelfristige Modellkomponente 6.3.1.3 Anwendungsmöglichkeiten der Prognoseergebnisse 6.3.2 Anwendung des Systems MARKET als Generator zur Simulation von Konsumprozessen 6.3.2.1 Einführung 6.3.2.2 Analyse und Prognose neuer Märkte oder neuer Verkaufsstellen . . . 6.3.3 Analyse und Prognose neuer Märkte auf der Basis von individuellen Verbraucher-Pretests 6.3.3.1 Das explikative Modell 6.3.4 Der Biermarkt in Frankreich 6.3.4.1 Ziele des Prognosemodells 6.3.4.2 Struktur des Prognosemodells 6.3.5 Die Untersuchung des Werbeaufwands in der Bundesrepublik Deutschland 6.3.5.1 Einführung 6.3.5.2 Datenmaterial 6.3.5.3 I. Analyseniveau: Das Prognosemodell für die Werbeaufwendungen in klassischen Medien bis 1981

IX 314 314 315 321 321 323 325 327 329 333 335

337 337 337 337 339 340 341 343 345 346 348 349 350 351 353 366 367 367 368 375 375 381 381 382 387 387 387 388

Inhaltsverzeichnis

X

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.5.4 Die lang- und mittelfristige Entwicklung des Werbeaufwands in klassischen Medien 6.3.5.5 II. Analyseniveau: Analyse und Prognose des Anzeigeaufkommens 6.3.5.6 Ausblick Beschreibung des Marktes eines industriellen Produkts 6.3.6.1 Einführung 6.3.6.2 Grundvoraussetzungen eines Analyse-und Prognosesystems 6.3.6.3 Die Vorgehensweise bei der Anwendung des integrierten Ansatzes 6.3.6.4 Die Analyse und Prognose der Entwicklung des westeuropäischen Papiermarktes 6.3.6.5 Die Anwendung von MARKET auf den Marktbereich „Büropapiere in der Bundesrepublik Deutschland" 6.3.6.5.1 Das langfristig explikative Modell des Büropapiermarktes 6.3.6.5.2 Das mittelfristige explikative Modell des Papiermarktes . . Die Anwendung von MARKET in der pharmazeutischen Industrie 6.3.7.1 Einführung 6.3.7.2 Das mittel- und langfristige Prognosemodell des Antibiotikamarktes 6.3.7.3 Beschreibung des langfristigen Modells 6.3.7.4 Die mittelfristige Entwicklung des Antibiotikamarktes 6.3.7.5 Ausblick Anwendung von MARKET zur Prognose der LKW-Neuzulassungen 6.3.8.1 Einführung 6.3.8.2 Die explikative Analyse der mittelfristigen Entwicklung (Lx) 6.3.8.3 Zusammenfassung Andere Anwendungen 6.3.9.1 Anwendung in einer großen französischen Bank 6.3.9.2 Anwendung zur Analyse des Mineralwassermarktes 6.3.9.3 Anwendung bei Colgate Palmolive

Literaturverzeichnis Namenverzeichnis Sachverzeichnis

390 394 398 398 398 399 400 401 402

408 412 412 413 414 420 424 426 426 427 434 436 436 436 437

441 463 467

Hinweise zur Beantwortung wichtiger Fragen

Wer in der Unternehmenspraxis mit grundlegenden Fragen der mittelfristigen Prognose konfrontiert wird, wünscht, soweit er sich nicht direkt mit ihren technischen Problemen befassen muß, zumeist eine rasche und dennoch befriedigende Antwort. Für den nichtspezialisierten bzw. eiligen Leser des Werkes werden daher die wichtigsten Fragen dieser Art nachstehend aufgeführt. Die Seitenverweise erlauben ihm einen raschen Zugriff zu der gewünschten Information. Warum sind effiziente Prognosesysteme die Grundvoraussetzung für ein dynamisches Management?

7—12

Welche Rolle kommt der mittelfristigen Analyse und Prognose zu?

12-13

Wo sollte die Prognoseabteilung in der Unternehmenshierarchie eingegliedert werden?

15—19

Was kostet ein mittelfristiges Prognosesystem?

19-21

Was sind die wesentlichen Merkmale des integrierten Ansatzes? - Überblick und Abgrenzungen - Beschreibung

48—60 200-209

Welches sind die Aufbaustufen eines erklärenden Marketing-Informationssystems? - Einführung - Beschreibung - Anwendungen

56-60 270-271 437-440

Was sind Wirtschaftszyklen? - Geschichte der Wirtschaftszyklenanalyse - Analyse und Definition von Wirtschaftszyklen

37—47 61—70

Welche endogenen Methoden (nichtexplikative) können zur Analyse von zyklischen Wirtschaftsverhalten angewandt werden?

XII

Hinweise zur Beantwortung wichtiger Fragen

- Übersicht - Beschreibung Welche endogenen (explikativen) Methoden können zur Analyse von zyklischen Wirtschaftsverhalten angewandt werden? - Übersicht - Beschreibung Welches sind die Hauptmethoden zur exogenen Analyse von zyklischen Wirtschaftsverhalten? - ökonometrische Ansätze - Input-Output-Methoden - Konjunkturbarometer - multipler (linearer) Ansatz - integrierter Ansatz • Einführung • Beschreibung

73-76 76—106

106-107 108-209

108—138 121-130 138-145 146-148 148-156 156—209

Was sind generalisierte logistische Funktionen (glF)?

156—157

Warum stellen glF 5. Ordnung allgemein anwendbare Prognosemethoden dar?

197—199

Was sind Verzögerungseffekte (time lags) in Kaufentscheidungsmodellen?

210—211

Welche Methoden können zur Analyse von time lags angewandt werden? - einfache Methoden - allgemeine Methoden - dynamische explikative Methoden

211—217 217-222 234—244

Wie können Marketing-Systeme unterschieden werden?

247—259

Kann der integrierte Ansatz sowohl als makro- als auch als mikroanalytisches System angewandt werden? - Einführung - Beschreibung - Anwendung (mikroanalytisch) - Anwendung (makroanalytisch)

262-265 270-299 368—381 381—440

Wie können mikro- bzw. makroanalytische Ansätze beurteilt werden?

266-269

Hinweise zur Beantwortung wichtiger Fragen

XIII

Welche Elemente sollten im Sinne des integrierten Ansatzes deskriptive Marketing-Systeme aufweisen? - Was sind Konsumkonzepte? - Was sind dynamische Elemente? - Was sind Marktreaktionen?

279—280 280-281 281-287

Welche Marketing-Modelle sind für welche Märkte entwickelt worden?

229-304

Wie wird ein zukunftsorientiertes Marketingsystem aufgebaut und angewandt?

305—309

Welche Prüfverfahren können zur Beurteilung von Prognosemethoden angewandt werden?

310—336

Warum sind neue Schätzverfahren zur Beurteilung der Prognosequalität erforderlich?

329-332

Wie ist ein mittel- und langfristiges explikatives Prognose-Modell im Sinne des integrierten Ansatzes strukturiert?

349—368

Wie kann ein firmenspezifisches Informations- und Prognosesystem sowohl für die Hauptmärkte des Unternehmens als auch für die einzelnen Produktmärkte aufgebaut werden? 381-387 Wie wird der integrierte Ansatz als MarketingMix-Prognosesystem angewandt?

437-440

Wie kann ein Prognosesystem zur Beschreibung von Konsumprozessen angewandt werden?

374—381

Welches sind die wesentlichen Merkmale des allgemeinen Prognosesystems MARKET?

337-348

Von welchen Unternehmen und für welche Märkte wird MARKET bzw. der integrierte Ansatz kontinuierlich angewandt? 349—440

Einführung

Unser erster Band ist hauptsächlich den Methoden der kurzfristigen und langfristigen Prognose gewidmet. Bereits vor 5 Jahren schien mir trotz ihrer Bedeutung für die Praxis die Theorie der mittelfristigen Prognose derart stiefmütterlich behandelt, daß uns ein „langer Marsch" als unerläßlich erschien. Diese Einschätzung hat sich in 5 Jahren intensiver Forschungsarbeit bestätigt. Mit Freude und mit einem gewissen Stolz bin ich nun in der Lage, den vorliegenden Beitrag zur quantitativen mittelfristigen Prognose zur Diskussion stellen zu können. Schon in den 60er Jahren erschien es mir als unabdingbar, die Problematik der mittelfristigen Prognose in einem nicht zu engen Rahmen abzuhandeln, da die Interdependenzén mit allen anderen Bereichen der Prognostik, von den kurz- und langfristigen Methoden ausgehend über eine integrierte Behandlung der Marketing-Mix-Variablen bis hin zu einer Integration des ökonomischen Umfeldes, ganz offensichtlich sind. Daher ergab sich für mich die Notwendigkeit der Entwicklung einer allgemeinen Theorie der mittelfristigen Prognose, wobei sich nun im Rahmen dieser allgemeinen Theorie vier Hauptziele stellten. 1. Die Verbindung zwischen mittelfristiger Prognose und strategischen Marke ting-Modellen ist bisher kaum in der Literatur behandelt worden; daher wird unser erstes Ziel sein, diese Lücke mit einer Beschreibung von Ansätzen zur integrierten Behandlung sowohl interner als auch externer Variablen zu schließen. Damit sind wir in der Lage, neue Methoden zur Lösung von Prognosefragen im Rahmen des Marketing-Mix zu definieren und somit dem Management ein wichtiges Element des absatzpolitischen Instrumentariums zur Verfügung zu stellen. 2. Die mittelfristigen bzw. Konjunkturprognosen sind Gegenstand zahlreicher Veröffentlichungen, die jedoch fast ausschließlich dem makroökonomischen Bereich gewidmet sind. Eine umfassende Abhandlung für eine praktikable Anwendung im mikroökonomischen Bereich der Absatzmärkte fehlt bis heute. Wir haben daher zuerst die wichtigen mittelfristigen Methoden einer kritischen Betrachtung, insbesondere im Hinblick auf ihre Anwendungsmöglichkeiten auf industrielle Märkte, unterzogen.

2

Hinführung

3. Die Verbindung zwischen mittel- und kurzfristiger Prognose einerseits und langfristiger Prognose andererseits ist ganz offensichtlich. Um so erstaunlicher ist es, festzustellen, daß sich nur wenige Arbeiten mit diesem natürlichen Zusammenhang beschäftigen. Wir haben versucht, allgemein anwendbare Ansätze zur integrierten B e handlung von mittel- und langfristigen Prognosen zu entwickeln, um damit einen längst notwendigen, sogar unerläßlichen Beitrag nicht nur für die mittelfristige Prognose, sondern auch für jegliche quantitative langfristige Prognosetheorie zu liefern. 4. Der notwendige multidimensionale Charakter explikativer Modelle von Marktmechanismen ist offensichtlich. Alle Untersuchungen, die versuchen, die Wirkung einer Variablen isoliert zu betrachten, sind entweder nur theoretischer Natur oder als praktikables Instrument des Marketing zum Scheitern verurteilt. Es ist also nicht erstaunlich, daß sich seit bereits einem Jahrzehnt unzählige Arbeiten mit multidimensionalen Ansätzen zur Markt- bzw. Absatzplanung und -erklärung beschäftigen. Es ist meines Erachtens bis heute keinem dieser Versuche gelungen, eine allgemein anwendbare gültige Methode zur Marktbeschreibung bzw. -prognose zu erstellen. Ausgehend von der Notwendigkeit einer flexiblen, universal anwendbaren Beschreibungssprache, werden im Rahmen unserer Theorie Lösungsvorschläge zur Beschreibung folgender Elemente jeglicher Marketing-Modelle angegeben, d.h.: - Aufbau und Definition von Konsumkonzepten in Kaufentscheidungsmodellen, - allgemeine Behandlung dynamischer Elemente von Konsumentenreaktionen (time lag-Effekte), - genaue Beschreibung der Impactformen bzw. Reaktionsstrukturen des Marktes. Aus den oben ausgeführten Zielsetzungen wird ersichtlich, daß wir diesen Band über Prognosemethoden weniger als eine umfassende Zusammenstellung schon bestehender Arbeiten verstanden haben wollen, sondern vielmehr als einen Versuch, eine neue Theorie zur Lösung von Prognosefragen im mittelfristigen Bereich der Unternehmensstrategie vorzustellen. Da diese Pionierarbeit in keiner Weise von einer Organisation finanziert wurde, möchte der Autor anspruchsvollere Leser um Verständnis für noch sicherlich bestehende Lücken sowie für eine gewisse unorthodoxe Behandlung mancher Ausführungen bitten.

Einführung

3

Meine Anstrengungen zielen vor allem auf die Anwendbarkeit der hier behandelten Theorien in der Praxis. Wenn dieses Buch mit einigen Jahren Verspätung erscheint, ist dies darin begründet, daß wir bedacht waren, konkrete Anwendungen in europäischen Unternehmen mitpräsentieren zu können. Wir meinen, daß diese konkreten Erfahrungen mit Prognosetheorien unsere kritische Einstellung ihrer Anwendbarkeit gegenüber rechtfertigen und dazu beitragen, die befürchtete und begründete Kluft zwischen Theorie und Praxis zu überbrücken. Abschließend möchte ich betonen, daß diese neuartigen Lösungen ohne das Vertrauen bestimmter europäischer Firmen nicht möglich gewesen wären, wobei ich besonders erwähnen und mich für die Zusammenarbeit bedanken möchte bei: BSN-Gruppe, Paris CCF-Bank, Paris Fiat-Gruppe, Italien Springer-Verlag, Hamburg Colgate-Palmolive, Paris. Darüber hinaus lieferten einen besonderen Beitrag zu der Entwicklung von Marktmodellen in der Automobilindustrie: Ford, Köln bzw. England Opel, Rüsselsheim Peugeot, Paris Saint-Gobain, Paris BMW, München Alfa-Romeo, Italien. Das vorliegende Buch ist in 6 Kapitel unterteilt mit jeweils folgenden Zielsetzungen: Kapitel 1 soll als kurze Einführung in die Bedeutung und Anwendung von mittelfristigen Prognosen in Unternehmen dienen, wobei die grundsätzlichen Definitionen vorgestellt werden. Darüber hinaus werden hier wichtige Aspekte zu den Kosten und der Organisation von Prognosen behandelt. Wir verfolgen mit diesem Kapitel sowohl eine Einführung in die Problematik der mittelfristigen Prognose als auch einen Überblick über die in den folgenden Kapiteln abgehandelten Ansätze bzw. Theorien. Kapitel 2 ist der Methodologie der mittelfristigen Prognose gewidmet. Es verfolgt das Ziel, eine Synthese der wichtigsten Methoden herzustellen, wo-

4

Einführung

bei für die einzelnen Methoden versucht wird, eine kritische Analyse ihrer Anwendbarkeit vorzunehmen. Wir sind der Meinung, daß über diesen umfassenden methodischen Uberblick über die klassischen endogenen und exogenen Methoden hinaus mit unseren Theorien eine allgemein gültige Vorgehensweise im mittelfristigen Bereich eingeleitet worden ist. Wir stellen zunächst die notwendige gegenseitige Integration zwischen mittel- und langfristigen Prognosen her. Das Konzept von generalisierten logistischen Funktionen wird hier eingehend behandelt. Wir betrachten die Lx — Mx Ansätze als allgemeine Methoden, die den langfristigen Trend und insbesondere die mittelfristigen Entwicklungen umfassend analysieren und prognostizieren können. Die Anwendbarkeit dieses Ansatzes wird dadurch generalisiert, daß er zur Analyse von unterschiedlichen Markt- bzw. Absatzniveaus angewandt werden kann. Dieser doppelte integrierte Ansatz (methodisch und marktanalytisch) gestattet, jeweilige Marktmechanismen genauestens zu analysieren und liefert damit eine praktikable Theorie zur Behandlung von mittel- und langfristigen Marktentwicklungen. Zahlreiche konkrete Anwendungen verdeutlichen dies. Kapitel 3. Die Problematik dynamischer Effekte in Marktmechanismen ist so wichtig, daß wir dieses Kapitel der Behandlung von time lag-Effekten gewidmet haben. Auch hier waren wir bestrebt, möglichst generalisierbare Methoden zu beschreiben. Ein erster Teil ist den theoretischen Gesetzen von bekannten Verteilungsfunktionen gewidmet. Verteilungsfreie bzw. marktspezifische time lag-Funktionen werden untersucht und Lösungsansätze dargestellt. In einem zweiten Teil wird die Analyse von Verzögerungseffekten in ein allgemein dynamisches Konzept eingeführt. Die Verteilungsfunktionen werden hier nicht nur endogen funktional bestimmt, sondern vielmehr im Rahmen eines erklärenden Ansatzes, der die spezifische Dynamik des jeweiligen Marktes definiert. Kapitel 4. Marktprognosen, insbesondere im mittelfristigen Bereich, erfordern die Integration der gesamten Marketingaktivität. In diesem Kapitel werden die essentiellen Aspekte einer systematischen Anwendung quantitativer Methoden zur Beschreibung der Entwicklung von Marktmechanismen im Rahmen der Marketing-Mix-Analyse beschrieben, wobei zunächst der integrierte Ansatz in die Klassifikation der Marketing-Systeme eingegliedert wird. Diese Ausführungen zeigen, daß der in diesem Buch entwickelte

Einführung

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integrierte Ansatz nicht nur für makroanalytische Zwecke angewandt werden kann, sondern darüber hinaus auch für mikroanalytische Probleme. Wichtige Aspekte der Kosten und der Struktur von Marktinformationen sowie die jeweiligen Elemente von Konsumkonzepten werden eingehend beschrieben und im Rahmen der quantitativen Marketing-Analyse ausführlich behandelt. Die Anwendungsmöglichkeiten auf den verschiedenen Märkten im Rahmen des integrierten Ansatzes werden untersucht, so daß alle wichtigen Märkte des Unternehmens im Rahmen eines Marketing-Mix-Modells analysiert werden können. Abschließend werden die organisatorischen Phasen der Implementierung solcher Marketing-Modelle in der industriellen Praxis diskutiert. Kapitel 5. Die Beurteilung von explikativen Modellen ist eine wichtige Voraussetzung für die Auswahl desjenigen Modells, welches am besten Marktentwicklungen beschreibt. Ohne ausführlich auf die statistischen Eigenschaften von Testverfahren eingehen zu können, werden im Kapitel 5 die wichtigsten 8 Kriterien zur Beurteilung des Erklärungsgrades von Modellen dargestellt, die in 3 Gruppen unterteilt sind: — Annahmekriterien — statistische Schätzkriterien — Qualitätskriterien. Kapitel 6. Die Methoden bzw. Theorien des integrierten Ansatzes, die in diesem Buch dargestellt sind, werden seit Jahren kontinuierlich in unterschiedlichen europäischen Unternehmen angewandt. In diesem Kapitel werden die Voraussetzungen für eine effiziente Anwendung in der Praxis dargestellt und beschrieben. Es folgt eine Erläuterung der Charakteristika eines der umfangreichsten Prognose- und Analysesysteme, des Systems MARKET, wobei einige der Anwendungen dieses Systems in der europäischen Industrie beschrieben werden, insbesondere: — in der Automobilindustrie für die Prognose der internationalen PkwMärkte, — für den Wohnungsbau bzw. Betonmarkt, — als Kaufsimulationsmodell, — als beschreibendes Instrument für die Prognose der Werbeaufwendungen in Zeitschriften,

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Einführung

- als beschreibendes Modell für die Entwicklung des Büropapiermarktes, - als Prognosemodell im Pharma-Bereich, - als integriertes Prognose- und Analysesystem des internationalen LkwMarktes, - seine Anwendung im Bank-Bereich, - als Marketing-Prognose- und Informationssystem in der Getränkeindustrie. Alle meine Anstrengungen, dieses Buch zu schreiben, wären umsonst gewesen ohne die Geduld von Frau Karin Junior, die die mehrmaligen Korrekturen und Verbesserungen mit außerordentlicher Sorgfalt, unermüdlichem Engagement und fortwährender Unterstützung auf sich genommen hat. Meinen Mitarbeitern W. Faber, E. Schulte und J. Becher bin ich für ihre Unterstützung bei den Korrekturen, dem Durcharbeiten von Modellen und Beispielen sowie anderen, teilweise mühsamen Detailarbeiten zu Dank verpflichtet. Ihre regen Diskussionen und Vorschläge waren mir eine große Hilfe. Frau Bischof und Frau Brüning haben mit großer Sorgfalt das Manuskript geschrieben. Auch ihnen gilt mein herzlicher Dank. Abschließend möchte ich allen, die mich bei dieser langjährigen Forschungsarbeit mit ihrem Vertrauen unterstützt haben, meinen Dank aussprechen. Auch sie haben zum Gelingen dieses Buches in entscheidender Weise beigetragen.

1. Die mittelfristige Prognose und das Management

1.1 Die Bedeutung der mittelfristigen Prognose für die Unternehmensstrategie Der Absatz ist zweifelsohne der Motor jeglicher industrieller Unternehmung eines marktwirtschaftlichen Systems und stellt darüber hinaus einen immer bedeutender werdenden Faktor in der Planwirtschaft sozialistischer Länder dar. Es erscheint uns gerechtfertigt, davon auszugehen, daß die Entwicklung des Absatzes alle wichtigen Entscheidungen in der Industrie, von der Produktion bis zur mittelfristigen Finanzplanung, bedingt. Aus dieser priviligierten Stellung folgt jedoch nicht, daß die Prognose des Absatzes von größerer Bedeutung als die der übrigen Funktionen des Unternehmens wie Produktion oder Finanzen ist. Wenn die Absatzplanung ein wesentliches Element der gesamten wirtschaftlichen Aktivitäten darstellt, so führt — analog zu der Beziehung zwischen einer Kette und ihren Gliedern — ein Schaden an diesem Element zu einem schlechten Funktionieren des Ganzen. Da eine effiziente Absatzplanung jedoch ohne Absatzprognosen nicht denkbar ist, stellt das zentrale Element für jede industrielle Aktivität die Absatzprognose dar. Die Hauptrolle der mittelfristigen Prognose besteht in der Beschreibung des Verhaltens ökonomischer Phänomene für einen Prognosehorizont zwischen 1 und 4 Jahren. Von der außerordentlichen Bedeutung der mittelfristigen Prognose für die industrielle Planung ausgehend, werden wir versuchen, die Konsequenzen für die verschiedenen Sparten eines Unternehmens aufzuzeigen, die sich aus einer guten oder schlechten Prognose der zukünftigen Entwicklung von Märkten ergeben. Bei den heutigen Managern, die sich recht und schlecht an die Unsicherheiten der Zukunft anpassen, stellt man die Tendenz fest, die gegenwärtigen Möglichkeiten der Prognostik zu übersehen, wobei häufig folgende stereotype Haltung zu beobachten ist: Als Alibi für Planungsfehler dienen die Unsicherheiten der Zukunft. Andererseits sind die Anwender von Prognosen wie die Finanzleitung, Produktionsleitung und Unternehmensleitung gezwungen, kontinuierlich Entscheidungen zu treffen, die schwerwiegende Fol-

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1.1 Die Bedeutung der mittelfristigen Prognose für die Unternehmensstrategie

gen für das Unternehmen selbst haben könnten. So schädigt z.B. die Entscheidung, hohe Investitionen zu tätigen, für Jahre das Unternehmen, wenn die hierbei angenommenen Zukunftsperspektiven auf unsicherer bzw. intuitiver Basis ruhen. Die zugrundeliegenden Annahmen haben hierbei oft eher den Charakter von Wettabschlüssen als den einer wissenschaftlichen Aussage. Diese schwerwiegende Behauptung soll insbesondere all diejenigen aufmerksam machen, die Verantwortung im Bereich der Unternehmensplanung tragen und die berechtigterweise nach der Glaubwürdigkeit sogenannter wissenschaftlicher Prognosen fragen, eine einfache Antwort hierauf jedoch nicht erwarten dürfen, da das genaue Ausmaß des durch „gute Prognosen" erbrachten Nutzens schwer quantifizierbar ist und nicht a priori bestimmt werden kann. Als einfache Regel läßt sich jedoch zwischen dem Nutzen und den mit der Prognose verbundenen Kosten eine Beziehung von 100 zu 1 aufstellen. Der hier angesprochene Problembereich soll in diesem Buch eingehend untersucht werden. Daher werden wir in diesem Kapitel nicht nur die aktuellen Möglichkeiten der mittelfristigen Prognose, sondern auch die unerläßlichen Voraussetzungen zuverlässiger zukunftsgerichteter Management-Tätigkeit beschreiben. Zunächst kehren wir jedoch auf die essentielle Bedeutung der mittelfristigen Prognose für die industrielle Strategie zurück, die eng mit den Charakteristika dieses Prognosetyps verbunden ist. Die Bedeutung der mittelfristigen Prognose für eine dynamische Unternehmensplanung ist auch daran erkennbar, daß eine gute Planung, die auf fehlerhaften Einschätzungen der zukünftigen Marktentwicklungen basiert, nur schwer vorstellbar ist. Zur Verdeutlichung der Rolle der mittelfristigen Prognose nehmen wir einmal an, daß wir die Entwicklung der Märkte in den kommenden 3 bis 4 Jahren gut prognostizieren könnten. In diesem Fall können folgende Fragen, die sich in den verschiedenen Unternehmensbereichen stellen, „leicht" beantwortet werden. 1. Absatzbereich — Wie verläuft die Entwicklung des Absatzes in den kommenden 2 bis 3 Jahren? — Wie verläuft die Absatzentwicklung in den wichtigsten Regionen bzw. auf den internationalen Märkten? — Welche Produkte werden im kommenden Jahr einen deutlichen Absatzrückgang aufweisen, und zwar sowohl auf regionaler Ebene als auch auf dem Gesamtniveau?

1.1 Die Bedeutung der mittelfristigen Prognose für die Unternehmensstrategie

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— Welchen Einfluß hat die Wirtschaftslage des laufenden Jahres auf die Absatzstruktur? 2. Marketing-Strategie — Welche Variablen des Marketing-Mix haben einen signifikanten Einfluß auf den Absatz? — Wie läßt sich eine optimale Bestimmung des Marketing-Mix für die wichtigsten Produkte des Unternehmens erreichen? — Welche Strategien in der Preispolitik müssen in Abhängigkeit von der Wirtschaftslage eingeschlagen werden? — Soll das Werbebudget reduziert werden und, wenn ja, für welche Produkte? 3. Personalbereich — Ist eine Politik verstärkter Personaleinstellungen oder ein Einstellungsstopp in den nächsten Monaten anzustreben? — Welche Personalpolitik soll in den verschiedenen (regionalen) Niederlassungen des Unternehmens in Abhängigkeit von den spezifischen Marktentwicklungen konzipiert werden? 4. Produktionsbereich — Müssen die Sicherheitsbestände für bestimmte Produkte erhöht werden? — Wie können die optimalen Lagerbestände in Abhängigkeit der vorherzusehenden Schwankungen der Nachfrage bestimmt werden? — Wie ist die produktspezifische Produktionskapazität für die nächsten zwei Jahre zu gestalten? — Welche wichtigen Veränderungen wird das Produktionsniveau der verschiedenen Produkte in den kommenden Monaten aufweisen? 5. Finanzbereich — Wie ist die mittelfristige Liquidität beschaffen? — Welche Investitionspolitik ist angesichts der Marktentwicklung in den kommenden 3 Jahren einzuschlagen? — Wie kann ein realistisches kurz- und mittelfristiges Budget bestimmt werden? — Wie soll in Anbetracht der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung die kurzfristige finanzielle Liquidität der Gesellschaft bestimmt werden? 6. Topmanagement — Wie soll die Expansionspolitik des Unternehmens in Abhängigkeit von der mittel- und langfristigen Marktentwicklung aussehen? — Welche sind die marktspezifischen Stützpunkte und Schwachstellen des Unternehmens in den kommenden 4 Jahren?

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1.1 Die Bedeutung der mittelfristigen Prognose für die Unternehmensstrategie

— Welche konjunkturgerechte Politik des Unternehmens ist, insbesondere bei einer genauen Kenntnis von Tendenzwenden, einzuschlagen? Wäre es möglich, die mittelfristige Entwicklung der wichtigsten Märkte des Unternehmens genau zu prognostizieren, so könnte jede Unternehmensabteilung ihre Aktivität optimal planen, wodurch die Verschwendung an Mitteln, Planungsfehler sowie letztlich auch Konkurse in beträchtlichem Umfang eingeschränkt werden könnten. Somit ist die mittelfristige Prognose als das wesentliche Fundament eines jeden (zukunftsorientierten) Managements anzusehen. Die Zahl der Unternehmen in Europa, die tatsächlich in der Lage sind, fundierte mittelfristige Prognosen zu erstellen, ist jedoch gegenwärtig sehr gering, was angesichts der oben aufgezeigten Bedeutung der mittelfristigen Prognose zwar erstaunlich ist, jedoch auf die folgenden bekannten Ursachen zurückgeführt werden kann: 1. Die Erstellung mittelfristiger Prognosen ist schwierig und entzieht sich jeglicher Improvisation. Sie kann nur aus einer systematischen, vom TopManagement getragenen Aktivität resultieren. Wenn sich das Top-Management der Bedeutung mittelfristiger Prognosen nicht bewußt ist, so gilt dies für das Middle-Management um so mehr. 2. Die mittelfristige Prognose fordert materielle und personelle Mittel in einem Umfang, der vielen Unternehmensleitungen bisher immer noch zu hoch erscheint. Dabei stellen die mit der Erstellung mittelfristiger Prognosen verbundenen Kosten nur etwa 1 % der finanziellen Verluste dar, die ohne mittelfristige Prognosen auftreten. 3. Die mittelfristige Prognose umgibt traditionell eine Reihe von Mißverständnissen, die eine ernsthafte Auseinandersetzung verhindern. So verwendet der Große Brockhaus (1957) für den Begriff „wahrsagen" 61 Zeilen, für „Prophetie" 33 Zeilen, für „Orakel" 80 Zeilen, für „Sterndeutung" 208 Zeilen, für divinatorische Begriffe insgesamt circa 600 Zeilen, während der Begriff der Prognose nur für die Medizin mit 4 Zeilen und im Rahmen der Wettervorhersage mit 55 Zeilen berücksichtigt wird; der Begriff der Wachstums- bzw. Wirtschaftsprognose fehlt völlig (vgl. Graff 1977). 4. In den meisten Unternehmen hat die mittelfristige Prognose bislang noch nicht ihren Platz in der Unternehmenshierarchie gefunden. Sie wird von den Marketing-Abteilungen meist stiefmütterlich behandelt, trotz der hier bestehenden natürlichen und offensichtlichen Affinitäten. Wie kann aber

1.1 Die Bedeutung der mittelfristigen Prognose für die Unternehmensstrategie

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eine effiziente Planung des Marketing-Mix ohne die Einbeziehung eines mittelfristigen Prognosesystems konzipiert werden? Die volkswirtschaftlichen Abteilungen haben im allgemeinen noch nicht die vielfältigen Analyseprobleme überwunden, um sich Prognoseproblemen widmen zu können. D i e Absatzabteilungen sind demgegenüber in den meisten Unternehmen zu stark mit operationellen Problemen beschäftigt. 5. Die neuen effizienten Techniken der mittelfristigen Analyse und Prognose sind bisher wenig bekannt, so daß eine systematische Anwendung nicht ausreichend motiviert ist. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß an nur wenigen europäischen Universitäten ein ausreichendes und geschlossenes Lehrangebot über Prognosemethoden besteht. Hier ist zudem in den meisten Fällen eine derartige Kluft zwischen der dort gelehrten Theorie und den mit der praktischen Anwendung von Prognosen verbundenen Problemen zu beobachten, daß es schwer sein dürfte, jemanden von der Nützlichkeit der Prognose als Planungsinstrument zu überzeugen. Eines der Hauptziele dieses Buches besteht darin, die Kluft, die zwischen den potentiellen Benutzern und der mittelfristigen Prognose besteht, zu überwinden. Dabei sollen die aktuellen Möglichkeiten der mittelfristigen Prognose verdeutlicht werden, wobei nicht nur der gegenwärtigen Entwicklung der Analyse- und Prognosemethoden Rechnung getragen werden wird, sondern und vor allem ihrer realen Anwendung durch verschiedene Unternehmen. Hierbei werden wir die wichtigsten Rollen, die die mittelfristige Prognose in einem dynamischen Management spielt, hervorheben. Ein weiteres Ziel dieses Buches besteht in der Beschreibung folgender Möglichkeiten der mittelfristigen Prognose: 1. Prognose der wahrscheinlichen Marktentwicklung in den nächsten 1 bis 4 Jahren zur Vermeidung der Planungsfehler, die in den letzten Jahren bei vielen Unternehmen durch eine unvorhergesehene, da schlecht prognostizierte, Entwicklung aufgetreten sind. 2. Genaue Beschreibung der untersuchten Märkte und der wesentlichen Marktgesetze, um eine optimale Unternehmenspolitik zu ermöglichen. 3. Definition und Verwaltung der signifikanten Variablen, die eine Optimierung der Unternehmensaktivitäten gestatten. 4. Kontrolle der Unternehmensaktivitäten sowie der Konkurrenzpolitik, um die Auswirkungen der Aktivitäten konkurrierender Unternehmen möglichst rasch zu quantifizieren.

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1.1 Die Bedeutung der mittelfristigen Prognose für die Unternehmensstrategie

5. Frühzeitiges Signalisieren von Absatzänderungen, um dramatische kurzfristige Planungsänderungen zu vermeiden. Im folgenden werden wir diese fünf Hauptfunktionen der mittelfristigen Prognose detailliert beschreiben und ihre Beziehungen zum Unternehmensmanagement untersuchen.

1.1.1 Funktion und Rolle der mittelfristigen Prognose Wenden wir uns nun eingehender den Funktionen der mittelfristigen Prognose zu, wobei wir davon ausgehen, daß der Begriff der mittelfristigen Prognose nicht nur die nackten Prognosewerte subsumiert, sondern vielmehr ein Bündel von Informations- bzw. Kontrollmöglichkeiten mit dem Ziel einer möglichst genauen Kenntnis der Marktmechanismen. Beginnen wir mit den wichtigsten Funktionen: a) Systematische Analyse der verschiedenen ökonomischen Marktvariablen bzw. Aufbau eines markt- oder firmenspezifischen Economic-Information-Systems (EIS). — Bestimmung der signifikanten Variablen für jedes Produkt; — Bestimmung signifikanter Variablen, die auf die zukünftige Entwicklung bestimmter Märkte einen zunehmend stärkeren Einfluß ausüben; — Quantifizierung des Einflusses jeder dieser Variablen auf die Entwicklung des Absatzes; — Reduzierung der Zahl der relevanten Variablen auf ein praktikables Niveau. b) Kontrolle der Entwicklung der wichtigsten signifikanten Variablen des EIS. — Prognose ihrer Entwicklung; — Auffindung unvorhergesehener systematischer Abweichungen von früheren Prognosen; — Systematische Kontrolle der Entwicklung der Hauptvariablen des ökonomischen Umfeldes des Unternehmens; — Kontinuierliche adäquate und systematische Analyse der Basisvariablen des Unternehmens und ihres Einflusses auf die Marktentwicklung; — Verbesserung der Datenqualität über die Vergangenheitsentwicklung. c) Prognose der wichtigsten Märkte. — Erstellung sogenannter „neutraler" Prognosen, d.h. solcher, die der wahrscheinlichsten mittelfristigen Entwicklung entsprechen;

1.1.2 Falsche Prognosen als Ursache einer fehlerhaften industriellen Planung

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— Bestimmung der möglichen Streubreite für jede dieser neutralen Prognosen, die in Abhängigkeit von normativen Größen erstellt wurden, d.h. unter Berücksichtigung verschiedener interner Beschränkungen oder Variablen der Konkurrenz; — Ausarbeitung von plausiblen Alternativen oder Szenarien zur Simulation zukünftiger Marktkonsequenzen; — Kontinuierliche quantitative Analyse der zwischen der realen und der prognostizierten Marktentwicklung festgestellten Abweichungen zur Bestimmung und Erklärung ihrer Ursachen. d) Suche nach einer koordinierten Marketing-Mix-Strategie, insbesondere hinsichtlich des mittelfristigen und langfristigen Bereichs. Die in diesem Buch beschriebenen Quantifizierungsmöglichkeiten des Impacts der Marketing-Strategie auf den Absatz erlauben im Rahmen der Methodologie der mittelfristigen Prognose folgende Problemlösungen: — Definition der Produktpolitik, — Definition der Preispolitik, — Definition der Werbepolitik, — Definition der Distributionspolitik e) Simulation zukünftiger Marktentwicklungen. Hierbei handelt es sich um die Dynamisierung der mittel- und langfristigen Unternehmenspolitik unter Berücksichtigung der unter d) beschriebenen Grundlinien. Diese Simulation der Märkte gestattet eine optimale mittelfristige Definition der Unternehmenspolitik. Hierbei ist insbesondere zu nennen: — Messen der Marktreaktionen auf verschiedene Variablen der Unternehmens- und Konkurrenzaktivitäten, — Messen der Marktelastizität auf unvorhergesehene Veränderungen der ökonomischen Rahmenbedingungen zur Festsetzung entsprechender Maßnahmen, — Untersuchung der optimalen Struktur des Marketing-Mix zur Erreichung der fixierten mittelfristigen Ziele, — Bestimmung des optimalen Marketing-Mix bei restriktiven Marketingbudgets.

1.1.2 Falsche Prognosen als Ursache einer fehlerhaften industriellen Planung Wir haben in den bisherigen Ausführungen die Probleme behandelt, die leicht lösbar wären, wenn die Bedeutung der mittelfristigen prognostischen

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1.1 Die Bedeutung der mittelfristigen Prognose für die Unternehmensstrategie

Planung von den Unternehmen anerkannt und mit der ihr zustehenden Ernsthaftigkeit durchgeführt würde. In diesem Zusammenhang wird von verschiedener Seite eingewendet, daß die Erstellung guter mittelfristiger Prognosen extrem schwierig sei. Hier ist auf die Konsequenzen sowohl für kleine und mittlere als auch für die großen Unternehmen hinzuweisen, die eine Unkenntnis der zukünftigen Marktentwicklungen mit sich bringt. Häufig stellt sich auch die Frage nach der Rentabilität der mittelfristigen Prognose im Hinblick auf die mit ihr verbundenen Kosten. Um die Bedeutung mittelfristiger Prognosen für heutige Unternehmen zu verdeutlichen, werden wir im folgenden die Hauptursachen der finanziellen Schwierigkeiten zusammenfassen, die bei einer großen Anzahl europäischer Unternehmen in den schwierigen Jahren nach 1974 zu beobachten sind: — schlechte Investitionspolitik, — zu große und teure Lagerbestände an Rohstoffen infolge einer Fehleinschätzung der konkunkturellen Entwicklung der Märkte, — zu große Lagerbestände an Fertigprodukten, — kurz- und mittelfristige Finanzschwierigkeiten infolge einer zu starken Diskrepanz zwischen Produktion und Verkauf, — mangelhafte Planung der Marketingmittel durch ein schlechtes MarketingMix bzw. durch eine schlechte zeitliche Wahl der Investitionen, — zu hohe Personalkosten (und folglich Anstieg der Herstellungskosten) sowie schwierig zu lösende soziale Probleme, — Produktivitätsrückgang durch zu starke Schwankungen in den Produktionsrhythmen. Besonders nach 1974 sind große Unsicherheiten über die mögliche Entwicklung der Absatzmärkte zu beobachten. Vereinfacht ausgedrückt läßt sich feststellen, daß bis 1974 die alten Extrapolationstechniken noch funktionierten. Seitdem jedoch die europäischen Märkte in eine Entwicklungsphase eingetreten sind, die durch einen schwachen langfristigen Trend und große konjunkturelle Schwankungen gekennzeichnet ist, ist die Notwendigkeit effizienter Prognosemethoden offensichtlich. Wir verfolgen mit dem vorliegenden Buch vor allem das Ziel, nachzuweisen, daß durch gute mittelfristige Prognosen die Kenntnis der zukünftigen Entwicklung der Märkte entscheidend verbessert werden kann. Wenn uns dies gelingt, so liegt es in der Verantwortung des Top-Managements sowie der Absatz- und Marketingdirektionen, der mittelfristigen Prognose die Bedeutung zuzuerkennen, die ihr gebührt.

1.2.1 Die funktionale Stellung der Prognoseabteilung im Unternehmen

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1.2 Die wichtigsten Bedingungen für ein zukunftsgerichtetes Management Prognosen sind zu bedeutend, als daß sie der Intuition überlassen werden könnten. Sie sind aber nur dann von praktischer Nützlichkeit, wenn sie in einem validen operationellen Rahmen integriert sind, dessen wichtigste Bestandteile eine systematische Nutzung, kontinuierliche Verbesserung und Pflege sowie die Integration der Prognosefunktion in eine stabile und gleichzeitig flexible Hierarchieebene sind. Ebenso wichtig sind hierbei die Kompetenzen ihrer Anwender sowie die Mittel, die der verantwortlichen Abteilung des Unternehmens zur Verfügung stehen. Im folgenden werden wir einige der hier skizzierten Aspekte beleuchten.

1.2.1 Die funktionale Stellung der Prognoseabteilung im Unternehmen Die Prognoseabteilung eines Unternehmens hat, wie bereits unter 1.1 diskutiert wurde, nicht nur eine privilegierte Stellung im Hinblick auf eine präzise Analyse der Marktmechanismen, sondern auch im Hinblick auf die Beobachtung der ökonomischen Umwelt des Unternehmens. Diese Doppelrolle erschwert eine Standarddefinition der Stellung der Prognosefunktion im Gesamtunternehmen. Es lassen sich jedoch einige Richtlinien aufstellen, die bei der Festlegung der Stellung der Prognoseabteilung in einem Unternehmen zu berücksichtigen sind. Wir werden hier 5 Lösungen vorschlagen, die die Prognose der Verantwortlichkeit jeweils unterschiedlicher Abteilungen unterstellt. Lösung I: Verkaufs- oder Marketingleitung Wenn der Markt des Unternehmens sehr stark den sogenannten reinen Gesetzen der Nachfrage unterworfen ist, kann die Prognoseabteilung der Absatz- bzw. Marketingdirektion unterstellt werden. So sollte z.B. bei Unternehmen im Konsumgüterbereich der Prognoseabteilung innerhalb der Absatzabteilung eine Staff-Funktion zukommen. Hierdurch können der Absatzleitung sogenannte neutrale Absatzprognosen gejiefert werden. Die Staff-Funktion stellt damit eine neutrale Überwachungsinstanz dar, die vor den übrigen Funktionen und Abteilungen der Verkaufsdirektion „geschützt" ist. Schließlich können auch die verschiedenen Unterabteilungen

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1.2 Die wichtigsten Bedingungen für ein zukunftsgerichtetes Management

des Unternehmens die Leistungen der Prognoseabteilung zur Simulation des Einflusses verschiedener strategischer Maßnahmen auf den Markt in Anspruch nehmen. In diesem Fall können volkswirtschaftliche Analysen mehr oder weniger stark in die Prognosefunktion integriert werden. Bei großen Unternehmen erweist es sich sogar als notwendig, eine gewisse Spezialisierung einzuschlagen. Hierbei wird die Prognoseabteilung der Absatzleitung vor allem für die kurz- und mittelfristigen Analysen und Prognosen des Absatzes sowie der wichtigsten Märkte des Unternehmens verantwortlich sein, während die Prognosefunktion in der Abteilung für volkswirtschaftliche Analysen in erster Linie für kurz- und mittelfristige Analysen und Prognosen der ökonomischen Umwelt verantwortlich ist sowie für die Szenarien der langfristigen Entwicklung der wichtigsten ökonomischen Variablen. Lösung II: Die Finanz- Verwaltung Die Prognoseabteilung kann auch der Finanzdirektion bzw. Unternehmensleitung unterstellt werden. Dies scheint vor allem dann geboten, wenn die Verkaufsabteilung die Prognosefunktion nicht ausreichend integrieren kann oder wenn das Unternehmen mit schwierigen Finanzproblemen konfrontiert ist. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn die Produktion kontinuierlich ein umfangreiches Investitionsvolumen, das starken Obsoleszenzen unterworfen ist, benötigt. In diesem Fall muß sich die Prognose auf einen mittel- und langfristigen Prognosehorizont hin orientieren und im stärkeren Maße als bei Lösung I die gesamte sozio-ökonomische Entwicklung berücksichtigen. Die somit stärker ökonomisch orientierte Prognosefunktion umfaßt ein auf die verschiedenen externen Unternehmensvariablen ausgerichtetes Management, das auch die wichtigsten hiervon betroffenen Märkte einbezieht. Die Prognose hat also hier eine Staff-Funktion, um den ihr obliegenden Rollen gerecht zu werden, die nicht nur aus der Finanzplanung (kurz- und mittelfristige Finanzrücklagen), sondern auch aus der mittel- und langfristigen Investitionspolitik resultieren. Unter keinen Umständen darf die Prognosefunktion von der Marketing-Abteilung getrennt werden, was insbesondere die Interpretation und Ausarbeitung der Marktprognosen angeht, da dort besonders tragfähige Verbindungen zu den Marketing-Verantwortlichen herzustellen sind. Dies könnte durch die Schaffung regelmäßig stattfindender Arbeitsbesprechungen gewährleistet werden. Lösung III: DV-Abteilung Prognosen sind für verschiedene Bereiche des industriellen Management selbst dann unerläßlich, wenn die Marketing- bzw. Finanzdirektion keine

1.2.1 Die funktionale Stellung der Prognoseabteilung im Unternehmen

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systematische Prognoseerstellung anstrebt bzw. als erstrebenswert ansieht. Betrachten wir z.B. die Lagerhaltung, die mittelfristige Produktionsplanung oder die jährliche Budgetfixierung. In diesem Fall kann der zukunftsorientierte „Service" von der DV-Abteilung vorläufig übernommen werden. Durch die mit der Prognostik verbundenen DV-technischen Eigenschaften wird in der Praxis oft die Suche nach effizienten Prognoseprogrammen und -systemen von der DV-Abteilung übernommen. Diese Lösung ist jedoch in operationeller Hinsicht nur dann interessant, wenn die DV-Abteilung bei gut abgesteckter Aufgabenverteilung nur den technischen Teil der Analysen und Prognosen übernimmt, d.h.: — Auswahl eines adäquaten Prognosesystems aus den auf dem Markt angebotenen Standardsystemen, — evtl. Programmierung spezifischer Submodelle für das Unternehmen im Rahmen des Standardsystems, — Veränderung der Input/Output-Strukturen des Prognosesystems, — Gewährleistung einer regelmäßigen Anwendung auf den eigenen Rechenanlagen des Unternehmens, — Interpretation verschiedener technischer Eigenschaften der Analysen und Prognosen. Mit Ausnahme der Analyse und Prognose multipler Zeitreihen, z.B. für die Lagerhaltung, muß eine kontinuierliche Koordination mit allen Verantwortlichen der Absatz- oder Marketingabteilung gewährleistet werden, da die Analyse und Interpretation der Prognosen nur auf der Basis fundierter Kenntnisse über die Natur der Märkte und des Absatzes erstellt werden kann. Wenn die Marketingabteilung oder das Absatzmanagement systematische Analysen und Prognosen nicht anstreben sollte, so obliegt es unserer Meinung nach höheren Stellen in der Unternehmenshierarchie, die für eine moderne dynamische Absatzanalyse notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, wobei die hierbei auftretenden sozialen Konflikte möglichst gering gehalten werden sollten. Diese dritte Lösung muß jedoch in jedem Fall als eine Notlösung verstanden werden, die eine kontinuierliche Anwendung einer dynamischen Absatzanalyse und -prognose durch die Absatz- bzw. Marketingabteilung vorbereiten soll. Die DV-Abteilung sollte auch für die interne Ausbildung desjenigen Personals zuständig sein, das für ein systematisches Management insbesondere der kurzfristigen Absatzprognosen verantwortlich sein wird. Solange die Prognosefunktion jedoch nicht in die Verkaufs- bzw. Marketingabteilung integriert werden kann, erscheint es offensichtlich, daß eine kontinuierliche autonome

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1.2 Die wichtigsten Bedingungen für ein zukunftsgerichtetes Management

Erstellung mittel- und langfristiger Prognosen nicht durch die eigenen Abteilungen des Unternehmens möglich ist. In diesem Fall muß diese Aufgabe durch spezialisierte externe Institute wahrgenommen werden. Hierbei sollte jedoch gewährleistet werden, daß zwischen diesen Instituten und den Fachabteilungen des Unternehmens eine enge Kooperation besteht. Lösung IV: Volkswirtschaftliche Abteilung Von einer bestimmten Größenordnung des Unternehmens an kann man oft beobachten, daß zuerst in der volkswirtschaftlichen Abteilung eine Sensibilisierung für die mit Prognosen verbundenen Probleme stattfindet, da diese über profunde Kenntnisse der Wirtschaftsmechanismen verfügt. Es ist in einem solchen Fall daher angebracht, die mittel- und langfristige Prognose in diese Abteilung zu integrieren, da bekanntlich vor allem die mittel- und langfristigen Prognosen sehr stark mit denjenigen Variablen in Beziehung stehen, die die ökonomische Umwelt charakterisieren. Kurz- und mittelfristige Absatzprognosen des Unternehmens sollten hingegen in größerer Nähe zur Verkaufs- und Marketingleitung erstellt werden. Es muß also für die Mehrzahl der großen Industrieunternehmen eine gewisse Spezialisierung angestrebt werden, d.h., daß die langfristige Prognose sowie die mittelfristige Prognose der wichtigsten Märkte in den Aufgabenbereich der volkswirtschaftlichen Abteilung fallen, während die kurzfristige Prognose sowie die mittelfristige Prognose der Entwicklung der Produkte des Unternehmens direkt der Verkaufs- bzw. Marketingdirektion unterstellt werden. Eine solche Spezialisierung bzw. Kompetenzverteilung muß jedoch die mit paralleler bzw. gegensätzlicher Forschung einhergehende Verschwendung von Kräften und Mitteln vermeiden. Es erweist sich daher als unbedingt erforderlich, eine Koordinationsstelle zu gründen, die einen fruchtbaren Erfahrungsaustausch gewährleistet. Lösung V: Planungsabteilung Die strategische Planung, die die mittel- und langfristigen Richtlinien der Unternehmensaktivitäten festlegt, bedarf in besonderer Weise mittelfristiger Prognosen. Wenn ein Unternehmen eine solche Planungsabteilung besitzt, so erscheint es uns unerläßlich, daß diese ihre Analysen und Prognosen mit Hilfe eines Prognosesystems erstellt, das nicht nur die Entwicklung des sozioökonomischen Umfeldes des Unternehmens einbezieht, sondern auch die verschiedenen Variablen der unternehmensspezifischen Aktivitäten. Falls das Unternehmen bereits über eine Prognoseabteilung verfügt, kann

1.2.2 Die Kosten mittel- und langfristiger Prognosen

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sich eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der Planungsabteilung ergeben. Wenn jedoch eine Prognoseabteilung gar nicht oder in nur unzureichendem Umfang besteht, sollte die Planungsabteilung die Prognoseaufgaben wahrnehmen.

1.2.2 Die Kosten mittel- und langfristiger Prognosen Wie wir bereits gezeigt haben, kann eine gute Definition des mittelfristigen Marktverhaltens nur dann erzielt werden, wenn man bereits über langfristige Prognosen der Marktentwicklung verfügt. Hieraus leitet sich logischerweise ab, daß die mit der mittelfristigen Analyse und Prognose verbundenen Kosten nicht von den mit der langfristigen Prognose verbundenen Kosten getrennt werden können. Die Kosten für mittelfristige Marktanalysen und -prognosen lassen sich in folgende 3 Hauptkategorien aufteilen: 1. Personalkosten Diese Kosten umfassen alle direkten und indirekten Personalkosten des Unternehmens, einschließlich der Sachkosten (wie z.B. Arbeitsplatzkosten). 2. Kosten, die mit der Anschaffung und Pflege eines Prognosesystems verbunden sind In diese Kategorie fallen der Kaufpreis eines Prognosesystems, die Rechenzeitkosten sowie die verschiedenen Kosten der Informationsspeicherung. 3. Kosten der Informationsverarbeitung Diese Kosten enthalten die Ausgaben für die Gewinnung des statistischen Basismaterials sowie der Statistiken über das Umfeld des betreffenden Marktes. Es ist hierbei rentabler, diese Informationen für die wichtigsten Märkte, von denen das Unternehmen abhängt, von Spezialinstituten zu beziehen, wann immer dies möglich ist. Um die hier beschriebene Aufstellung zu verdeutlichen, sei der Fall einer minimalen Personalausstattung für die Erstellung mittelfristiger Prognosen gegeben, d. h., ein Verantwortlicher wird von einem Assistenten unterstützt. Dieses Zwei-Mann-Team ist in der Lage, kontinuierlich mittel- und langfristige Analysen und Prognosen für folgende Bereiche zu erstellen:

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1.2 Die wichtigsten Bedingungen für ein zukunftsgerichtetes Management

— für die 4 Haupt-Märkte des Unternehmens, — für 10 Produktgruppenmärkte, insgesamt also — für 14 Märkte. Mit diesen Aufgaben ist das Prognoseteam zu 70% ausgelastet. Diese Analysen dürften folgende Kosten (in DM 1977) verursachen: gesamte Personalkosten: Rechenzeitkosten einschließlich der Systemamortisationskosten: Informationskosten:

90 000 DM 45 000 DM 30000 DM

Die gesamten Kosten in dem hier beschriebenen Fall belaufen sich also auf DM 165 000,-. Verfügt man über die so erhaltenen Prognosen für diese 14 Märkte, so können entsprechend valide Aussagen über die wichtigsten Submärkte abgeleitet werden. Falls das Prognoseteam aus drei Personen besteht, erhöht sich die Analyseund Prognosekapazität auf ca. 22 Submärkte. Hierbei würden folgende Kosten entstehen: Personalkosten: Rechenzeitkosten: Informationskosten:

120000 DM 55000 DM 40000 DM

Dies führt zu Gesamtkosten von 220000,- DM. Bei einem Prognoseteam, bestehend aus 4 Personen, ist mit Gesamtkosten von ca. 260000,— DM zu rechnen, die sich wie folgt zusammensetzen: Personalkosten: Rechenzeitkosten: Informationskosten:

140 000 DM 70000 DM 50000 DM

Tabelle 1 - 1 gibt einen Uberblick über die anfallenden Kosten in Abhängigkeit von der Größe des Prognosesystems. Wie die Tabelle 1—1 zeigt, führt die Kenntnis der grundlegenden Entwicklungsgesetze sowohl der Hauptprodukte als auch der Hauptmärkte des Unternehmens, die kontinuierliche Kontrolle des Einflusses verschiedener ökonomischer Variablen, einschließlich des Marketing-Mix, sowie die kontinuierliche Erstellung mittel- und langfristiger Prognosen zu durchschnittlichen Kosten, die bei nicht mehr als 9000,— DM pro Markt und Jahr liegen dürften.

1.2.2 Die Kosten mittel- und langfristiger Prognosen

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Tabelle 1 - 1 : Die Kosten eines Prognosesystems (in DM 1977) Anzahl der analysierten Märkte bzw. Produkte

Gesamtkosten

Kosten pro Markt bzw. Produkt

14 22 30 38

165000 220000 260000 300000

12000 10000 8500 7500

In diesem Zusammenhang ist die Feststellung interessant, daß die so erhaltene profunde Kenntnis der mittel- und langfristigen Marktentwicklung Kosten verursacht, die nur ca. 0,5 % des Umsatzes ausmachen. Wichtige Anmerkung Die obengenannten Kosten enthalten nicht die mit der Anlaufsphase verbundenen Kosten; diese resultieren aus den Vorbereitungsaufgaben bis zu dem Zeitpunkt, von dem an ein Prognosesystem in operationeller Hinsicht arbeitet und das Marktverhalten effizient vorhersehen kann. Kosten in der oben genannten Höhe entstehen bei sehr intensiver Analyse der wichtigen Märkte des Unternehmens. Für andere weniger wichtige Märkte lassen sich mit weit geringerem Aufwand hinreichend genaue Prognosen erstellen.

1.2.3 Die grundlegenden Ressourcen der Prognoseabteilung Mittelfristige Prognosen können nur mit Hilfe eines geeigneten quantitativen Systems in kohärenter, systematischer und effizienter Art und Weise erstellt werden. Die effiziente Anwendung eines solchen Systems kann jedoch, unabhängig von seinen spezifischen Eigenschaften, nur dann erzielt werden, wenn eine adäquate Auswahl seiner Benutzer getroffen wurde. Wenden wir uns nun also den für ein gutes Funktionieren der Prognoseabteilung notwendigen Voraussetzungen zu. a) Die personellen Ressourcen Die Größe der mit der Erstellung mittelfristiger Prognosen betrauten Abteilung hängt, wie bereits erwähnt, von der Anzahl der Submärkte ab, die

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1.2 Die wichtigsten Bedingungen für ein zukunftsgerichtetes Management

kontinuierlich analysiert werden sollen. Hierbei kann folgende Regel angewandt werden: Anzahl der für Prognosen _ zuständigen Personen

Anzahl der zu analysierenden Märkte 8

Als Beispiel benötigt nach dieser Regel ein Unternehmen für kontinuierliche Analysen und Prognosen von insgesamt 22 Märkten, die sich wie folgt zusammensetzen: — 2 allgemeine Hauptmärkte, — 10 Produktgruppenmärkte des Inlandsmarktes, — 4 internationale Produktgruppenmärkte, — 6 regionale Märkte 22 Märkte ~ 3 Personen. 8 b) Die systembezogenen Ressourcen der quantitativen Analyse Die quantitative Analyse der verschiedenen Märkte erfordert den Einsatz der heutigen DV-Möglichkeiten sowie verschiedener Analysesysteme. Dies setzt die Anwendung eines allgemeinen Prognosesystems voraus, das eine integrierte Analyse der verschiedenen Basisinformationen der Märkte leisten kann. Ein solches integriertes Analyse- und Prognosesystem muß, wie noch zu zeigen sein wird (vgl. Kapitel 6), folgende Funktionen übernehmen: — Definition der signifikanten explikativen Marktvariablen, — Definition der Struktur des explikativen Modells für jede Analyseebene, — regelmäßige Erstellung mittel- und langfristiger Prognosen, — leicht handhabbare Bereitstellung der verschiedenen Informationen über bestimmte Märkte. c) Sonstige Ressourcen Eine kontinuierliche Nutzung der aufgezeigten Ressourcen verlangt, daß diesen die heutigen DV-Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere dann, wenn es die Größe des Unternehmens erlaubt, sollte die Prognoseabteilung durch ein eigenes Terminal Zugang zum Zentralrechner haben. Gegenwärtig bieten sich hierzu zwei Möglichkeiten an, d.h. ein TimeSharing-Verfahren mit externen Rechenzentren oder ein mit dem firmeneigenen Rechenzentrum verbundenes Terminal. Nur ab einer mittleren Unternehmensgröße lohnt sich das Batch-Verfahren.

1.3 Die drei Phasen der Erstellung mittelfristiger Prognosen

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1.3 Die drei Phasen der Erstellung mittelfristiger Prognosen Bei der Erstellung integrierter und firmenspezifischer mittelfristiger Prognosen können die folgenden drei Hauptphasen unterschieden werden: — die Analysephase, — die eigentliche Prognosephase, — die Kontrollphase. Vor einer eingehenderen Beschreibung sei ein kurzer Überblick über die Hauptcharakteristika dieser 3 Phasen vorangestellt. 1. Die Analysephase Hierbei handelt es sich vor allem um die Auffindung der Marktgesetze mittels eines quantitativen Modells. Dies ist äußerst schwierig, auch wenn von methodischer bzw. technischer Seite her die Voraussetzungen zur Entwicklung explikativer Modelle vorhanden sind. Nur sukzessive Näherungen und ständige Kontrolle aller vorhandenen Vorkenntnisse führen langsam an den optimalen Weg heran. Eine weitere Schwierigkeit stellt das in der 1. Phase fehlende „Know-how" dar. 2. Die eigentliche Prognosephase Wenn die 1. Phase zur Auffindung der wichtigsten die Marktmechanismen charakterisierenden Gesetze geführt hat, so ist es möglich, die Entwicklung des zu prognostizierenden Marktes zu beschreiben, wobei man von verschiedenen Hypothesen über die die Unternehmensumwelt sowie die verschiedenen Unternehmensstrategien kennzeichnenden Variablen ausgeht. Diese Phase erlaubt nach einer angemessenen Marktsimulation eine gute Definition der Marketingstrategie, die sich im Marketing-Mix niederschlägt, d.h. hinsichtlich der Preispolitik, Werbepolitik etc. Gleichzeitig kann das wahrscheinliche Absatzniveau für die folgenden 2 bis 3 Jahre festgelegt werden, ebenso die marktgerechten Absatzziele des Unternehmens. 3. Die Kontrollphase Eine Prognose enthält im allgemeinen eine gewisse Anzahl von Hypothesen über die externen Unternehmensvariablen, wie z.B. Konkurrenzverhalten, allgemeiner Konjunkturverlauf, Regierungsmaßnahmen etc. Um die reale Entwicklung kontrollieren zu können, muß klar zwischen den

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1.3 Die drei Phasen der Erstellung mittelfristiger Prognosen

Veränderungen aufgrund der externen Variablen des Unternehmens und den direkt mit der Marketingpolitik des Unternehmens verbundenen Veränderungen unterschieden werden. Die Kontrollphase besteht in einer Aktualisierung der Prognosen, wobei die Istwerte den erstellten Hypothesen über bestimmte externe Variablen gegenübergestellt werden. Auf diese Weise kann festgestellt werden, ob die tatsächliche Entwicklung und die aktualisierten Prognosen mit dem Rahmen der mittelfristigen Unternehmensziele übereinstimmen. Im folgenden sollen diese 3 Phasen detaillierter behandelt werden.

1.3.1 Analysephase Das Ziel in der ersten Phase der Erstellung von Prognosen besteht darin, durch sukzessive Annäherungen zu einem Verständnis der essentiellen Mechanismen des zu analysierenden Prozesses zugelangen. Hierbei handelt es sich in den meisten Fällen um die Beschreibung der Markt- bzw. der Absatzentwicklung. Diese Phase kann als die sogenannte Schlüsselphase der Prognose bezeichnet werden, da sie folgende Ziele hat: 1. Definition der Indikatorvariablen, die einen signifikanten Effekt auf das untersuchte Phänomen ausüben; 2. Bestimmung der zwischen jeder Indikatorvariablen und ihren Auswirkungen auf den Markt bestehenden funktionalen Beziehungen. Diese beiden Ziele werden von den Näherungstechniken explikativer Prognosemodelle angestrebt, jedoch in der Praxis nicht immer gleichzeitig erreicht, da hier eine Reihe äußerst schwieriger Probleme auftreten, die insbesondere in den unzureichenden Quantifizierungsmöglichkeiten unserer Informationen über die ökonomische Umwelt liegen. So ist das statistische Basismaterial häufig unvollständig, und nur selten liegt homogenes Vergangenheitsmaterial über einen Zeitraum von mehr als 8 Jahren vor. Die chronologischen Informationen über die verschiedenen Variablen sind außerdem sehr oft unvollständig, inhomogen oder ganz einfach falsch. Darüber hinaus können wichtige explikative Variablen der ökonomischen Umwelt des analysierten Marktes nicht in quantitativer Form vorliegen. Für die Analysephase lassen sich daher zwei Hauptrollen der mittelfristigen Prognose ableiten: 1. Zunächst ist ein valider und effizienter statistischer Rahmen für die quantitative Analyse zu schaffen, der zur Erstellung eines firmenspezifischen E . I . S . (Economic Information System) benötigt wird, d.h. eines integrier-

1.3.1 Analysephase

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ten Systems zur statistischen Behandlung verschiedener Variablen. Ein solcher statistischer Rahmen kann folgende grundlegende Fragen der Analysephase beantworten: — Welche Variablen der ökonomischen Umwelt sind signifikante Indikatoren? — Welche Variablen der Marketingaktivität scheinen signifikant? — Welche statistischen Inkohärenzen bestehen in der Vergangenheitsentwicklung der wichtigsten signifikanten Variablen? Gemeinsam mit dieser Strukturierung des statistischen Materials für den Markt können drei Informationskategorien unterschieden werden: a) Informationen über die Wirtschaftskonjunktur, wie z.B.: — Einkommen der privaten Haushalte in konstanten Preisen, — Anstieg der Nettolöhne (inflationsbereinigt), — Zuwachsrate des Bruttosozialprodukts in konstanten Preisen, — Auftragseingänge in der Industrie (saisonbereinigt). b) Branchenspezifische Informationen, wie z.B.: — Entwicklung der Bauaktivität, z.B. der Anzahl der im Bau befindlichen Wohnungen, — Entwicklung der Automobilindustrie, z.B. des Produktionsniveaus an Pkw und Kombi, — Entwicklung der Auftragslage in der Maschinenbauindustrie. c) Informationen über das Marketing-Mix der Produkte des Unternehmens, insbesondere hinsichtlich der wichtigsten Produkt- und Marktvariablen: • Preisentwicklung für - die unternehmenseigenen Produkte — die Konkurrenzprodukte - die Produkte des gesamten Marktes (mit entsprechender Preisgewichtung) • Entwicklung der Distributionsaufwendungen hinsichtlich - der unternehmenseigenen Distribution — der wichtigsten Konkurrenzausgaben — der Gesamtausgaben für den Markt • Entwicklung der Werbeaufwendungen - Entwicklung der unternehmensspezifischen Werbeaufwendungen — Entwicklung der Werbeaufwendungen der Konkurrenz • Entwicklung des Markenimages — Entwicklung des Images der eigenen Produktmarken - Entwicklung des Images der Konkurrenzmarken

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1.3 Die drei Phasen der Erstellung mittelfristiger Prognosen

• Informationen aus Paneluntersuchungen - verbraucherbezogene Informationen — handelsbezogene Informationen In der Praxis liegt die Anzahl der in den Analyse- und Prognoseprozeß eingehenden Variablen im allgemeinen nicht über zehn. Betrachten wir zur Verdeutlichung den Biermarkt in Frankreich, so begegnen uns als Variablen: — allgemeiner Wirtschaftsrahmen: Einkommen der Haushalte, Bevölkerungsstruktur — Getränkebranche: Temperaturschwankungen — Biermarkt: Bierpreise, Weinpreise, Anzahl und Struktur der Cafés und Gaststätten. 2. Die zweite Funktion der Analysephase besteht in der Erstellung funktionaler Beziehungen, d.h. in der Auffindung der Beziehungen, die zwischen jeder signifikanten Variablen und der Entwicklung des analysierten Marktes bestehen. Zur Verdeutlichung wollen wir in einer ersten Annäherung davon ausgehen, daß der Absatz eines Produktes nur von einer einzigen signifikanten Variablen beeinflußt wird, z.B. der Anzahl der Vertreter. Abbildung 1—1 zeigt das Absatzniveau in Abhängigkeit von der Anzahl der Vertreter, wobei die letzten 5 Jahre berücksichtigt wurden. Hierbei handelt es sich um einen relativ stabilen Markt hinsichtlich der übrigen externen Variablen, so daß man aus der empirisch ermittelten Punktwolke leicht eine funktionale Beziehung zwischen dem Absatz und der betreffenden signifikanten Variablen, hier der Anzahl der Vertreter, ableiten kann. Diese Beziehung stellt eine nichtlineare S-förmige Funktion dar, wonach im ersten Abschnitt das Absatzniveau quasi exponentiell in Abhängigkeit von der Zahl der Vertreter ansteigt. Demgegenüber ist von dem Punkt R an ein rückläufiger Anstieg des Absatzes zu beobachten; von dem maximalen Niveau RH an bleibt er quasi konstant. Dies bedeutet, daß die Zunahme der Vertreteranzahl nicht mehr zu einem Absatzanstieg führt. Die Kenntnis dieser Beziehung zwischen dem Absatzniveau und der Vertre-

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1.3.1 Analysephase Absotzniveou

A b b . 1 - 1 : Beispiele für nichtlineare Beziehungen

terzahl ist äußerst wichtig. Wir hätten z. B. eine so einfache Funktion wie eine Gerade annehmen können. In diesem Fall würde die statistische Interpretation zu einer falschen Aussage führen, nämlich, daß die Variable „Anzahl der Vertreter" für das Absatzphänomen nicht signifikant sei. Hier wird also deutlich, daß die Richtigkeit der erstellten funktionalen Beziehungen von der Definition der signifikanten Variablen abhängt. Gehen wir weiter davon aus, daß wir trotz des niedrigen Erklärungsgrades im hier betrachteten Fall die lineare Beziehung als ausreichende Beschreibung des Absatzprozesses beibehalten. Die hieraus resultierenden Ergebnisse sind dann in hohem Maße verfälscht, da man aufgrund der Linearität annehmen muß, daß mit dem Anstieg der Vertreterzahl der Absatz gleichzeitig ansteigt, was mögliche Sättigungsgrenzen völlig außer acht läßt und somit zu falschen Interpretationen führt. So wird man im Bereich A der Abbildung 1—1 annehmen, daß sich der Absatz über dem durch die lineare Funktion gegebenen Niveau befindet, während er in Wirklichkeit unter den tatsächlich beobachteten Marktwerten liegt. Anders ausgedrückt, man wird von einem über dem normalen Niveau liegenden Absatz ausgehen, während man sich tatsächlich unter diesem befindet. Hält man weiter an der beschriebenen linearen Gleichung fest, so wird man

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1.3 Die drei Phasen der Erstellung mittelfristiger Prognosen

geneigt sein, die zwischen den realen Werten und der theoretischen Geraden gefundenen residualen Abweichungen durch die Einführung anderer explikativer Variablen zu erklären, was zu unsinnigen Interpretationen führen kann. Als Schlußfolgerung dieses Beispielfalles ergibt sich, daß der Analyse- und Prognoseprozeß zur Auffindung der tatsächlichen funktionalen Beziehungen führen muß, da diese die fundamentale Basis des explikativen Prognoseprozesses darstellen. Die Bestimmung der wahren funktionalen Beziehungen ist nicht einfach, denn das Kriterium der Genauigkeit ist nicht der einzige zu berücksichtigende Gesichtspunkt. In Anbetracht der Bedeutung der Auswahl und Modellidentifikationsprobleme werden wir auf diesen Problembereich zurückkommen (vgl. Kapitel 5).

1.3.2 Prognosephase Im Mittelpunkt der Analysephase steht die Vergangenheitsentwicklung der Zeitreihe, d.h. die Auffindung der Basismechanismen des Verbraucherverhaltens sowie die Identifikation der signifikanten bzw. explikativen Variablen dieses Verhaltens. Die Prognosephase enthält folgende Stufen: 1. Definition der zukünftigen Entwicklung der explikativen Variablen bzw. der als wahrscheinlich vorherzusehenden Szenarien, 2. Erstellung von Prognosen in Abhängigkeit von den verschiedenen alternativen Szenarien, 3. kritische Analyse der verschiedenen Alternativen und ihrer jeweiligen Prognosen, 4. ökonomische Interpretation der Ergebnisse und Erstellung von Prognoseberichten. Im folgenden sollen diese 4 Stufen kurz beschrieben werden. 1. Definition der wahrscheinlichen

Szenarien

Im Falle eines exogenen Prognosemodells müssen verschiedene Variablen der wirtschaftlichen Umwelt und des Marktes berücksichtigt werden. Diese Variablen sind sowohl unternehmensexterner Art, insbesondere hinsichtlich der wirtschaftlichen Umwelt als auch im Hinblick auf die Unternehmenspolitik, als auch interner Natur, insbesondere hinsichtlich des Marketing-Mix.

1.3.2 Prognosephase

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Die spezifischen Variablen der Wirtschaft werden im allgemeinen von verschiedenen Wirtschaftsforschungsinstituten analysiert und regelmäßig veröffentlicht. Diese Veröffentlichungen erlauben eine Interpretation der konjunkturellen Entwicklung der wirtschaftlichen Umwelt des Marktes. Es scheint uns hier wichtig, darauf hinzuweisen, daß diese Veröffentlichungen im allgemeinen nur für zu einem Prognosehorizont bis zu einem Jahr direkt angewandt werden können. Für mittelfristige Prognosen für mehr als ein Jahr muß der Anwender daher andere Quellen heranziehen, um eine Anpassung des Konjunkturprofils dieser ökonomischen Variablen an ihre langfristige Entwicklung zu erzielen, d.h. Schätzungen über die Entwicklung in den kommenden 4 Jahren zu erstellen. Im Falle marktspezifischer Variablen sind auch die spezifischen Alternativen der Unternehmensstrategien sowie der Konkurrenzstrategien zu berücksichtigen. Diese sind im Rahmen interner Diskussionen mit den verschiedenen verantwortlichen Abteilungen des Unternehmens zu definieren und im Modell zu berücksichtigen. Diese Hypothesen über die Unternehmens- und Konkurrenzstrategien weisen, obwohl sie mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind, den Vorteil auf, daß die subjektiven Erwartungen in quantitativer Form vorliegen. 2. Erstellung von Prognosen Wenn die verschiedenen Entwicklungen einmal prognostiziert sind, so müssen alle Entwicklungsalternativen so verarbeitet werden, daß sie sich auf eine geringe Zahl von grundlegenden konsistenten Szenarien beschränken. Inkonsistent bedeutet hier eine Kombination von Variablenentwicklungen, die entweder unzulässig oder unwahrscheinlich sind. So wird z.B. ein schwacher Anstieg des Bruttosozialprodukts nicht obligatorisch von einer starken Zunahme der Inflationsrate begleitet. 3. Kritische Analyse Eine detaillierte Interpretation der Prognoseergebnisse entsprechend den verschiedenen Alternativen gestattet insbesondere: — eine Sensibilitätsanalyse der Reaktionen des angewandten Prognosesystems auf Veränderungen der verschiedenen Variablen, — die Auffindung von Widersprüchen zu den vorher erstellten normativen Bedingungen für die kurzfristige bzw. langfristige Marktentwicklung. Diese kritische Analyse ermöglicht die Aufdeckung von Inkohärenzen in den formulierten Szenarien der grundlegenden Variablen. Ebenfalls wird der

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1.3 Die drei Phasen der Erstellung mittelfristiger Prognosen

Weg zur Integration verschiedener Variablen, die mit der Strategie der Unternehmensleitung verbunden sind, eröffnet. Fortschreitende Anpassungen erlauben somit die Definition der verschiedenen realistischen Prognoseergebnisse, die aus den verschiedenen Szenarien resultieren. 4. ökonomische Interpretation der Ergebnisse und Erstellung von Prognoseberichten Die Interpretation dieser Ergebnisse durch verschiedene Abteilungen, wie z.B. die Marketing- und Absatzabteilung sowie die Unternehmensleitung, muß im allgemeinen dadurch vereinfacht werden, daß technische bzw. mathematische Einzelheiten in den Hintergrund treten. Prognoseberichte sollten immer die Ergebnisse dieser Phase zusammenfassen und erklären.

1.3.3 Kontrollphase Die Kontrolle von Prognosen ist von vorrangiger Bedeutung, da sie die Basis jeder Verbesserung bzw. Validierung des Prognosemodells darstellt. Die Kontrollphase weist drei Hauptziele auf: — Kontrolle der Modellvalidität — Kontrolle der Unternehmensstrategie — Kontrolle der sozio-ökonomischen Umwelt des untersuchten Marktes. Im folgenden seien diese Ziele näher beschrieben. a) Beginnen wir mit dem zuletzt genannten Ziel, d. h. der Kontrolle der Umwelt des zu analysierenden Marktes. Wenn die zwischen den Istwerten und den Prognosen festgestellte Abweichung groß ist, so muß geprüft werden, ob sich die reale Entwicklung einer der im Prognosemodell angewandten explikativen Variablen nicht signifikant von den früheren Schätzungen unterscheidet. Eine Abweichung kann daraus resultieren, daß Schätz- oder Prognosewerte zugrundegelegt wurden, die zwischenzeitlich bedeutende Veränderungen aufweisen, oder daß die bekannten statistischen Basisinformationen starken Veränderungen unterlegen sind, z.B. hinsichtlich der Ermittlungsmethoden. Da die verschiedenen explikativen Variablen des Prognosemodells in der Prognosephase geschätzt wurden, liegt die erste Fehlerquelle in solchen Schätzungen bzw. Prognosen der explikativen Variablen. b) Wenn man die verschiedenen Variablen des Modells aktualisiert hat, so ist es möglich, daß die tatsächliche Marktentwicklung weit von ihrer progno-

1.3.3 Kontrollphase

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stizierten Entwicklung entfernt liegt. Wenn diese Abweichung jedoch nicht systematisch auftritt, so ist es schwierig, hieraus ein schlechtes Funktionieren des Modells abzuleiten (vgl. c). Wenn diese Abweichungen jedoch eine gewisse Systematik aufweisen, d.h. wenn man sie als nicht zufällig betrachten kann, so muß die Struktur des angewandten Prognosemodells modifiziert werden. Dies kann auf folgende Weise erfolgen: — die angewandten funktionalen Beziehungen des Prognosemodells müssen modifiziert werden; — verschiedene Konzepte des Einflusses explikativer Variablen müssen neu definiert werden; — der Einfluß neuer Variablen wird immer stärker, so daß die Konzeption eines Submodells, das diese Gegebenheiten berücksichtigt, notwendig wird. Dies führt zu einer Erweiterung des bestehenden Modells. Es ist offensichtlich, daß diese Modifikation des Basismodells eine kontinuierliche Erweiterung der Kenntnisse über die Marktmechanismen ermöglicht. c) Wenn trotz einer Aktualisierung der Schätzungen über die explikativen Variablen sowie einer Modellverbesserung bedeutendere Abweichungen zwischen Ist-Werten und Prognosen verbleiben, so sollte die Hypothese einer anormalen Marktentwicklung untersucht werden. Diese Interpretation ist vor allem dann relevant, wenn die Analyse auf der Ebene der unternehmensspezifischen Absatzzahlen stattfindet. Im Falle einer solchen Hypothese kann man Rückschlüsse darüber ziehen, ob die Qualität des Marketing-Mix direkt oder indirekt für diese Abweichung verantwortlich ist. Die Prognose wird in diesem Fall als die normale Entwicklung betrachtet und kann als ein Kontrollinstrument für die Effizienz der Unternehmensstrategie dienen. Sie führt damit zur Aufdeckung kritischer Situationen, die zuvor nicht beobachtet wurden.

1.4 Die mittelfristige Prognose und ihre Beziehungen zur kurz- und langfristigen Prognose Die Definition des Prognosehorizonts der mittelfristigen Prognose werden wir in Abgrenzung zur kurz- und langfristigen Prognose vornehmen. Gehen wir hierzu zur Verdeutlichung von Prognosen für den Autoradio-

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1.4 Die mittelfristige Prognose und ihre Beziehungen

Tabelle 1 - 2 : Der Prognosehorizont für verschiedene ökonomische Bereiche (in Jahren) Bereich

Makroökonomie Bevölkerung Bruttosozialprodukt Einkommen

Branchen Chemie Textil Energie

Produkte A langlebige Güter B Güter mittlerer Lebensdauer C kurzlebige Güter D sehr kurzlebige Güter

kurzfristige Prognose

mittelfristige Prognose

langfristige Prognose

bis 2

1-5

10-15

bis 1 - 2

8-15

bis 1

1-3

6—10

bis 0,8 bis 0,6 bis 0,5

0,7-3 0,5-2 0,5-1

5-7 4-6 3-5

markt aus (in nachstehender Tabelle 1—2 entspricht dieser Markt der Produktklasse A). Hierbei ergeben sich je nach Prognosetyp folgende Prognosehorizonte: — kurzfristige Prognose: Prognosehorizont bis zu 12 Monaten — mittelfristige Prognose: Prognosehorizont von 1 bis 4 Jahren — langfristige Prognose: Prognosehorizont von 4 bis 10 Jahren. Im folgenden werden wir die zwischen diesen drei Prognosehorizonten bestehenden Interdependenzen betrachten:

1.4.1 Beziehungen zur kurzfristigen Prognose Die Hauptfunktion der kurzfristigen Prognose liegt in der Beschreibung der aktuellen Marktentwicklung und in der Auffindung signifikanter Informatio-

1.4.1 Beziehungen zur kurzfristigen Prognose

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nen über die jüngsten Entwicklungen. Zwischen der kurz- und mittelfristigen Prognose bestehen verschiedene Interdependenzen. Die mittelfristige Prognose kann als normative Bedingung in die kurzfristige Prognose integriert werden, womit der Prognosehorizont der kurzfristigen Prognose erweitert werden kann (vgl. Lewandowski 1974). Die kurzfristige Prognose kann darüber hinaus als Kontrollinstrument für die obengenannten normativen Bedingungen (z.B. im Falle der Budget- oder Zielsetzungsangaben) betrachtet werden. Sobald nämlich Zahlen über die tatsächliche kurzfristige Absatzentwicklung vorliegen, erlaubt die kurzfristige Aktualisierung eine schnelle Beurteilung darüber, ob die zuvor fixierten Ziele (Budgetangaben) weiterhin gültig bleiben, ob somit die mittelfristige Prognose valide und mit der kurzfristigen Entwicklung kompatibel ist.

1.4.2 Beziehungen zur langfristigen Prognose Die langfristige Prognose stellt die normative Basis jeder konjunkturellen bzw. mittelfristigen Entwicklung dar. Die langfristige Grundentwicklungstendenz einer Zeitreihe geht von der Hypothese einer kontinuierlichen Entwicklung der verschiedenen signifikanten Variablen der Marktentwicklung aus, d. h. sie berücksichtigt nicht ihre charakteristischen Schwankungen. Die langfristige Prognose hat folgende Ziele: - Auffindung der langfristigen „normalen" Entwicklung, wobei die explikativen Variablen normale Zuwachsraten aufweisen, d.h. keine zyklischen Schwankungen, — Auffindung der resultierenden mittelfristigen bzw. konjunkturellen Komponente, die aus immanenten zyklischen Schwankungen und aus der charakteristischen Entwicklung der ökonomischen Rahmenbedingungen resultiert. Selbstverständlich bestehen bedeutende Interdependenzen zwischen kurz-, mittel- und langfristiger Prognose. So mündet die kurzfristige in die mittelfristige Prognose, diese mündet wiederum in den langfristigen Trend ein (vgl. Abbildung 1-2). Die genaue Kenntnis der langfristigen Entwicklungsgesetze erscheint uns daher als eine unerläßliche Grundlage für eine exakte Bestimmung der konjunkturellen bzw. mittelfristigen Entwicklungsmechanismen. Darüber hinaus hat die mittelfristige Prognose auch eine Kontrollfunktion gegenüber der langfristigen Entwicklung. Sie zeigt signifikante Veränderun-

34

1.4 Die mittelfristige Prognose und ihre Beziehungen KURZFRISTIGE

A

MARKTENTWICKLUNG

ENTWICKLUNG

MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG (KONJUNKTURELLE ENTW) LANGFRISTIGER

TREND

ZEIT

Abb. 1-2: Zusammenhänge zwischen kurz-, mittel- und langfristiger Marktentwicklung

gen infolge neuer langfristiger Entwicklungstrends des Marktes an. Wenn jedoch ein Prognosehorizont von 2 bis 3 Jahren überschritten wird, sollte die mittelfristige Marktentwicklung in die langfristige Entwicklung einmünden, wenn die langfristige Entwicklung weiterhin ihre Gültigkeit behalten soll. Aus den obengenannten funktionalen Beziehungen zwischen kurz-, mittelund langfristiger Prognose können folgende 2 Hauptfunktionen der mittelfristigen Prognose abgeleitet werden. Die erste Funktion der mittelfristigen Prognose besteht darin, eine Verbindung zwischen der aktuellen Marktentwicklung und der spezifischen konjunkturellen Entwicklung herzustellen. Sie stellt damit ein natürliches Bindeglied zwischen kurzfristigen Prognosen und der konjunkturellen Entwicklung Die zweite Funktion der mittelfristigen Prognose verbindet die konjunkturelle bzw. mittelfristige Entwicklung des Marktes mit der langfristigen Entwicklung, d. h. dem langfristigen Trend. Vom ökonomischen Aspekt her zielt vor allem die erste Funktion auf profunde wissenschaftliche Erklärungen der Marktmechanismen. Die zweite Funktion hingegen gestattet eine mehr technisch ausgerichtete Annäherung an den langfristigen Trend. Hier kann darüber entschieden werden, ob die Überlegungen über die Entwicklung der wichtigsten ökonomischen Variablen mit den in der Hypothese über den

1.4.2 Beziehungen zur langfristigen Prognose

35

langfristigen Trend implizit enthaltenen Gesetzen übereinstimmen. Hierbei kommt also der mittelfristigen Prognose eine Kontrollfunktion hinsichtlich der Validität der langristigen Prognose zu (vgl. Punkt 2.3.4).

1.5 Der Prognosehorizont der mittelfristigen Prognose Wir haben bereits die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der mittelfristigen Prognose vorgestellt. Hieraus ergibt sich eine erste Definition des für mittelfristige Prognosen charakteristischen Prognosehorizonts. Die Bezeichnung „mittelfristig" weist bereits darauf hin, daß sich der Prognosehorizont mittelfristiger Prognosen zwischen dem von kurz- und langfristigen Prognosen befindet. Die mittelfristige Prognose wird demnach einen über der kurzfristigen Prognose liegenden, also im allgemeinen mehr als 12 Monate betragenden Prognosehorizont aufweisen und sich unter dem im Durchschnitt bei 5 Jahren liegenden Prognosehorizont langfristiger Prognosen befinden. Die Validität und Réhabilitât mittelfristiger Prognosen hängt wie die der kurz- und langfristigen Prognosen von der Natur des zu analysierenden Marktes oder Phänomens ab. Tabelle 1—2 enthält den mittelfristigen Prognosehorizont für verschiedene Märkte. Dabei hängt der jeweilige Prognosehorizont nicht nur von der Natur des zu analysierenden Marktes ab, sondern auch von der Kenntnis langfristiger Entwicklungsgesetze. Wie bereits unter 1.4.2 dargestellt wurde, impliziert eine mittelfristige Prognose eine gute Kenntnis derjenigen fundamentalen Gesetze, die den langfristigen Trend charakterisieren. Aus Tabelle 1—2 geht hervor, daß eine mittelfristige Prognose makroökonomischer Natur im allgemeinen nicht über einen Prognosehorizont von mehr als 3 Jahren hinausgehen kann. Die Prognosen der verschiedenen Konjunkturinstitute umfassen nur selten einen Prognosehorizont von mehr als 2 bis 3 Jahren. Demgegenüber können mittelfristige Prognosen für die Entwicklung industrieller Branchen in bestimmten Fällen einen Prognosezeitraum von bis zu 4 Jahren aufweisen, was wie folgt zu erklären ist: 1. Mittelfristige Prognosen der volkswirtschaftlichen Konjunkturentwicklung sind im allgemeinen sehr schwierig zu erstellen. Die meisten makroökonomischen Modelle weisen daher einen Prognosehorizont von nur einem Jahr auf, da die Mechanismen der Makroökonomie noch wenig geklärt

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1.5 D e r P r o g n o s e h o r i z o n t d e r mittelfristigen P r o g n o s e

sind und bestimmte fundamentale Beziehungen in jüngster Zeit vermehrt in Frage gestellt werden. Daher haben auch verschiedene Institutionen versucht, äußerst detaillierte und komplexe Modelle zu erstellen. Es ist jedoch auch eine gewisse Rückkehr zu einfacheren und daher leichter kontrollierbaren und handhabbaren Systemen festzustellen. So umfaßte das in Frankreich entwickelte Modell Fifi in seiner Version von 1974 noch nahezu 4000 Gleichungen, während in seiner Version von 1976 nur noch 1000 Gleichungen erscheinen. 2. Wenn die jüngste volkswirtschaftliche Konjunkturentwicklung unzureichend prognostiziert wird (so haben die fünf in einem Arbeitskreis zusammengeschlossenen Wirtschaftsforschungsinstitute der BRD für die Entwicklung der Volkswirtschaft im Jahre 1975 und 1976 sehr schlechte ProPR0GN0SEH0RIZ0NT VON MITTELFRISTIGEN PROGNOSEN

I.PHASE ANSCHJJSS AN DIE KURZFRISTIGE ENTWICKLUNG

2. PHASE ANSCHLUSS AN DEN LANGFRISTIGEN TREND

A b b . 1 - 3 : D i e z w e i P h a s e n d e r mittelfristigen P r o g n o s e

1.5 Der Prognosehorizont der mittelfristigen Prognose

37

gnosen erstellt), so werden Prognosen für einen längeren Zeitraum noch unsicherer. Obgleich die Modelle die Dynamik der Volkswirtschaft durch multiple Gleichungen berücksichtigen können, sind sich ihre Anwender des nur theoretischen Wertes dieser Gleichungen bewußt. 3. Die mittelfristige Prognose enthält im allgemeinen 2 Phasen. Die erste explikative Phase exogener Natur berücksichtigt den Einfluß verschiedener ökonomischer Variablen und gestattet eine Schätzung der konjunkturellen Entwicklung für die kommenden 1 bis 2 Jahre. In einer zweiten, endogen orientierten Stufe wird die in der ersten Phase definierte mittelfristige Marktentwicklung zu der langfristigen Entwicklung in Beziehung gesetzt (vgl. Abbildung 1—3). 4. Der Prognosehorizont im Falle mittelfristiger Prognosen industrieller Produkte variiert sehr stark entsprechend den spezifischen Produktcharakteristika. Im Fall des Automobilmarktes reicht er z.B. bis zu 3 Jahren, hingegen überschreitet er in der schwierigen Textilbranche nur selten die 18Monats-Grenze.

1.6 Der Wirtschaftszyklus: Definition und Geschichte Der Begriff des Zyklus spielt in der Entwicklung der Ökonomie seit langem eine große Rolle. So ist schon im Alten Testament von sieben fetten und sieben mageren Jahren die Rede, was sicherlich auf die damaligen gegebenen klimatischen und meteorologischen Bedingungen zurückzuführen ist. Danach bestimmte der Zyklus1 die Periodizität, mit der bestimmte astronomische Phänomene auftraten. Die Affinität des Begriffes Zyklus zur Astronomie war insbesondere in den Jahrhunderten offensichtlich, wo hauptsächlich Agrarkulturen herrschten bzw. wo die menschliche Aktivität eng von klimatischen Bedingungen abhing (Schiffahrt, Ackerbau etc.). Dieser Ursprung des Begriffes Zyklus führte dazu, daß Zyklus auch heute noch eine Konnotation in Richtung geheimnisvoll, mystisch und fatalistisch hat. Bei dem Übergang der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft gegen Ende des 18.Jahrhunderts traten immer stärker Wirtschaftskrisen auf, die sich von den bisher bekannten wesentlich unterschieden. Die erste Krise wurde in Großbritannien 1825 beobachtet. Hiervon blieben Länder wie 1

lateinisch cyclus, was zurückgeht auf den griechischen Begriff Kyklos.

38

1.6 Der Wirtschaftszyklus: Definition und Geschichte

Frankreich und Deutschland jedoch noch weitgehend unberührt, da in diesen Ländern noch die Agrarwirtschaft vorherrschte. Etwa 20 Jahre später, im Jahre 1948, wurde jedoch auch Frankreich von einer ersten modernen Wirtschaftskrise betroffen, die sowohl die Industrie als auch die Landwirtschaft berührte. Es ist nicht erstaunlich, daß in diese Zeit auch das Aufkommen der ersten Theorien über zyklische Konjunkturkrisen fällt. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts suchen die meisten Ökonomen nach einer wissenschaftlichen Beschreibung bzw. Prognose von Wirtschaftszyklen. Als einer der ersten Ökonomen, der sich der Analyse von Wirtschaftszyklen widmete, ist Clark zu nennen, der 1847 eine Veröffentlichung über die Entwicklung von wirtschaftlichen Depressionsphasen in den letzten Jahrhunderten herausbrachte. Zu diesem Zeitpunkt wurden im allgemeinen zwei Arten von Zyklen unterschieden: — allgemeine Zyklen, die die gesamte Wirtschaft beeinflussen; — spezifische Zyklen, die nur bestimmte Märkte betreffen, wie z.B. Schweinepreiszyklus, Zyklus für Weizenpreise usw. Die betreffenden Analysen basieren vor allem auf den im 18. und 19. Jahrhundert beobachteten Entwicklungen und sind daher sehr stark von einer noch auf der Agrarwirtschaft basierenden Gesellschaft beeinflußt. Darüber hinaus beruhen sie, in Ermangelung anderer zuverlässiger Statistiken, in erster Linie auf Preisentwicklungen, d.h. auf spekulativen Bewegungen, die ihrerseits aus der volkswirtschaftlichen Konjunkturentwicklung hervorgegangen sind. Erst von Kondratieff {1926) wurde die erste quantitative Analyse ökonomischer Zyklen durchgeführt. Ausgehend von der Entwicklung von 10 langen Zeitreihen, die sich über 200 Jahre erstreckten, versuchte Kondratieff, auf der Grundlage der zu der Zeit geläufigen Theorien sogenannte „primäre" Trends zu definieren, um Zyklen von langer Dauer zu bestimmen, nach Kondratieff {1926) „die langen Wellen der Konjunktur". Diese Zyklen spiegeln die sozialen und ökonomischen Krisen der letzten zwei Jahrhunderte, die insbesondere aus den großen technologischen Neuerungen der industriellen Revolution hervorgingen. Die langen Zyklen mit einer durchschnittlichen Dauer von ca. 60 Jahren wurden mit der Entwicklung bestimmter Technologien in Beziehung gesetzt, wie z.B.: 1815—1920 1870-1975 1928-1935 1965—1973

Baumwollspinnerei, automatisierte Textilfertigung Eisenbahn Automobil, Chemie, Elektrizität Elektronik, Mineralölindustrie.

1.6.1 ökonometrische Analyse der Wirtschaftszyklen

39

Die Pionierarbeiten über Wirtschaftszyklen von Kondratieff wurden in der Folgezeit von verschiedenen Ökonomen wieder aufgegriffen, insbesondere von Wardwell sowie von Wolff (1927). Aufgrund der insbesondere in den USA anhaltenden Rezessionstendenzen haben verschiedene Autoren in jüngster Zeit auf die Existenz langer Zyklen hingewiesen. So will Forrester in einer noch nicht veröffentlichten Arbeit über die ökonomischen Mechanismen der nordamerikanischen Wirtschaft Zyklen entdeckt haben, die eine große Ähnlichkeit mit den Kondratieff-Zyklen aufweisen. Schumpeter hat zwischen 1938 und 1939 eine wesentliche Erweiterung der bisherigen Untersuchungen über Wirtschaftszyklen vorgenommen, indem er außer den Zyklen von langer Dauer kurze Zyklen mit einer durchschnittlichen Dauer von 9,5 Jahren entdeckte. Diese kurzen Zyklen wurden JuglarZyklen genannt und sind auch unter der Bezeichnung Sekundärzyklen bekannt. Wenig später wurden noch kürzere Zyklen beschrieben, deren durchschnittliche Länge bei ca. 3,5 Jahren liegt und die als Kitchin-Zyklen bezeichnet wurden. Diese Zykluslänge entspricht den konjunkturellen Schwankungen in der Industrie. Daher sind Kitchin-Zyklen für die mittelfristige Analyse und Prognose interessant. Besser als andere Zyklen können sie aufgrund ihrer Dauer einer präzisen quantitativen Analyse unterzogen werden; die übrigen zwei Zyklen sind eher von theoretischem Interesse. Durch die Arbeiten von Clark und Kondratieff wurde also die Existenz von Wirtschaftszyklen bekannt. Ihre enorme Bedeutung für zyklische Konjunkturentwicklungen brachte jedoch erst die Krise 1929 zum Bewußtsein. Erst nach den formalen Wirtschaftsanalysen von Keynes und den Konjunkturarbeiten von Samuelson (1939) erschienen die ersten, noch sehr einfachen, mathematischen Analysen von Wirtschaftszyklen. Das Modell von Samuelson wurde nur sehr langsam durch die Untersuchungen von Hicks (1950) und Smith (1957) erweitert. Die ersten Konjunkturanalysemodelle wurden somit erst 1939 und in ausschließlich makroökonomischem Rahmen entwickelt. Eine Anwendung für die Ökonomie des Unternehmens war vorerst nicht in Sicht.

1.6.1 ökonometrische Analyse der Wirtschaftszyklen Der erste Ökonom, der die Analyse von Wirtschaftszyklen in Angriff nahm und ein hypothetisches Modell zur Erklärung endogener Wirtschaftszyklen formulierte, war Samuelson (1939). Sein noch sehr einfaches Erklärungsmo-

40

1.6 Der Wirtschaftszyklus: Definition und Geschichte

dell ging davon aus, daß die Wirtschaftszyklen von einer Verzögerung zwischen der Konsum- und Investitionsentwicklung hervorgerufen werden. Erst 1950 erweiterten Harrod und Hicks dieses einfache Modell durch eine detailliertere Formulierung des Investitionsprozesses. Im folgenden sei das Modell von Hicks (1950), das von einem Wachstum mit Grenzen (Ceiling and Floor) ausgeht, schematisch dargestellt. In der ersten Phase wird von einer expansiven Konjunkturentwicklung ausgegangen, wobei die Kaufkraftzunahme einen Investitionsanstieg induziert. Diese Phase schließt mit dem Erreichen der Auslastung der Produktionskapazität sowie der Vollbeschäftigung ab, was zu einer Stabilisierung der Nachfrage und Investitionen führt. Mit dem Erreichen der obersten Wachstumsgrenzen beginnt die zweite Phase, in der die Nachfrage, der Konsum sowie die Investitionen immer mehr zurückgehen und den Beginn einer Rezession einleiten; damit setzt die dritte Phase ein, die eine Wirtschaftsdepression darstellt. Diese rückläufige Entwicklung kann sich jedoch nicht unbegrenzt fortsetzen; die unterste Grenze wird erreicht, wenn die Investitionen nicht mehr zurückgehen können und auch der Konsum die unterste Grenze erreicht hat. Damit kann die Entwicklung nun wieder positiv werden. Dieser Aufschwung der Konjunktur kennzeichnet die vierte Phase. Wie ersichtlich, ist dieses Modell noch sehr einfach. Es blieb jedoch aufgrund seiner interessanten Grundidee in der Folgezeit nicht unberücksichtigt und

Sachverständigen - Prognose tatsächliches Wachstum ( B S P )

1966 11967 ' 1968 '1969 '1970 ' 1971 11972 11973 11974 11975 ' 1976 ' 1977 ' 1978 ' Abb. 1—4: Vergleich zwischen den Prognosen des Sachverständigenrates und der realen Entwicklung des Bruttosozialprodukts der B R D (1966-1978)

1.6.2 Theorien zur Zykluskonjunktion

41

wurde von Smithies (1957) erweitert; insbesondere analysierte er die Wirtschaftskonjunktur unter Berücksichtigung unterschiedlicher Typen von ökonomischem Ungleichgewicht, die für zyklische Schwankungen verantwortlich sind. Zwischen 1960 und 1970 wurden komplexere Modelle erarbeitet, die die Wirtschaftszyklen im Rahmen der Gesamtwirtschaft zu beschreiben versuchen. Man schätzt gegenwärtig, daß seit 1955 in der ganzen Welt an die 30 mehr oder minder komplexe Modelle entwickelt wurden, wobei einzelne Modelle bis zu 500 Gleichungen enthalten. Hier ist eine gewisse Tendenz zur Überformalisierung zu beobachten, die in einigen Fällen eine empirische Prüfung aufgrund der vorhandenen Statistiken unmöglich macht. Daher erstaunt es auch nicht, daß bestimmte Modelle, wie z.B. das Modell Fifi in Frankreich, im Zuge des auf den meisten Märkten beobachteten Konjunkturumschwungs im Jahre 1973 nicht mehr angewandt wurden. Die Unfähigkeit, eine exakte Beschreibung von Wirtschaftszyklen vorzunehmen, scheint auch die makroökonomischen Prognosen in der BRD zu charakterisieren. Wie Abbildung 1 - 4 zeigt, waren die Schätzungen der „5 Weisen" in den letzten Jahren mit relativ großen Unsicherheiten behaftet.

1.6.2 Theorien zur Zykluskonjunktion Die Zykluskonjunktions-Theorie bzw. die additive Theorie der Zyklen geht auf Burns (1934) zurück, der insbesondere Einflüsse von Innovationen auf die verschiedenen Industriebranchen untersuchte. Schumpeter (1961) hat als erster die Interpretation vorgeschlagen, daß die Innovation die Ursache des im Wirtschaftswachstum festgestellten Ungleichgewichts ist. Nach Schumpeter führen die verschiedenen Innovationsbewegungen zu den drei bereits erwähnten Grundzyklen. Darüber hinaus können sich theoretisch die drei Zyklen, d.h. der Kondratieff-Zyklus mit einer mittleren Länge von 60 Jahren, der Juglar-Zyklus mit 10 Jahren und der KitchinZyklus mit 3,5 Jahren so synchron verhalten, daß man theoretisch einen Zyklus von langer Dauer in sechs Zyklen mittlerer Dauer und 18 Zyklen kurzer Dauer zerlegen könnte. Diese Theorie der Zyklussynchronisation hat unserer Meinung trotz eines gewissen theoretischen Interesses keinen praktischen Nutzen, da die drei Grundzyklen keine konstante Länge aufweisen. Für die mittelfristige Unternehmensplanung scheinen uns darüber hinaus nur die Zyklen von kurzer Dauer interessant.

42

1.6 Der Wirtschaftszyklus: Definition und Geschichte

1.6.3 Die Irregularität der Wirtschaftszyklen Eine der ersten Analysen von Wirtschaftszyklen wurde in den USA von Burns und Mitchell (1946) durchgeführt, die für den Zeitraum von 1850 und 1939 Wirtschaftszyklen verschiedener Länder analysierten. Tabelle 1—3 zeigt, daß die Streuung der Zykluslänge in den einzelnen Ländern sehr groß ist. Tabelle 1 - 3 : Die Länge der Wirtschaftszyklen in verschiedenen Ländern Land

Zykluslänge (in Jahren) Min. Max.

USA Großbritannien Frankreich Deutschland

2,5 2,0 2,0 2,5

8,0 11,0 8,0 8,5

Wenn wir z.B. die verschiedenen Wirtschaftszyklen in den USA seit 1945 analysieren, so wird deutlich, daß auch in diesem Zeitraum die von Burns und Mitchell errechneten maximalen und minimalen Zykluslängen weiterhin für die Nachkriegszeiten repräsentativ sind. Wie die Abbildung 1—5 zeigt, traten in den USA in der Periode 1946-1979 konjunkturzyklische Schwankungen in einer Länge von 2,8 bis 6,3 Jahren auf. Wie ersichtlich, hat eine endogene Analyse, die nur die mittlere Dauer kurzer Zyklen berücksichtigt, nur beschränkten theoretischen Wert, da zwischen der minimalen und maximalen Zykluslänge jeden Landes ein Verhältnis von 1:3 besteht. Die Irregularität der Wirtschaftszyklen stellen wir ebenfalls bei allen anderen Wirtschaftsaktivitäten fest, bis hin zu den Zyklen des Absatzes der wichtigsten Unternehmensprodukte. So ist seit 1955 auch der Absatz von Automobilen durch Zyklen charakterisiert, wie aus Abbildung 1—5 hervorgeht.

1.6.4 Konjunkturzyklen in der BRD seit 1950 Ohne eine eingehende Analyse der unsere Gesellschaft seit Beginn des 18. Jahrhunderts charakterisierenden Zyklen vornehmen zu können, kann

1.6.4 Konjunkturzyklen in der B R D seit 1950

43

1 9 6 7 : 100

Monat« vor dam Wendepunkt

Anzahl der Monat* nach dem unteren Wendepunkt

Rezession

Exponsion

"wffti Konjunkturelle Wendepunkt* A Konjunkturell* Höhepunkt*

Abb. 1 - 5 : Die Wirtschaftszyklen in den USA

doch festgestellt werden, daß für die moderne Ökonomie Zyklen weniger dramatisch verlaufen als dies vor der Industrialisierung der Fall gewesen ist. Gehen wir zur Verdeutlichung z.B. von der Entwicklung des Bruttosozialproduktes in der BRD seit dem Ende des 2. Weltkrieges aus. Neben einer sich deutlich herauskristallisierenden Grundentwicklungslinie (L) beobachtet man in den letzten zwanzig Jahren einen Zyklus der Bruttosozialproduktsentwicklung mit einer durchschnittlichen Länge von ca. vier Jahren 2 2

In einer neueren Untersuchung von Lenk und Dinkel (1979) wurde ein Zusammenhang zwischen diesem Vier-Jahres-Zyklus und politischen Maßnahmen zur Konjunktursteuerung bzw. dem Vier-Jahres-Rhythmus der Wahlen nicht bestätigt.

44

1.6 Der Wirtschaftszyklus: Definition und Geschichte

(vgl. Abbildung 1—5). Eine vergleichbare Entwicklung war auch in den übrigen wirtschaftlichen Bereichen zu verzeichnen, selbstverständlich mit unterschiedlichen Phasen und Amplituden der Zyklen. Abbildung 1—6 zeigt den Verlauf der Konjunkturzyklen in der BRD seit 1950. Die mit Zyklen behaftete, tendenziell jedoch stets positive wirtschaftliche Entwicklung hat vor allem in der BRD zu der Überzeugung geführt, daß das seit Ende des Zweiten Weltkrieges beobachtete Wirtschaftswachstum sich unbegrenzt fortsetzen würde. Die Konjunkturpolitik war lediglich auf eine wechselnde Phasenintensität der Expansion eingerichtet (vgl. Krommes 1972). Derartige Erwartungen wurden durch die expansive Entwicklung der Jahre 1950 bis 1966, mit realen Wachstumsraten des Bruttosozialprodukts zwischen 3,3% (1958) und 12% (1955), gestützt. Diese Entwicklung wurde 1967 mit dem Auftreten erster Rezessionsanzeichen unterbrochen; das Bruttosozialprodukt sank um 0,5%. 1974 herrschte eine ähnliche Situation. Die europäischen Industrieländer traten damit in eine kritische Wachstumsperiode ein, so daß es nicht erstaunlich ist festzustellen, daß ein immer stärkeres Interesse an Analysen und Prognosen der Konjunkturentwicklung in den letzten Jahren in der BRD herrscht. Für fast alle ökonomischen Phänomene gilt, daß sie dem direkten oder indi-

1950 52 I.Zyklus

54

56

2.Zyklus

58

60

62

3Zyklus

64 66

68

70

¿.Zyklus

5. Zyklus

72

74

e.Zyklus

76

78

7Zyklus

Abb. 1-6: Die zyklische und langfristige Entwicklung des BSP in der BRD (1950-1978)

1.6.5 Der gegenwärtige Stand der Zyklusdynamik-Analyse

45

rekten Einfluß der volkswirtschaftlichen Konjunkturentwicklung unterworfen sind. Daher müssen mittelfristige Absatzprognosen für die Industrie nicht nur Konzepte aus der allgemeinen Marktwirtschaft berücksichtigen, sondern auch branchen- bzw. produktspezifische Konzepte.

1.6.5 Der gegenwärtige Stand der Zyklusdynanrik-Analyse Die gegenwärtige Zyklustheorie wird, wie bereits erwähnt wurde, von Kondratieff (1926), Schumpeter (1939), sowie Samuelson (1939), Bums (1946), Hicks (1951) und Tinbergen (1937) repräsentiert. Insbesondere Tinbergen geht es dabei eher um den Nachweis der Existenz von Zyklen als um eine deskriptive statische Analyse. Die von uns vertretenen Überlegungen zeigen dabei noch die größte Übereinstimmung mit den von Tinbergen entwickelten Gedanken, insbesondere hinsichtlich der Untersuchung einer grundlegenden Entwicklung, d.h. der langfristigen Entwicklung eines Marktes und seiner zyklischen Komponenten (vgl. Tinbergen 1939,1951). Hierbei wird von dem Begriff der Dynamik des Wirtschaftsprozesses ausgegangen. Da dieser Begriff ein mehrdeutiger ist, scheint es uns notwendig, hier auf die Arbeiten von Machlup (1939, 1951) und Lutfalla (1964) hinzuweisen. Machlup hat gezeigt, daß das Konzept der Dynamik von den 38 seinerzeit bekanntesten Ökonomen in den letzten Jahren sehr unterschiedlich beurteilt wird. Er schlägt nun seinerseits folgende Definition vor: „Statik kennzeichnet die Theorien meiner Gegner, Dynamik meinen eigenen Ansatz" 3 (1959, S. 91 ff.). Eine akzeptablere Definition findet sich bei dem französischen Linguisten Saussure (1960). Nach Saussure sollte die Analyse von Sachverhalten von zwei verschiedenen Ansätzen her vorgenommen werden. Der synchrone Ansatz untersucht die Beziehungen zwischen Sachverhalten, die zu einem gegebenen Zeitpunkt bestehen. Der diachrone Ansatz untersucht die zeitliche Entwicklung von Sachverhalten. In der modernen Ökonomie findet sich daneben ein neuer Begriff, die sogenannte komparative Statik, die von Pareto (1896) eingeführt wurde. Ohne hier eingehender auf die Definition der Systemdynamik eingehen zu 3

Übersetzung des Verfassers.

46

1.6 Der Wirtschaftszyklus: Definition und Geschichte

können, wollen wir fünf Hauptfunktionen postulieren, die wir bei der Definition des Begriffes der deskriptiven Dynamik für wesentlich halten: 1. Berücksichtigung des Einflusses endogener Systemänderungen (mögliche Oszillationsveränderungen) im Laufe der Zeit. 2. Berücksichtigung des Einflusses von Verzögerungseffekten verschiedener signifikanter Indikatoren in der Zeit. 3. Berücksichtigung von Veränderungen der Form explikativer Subsysteme, wobei der explikative Funktionstyp eine zeitliche Entwicklung aufweisen kann. 4. Berücksichtigung von Strukturveränderungen des explikativen Systems selbst durch unterschiedliche Gewichtung der verschiedenen Elemente bzw. Subsysteme. 5. Simultane Beschreibung des Konjunkturphänomens sowie der Phänomene, die den langfristigen Trend definieren. Dieser Ansatz steht im Gegensatz zu verschiedenen Theorien der Wirtschaftszyklen, insbesondere zu der Theorie von Pasinetti (1960), der behauptet, daß eine Kombination von Zyklus- und Tendenzmodellen nicht möglich sei, da beide auf sich gegenseitig ausschließenden Hypothesen über die dynamischen Beziehungen des Phänomens basierten. Dabei widerspricht Pasinetti Pareto (1897), der schon zu Beginn des Jahrhunderts die Grundideen des später entwickelten „Cobweb-Theorem" lieferte. Nach unseren Überlegungen muß, sobald es grundlegende Gesetzmäßigkeiten in den Konsummechanismen (langfristige Entwicklungskomponenten) gibt, sowie kurzfristige Gewohnheiten, die stark von der jeweils herrschenden Konjunktur beeinflußt werden (zyklische Komponente), jede Modellbildung der Konsummechanismen aus zwei Modellen zusammengesetzt werden. Hierbei wird der Interaktionseffekt dieser zwei Modelle recht kompliziert sein, was in gewisser Weise auch die obengenannten Schlußfolgerung von Pasinetti erklärt. Wir werden hier die Überlegungen von Tinbergen aufnehmen und nicht versuchen, ein Modell zu erstellen, das ideale Zyklen reproduziert, wie dies bei Samuelson oder Hicks der Fall ist. Wir gehen dabei von 2 explikativen Ansätzen aus, d.h. von der Definition eines Bezugszustandes, also der Grundentwicklung des Phänomens bzw. der Marktwirtschaft sowie der Erklärung der residualen Abweichungen. Dieser Ansatz zur Erklärung der zyklischen Bewegungen basiert seinerseits auf den neoklassischen Theorien der Entwicklung des ökonomischen Gleichgewichts in Verbindung mit der Theorie von Pareto.

1.6.6 ökonomische Verhaltensforschung

47

Wenn auch die Analyse zyklischer Bewegungen zunächst Bestandteil der Makroökonomie ist, so ist doch ihre Anwendung für konjunkturelle Erklärungen auf mikroökonomischen Niveau bisher wenig zufriedenstellend.

1.6.6 Ökonomische Verhaltensforschung Die Notwendigkeit der Einführung von psychologischen Elementen in makroökonomische Konjunkturmodelle ist sehr früh erkannt und bereits 1936 von Keynes vorgeschlagen worden. Seit 1950 wurden unterschiedliche Ansätze zur Ausarbeitung von Konjunkturbarometern entwickelt, die auf Meinungsbefragungen von Unternehmen basieren; sie zielen darauf ab, die subjektiven Entscheidungs- bzw. Urteilselemente zu messen, die von offiziellen Statistiken völlig außer acht gelassen werden. Darüber hinaus sind solche Verfahren in der Lage, das Konsumbarometer bis hin zum Konsumenten auszudehnen, wie Katona (1956) vorgeschlagen hatte. Solche Verfahren stellen heutzutage wertvolle Frühindikatoren für marktspezifische Konjunkturmodelle dar. So erstellen die wichtigsten Wirtschaftsforschungsinstitute, insbesondere das Ifo-Institut in der BRD und das INSEE in Frankreich, regelmäßig Konjunkturbefragungsindizes zur Beurteilung des ökonomischen Klimas in den wichtigsten Branchen. Meinungsumfragen zur Aufdeckung von Konjunkturzyklen sind insbesondere zur kurzfristigen bzw. mittelfristigen Prognose geeignet. Um diese Kluft, die zwischen der Makro- und MikroÖkonomie besteht, zu überwinden, haben wir in diesem Buch versucht, neue Gedankengänge einzuführen, vor allem hinsichtlich der industriellen Anwendung. Wir meinen im Gegensatz zu Pasinetti, daß es nicht möglich ist, die mittelund langfristige Entwicklung der Märkte unabhängig voneinander zu analysieren, sei es nun auf mikro- oder makroökonomischem Niveau. Der Mechanismus, der den langfristigen Konsumprozeß bestimmt, unterscheidet sich von dem der mittelfristigen Entwicklung. Andererseits verzerren die Konjunkturschwankungen des Konsums das „normale" Marktniveau, was zu stark verfälschten Schätzungen des langfristigen Entwicklungstrends führen kann. Diese Interdependenzen erfordern also zwei Modelle mit unterschiedlicher Struktur, die jedoch miteinander interagieren sollten.

48

1.7 Einführung in die Methodologie der mittelfristigen Prognose

1.7 Einführung in die Methodologie der mittelfristigen Prognose Wie im Fall der kurz- und langfristigen Prognosen können auch für mittelfristige Prognosen 2 Ansätze unterschieden werden. 1. der endogene Ansatz Diese Analyse sucht bezugnehmend auf die Vergangenheit nach dem mittelfristigen Entwicklungsgesetz des Phänomens, ohne auf externe Einflußfaktoren zur Erklärung zurückzugreifen. 2. der exogene Ansatz Hier wird eine Erklärung der spezifischen Marktentwicklung angestrebt, wobei bestimmte Variablen der externen Umwelt berücksichtigt werden und eine Definition der Struktur des Einflusses dieser Variablen auf das zyklische oder konjunkturelle Verhalten vorgenommen wird. Der endogene Ansatz eignet sich im allgemeinen sehr gut für eine automatische Analyse von Zeitreihen, da er direkte Interventionen des Anwenders in nur geringem Umfang erfordert. Darüber hinaus sind die Ergebnisse der endogenen Analyse von Wirtschaftszyklen im allgemeinen leicht zu interpretieren, da sie einfache Grundbegriffe enthalten (mit Ausnahme gewisser abstrakter Techniken wie der Fourier-Analyse oder der Spektralanalyse). Bei allen Vorzügen der relativ einfachen Handhabung, die in bestimmtem Umfang eine systematische Analyse der in der Vergangenheit beobachteten konjunkturellen Entwicklung ermöglicht, führt die endogene Analyse jedoch nicht zu einer ausreichenden Erklärung der Gesetzmäßigkeiten der zukünftigen konjunkturellen Entwicklung. Wir werden hier nun einen dritten Ansatz einführen, den wir als integrierten Ansatz bezeichnen. Diese Erweiterung gegenüber den klassischen Theorien ist darin begründet, daß unserer Meinung nach der mittelfristige explikative Prozeß nicht von dem langfristigen Trend getrennt werden darf. Dieser integrierte Ansatz kann nun seinerseits rein endogen sein oder, was der häufigere Fall ist, exogener Natur. Durch einen integrierten exogenen Ansatz ist im allgemeinen eine gute Beschreibung der meisten Konsummechanismen möglich.

1.7.1 Beschreibung des integrierten Ansatzes

49

1.7.1 Beschreibung des integrierten Ansatzes Der Erklärungsprozeß des integrierten Ansatzes geht von der Hypothese aus, daß die mittelfristige Marktentwicklung nur in Abhängigkeit von den Abweichungen gegenüber der sogenannten normalen Entwicklung, d. h. dem Grundtrend des Marktes, erklärt werden kann. Wenn wir die Entwicklung der wichtigsten Märkte genauer betrachten, so stellen wir nämlich fest, daß sie mehr oder weniger regelmäßig durch den Grundtrend vorgezeichnet ist. Um diese Basisentwicklung herum beobachten wie jedoch zyklische Abweichungen, so daß die Entwicklug des Marktes in jeder Periode durch die folgenden zwei essentiellen Charakteristika bestimmt ist: — durch die implizite langfristige Marktentwicklung, — durch die implizite Entwicklung infolge des konjunkturellen (mittelfristigen) Verhaltens. Diese zwei Komponenten definieren die Marktentwicklung und können nicht voneinander getrennt werden, obwohl dies oft genug in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Zur Verdeutlichung ihres jeweiligen Einflusses soll Abbildung 1—7 dienen. Wie ersichtlich, befindet sich das Marktniveau des Jahres 1976 bei Niy während das Marktniveau N2 im Jahre 1977 um ca. 7% über dem Vorjahres-

Abb. 1-7: Die mittel- und langfristige Komponente der Marktentwicklung

50

1.7 Hinführung in die Methodologie der mittelfristigen Prognose

niveau liegt. Hieraus läßt sich ableiten, daß die mittelfristige Entwicklung im Jahre 1977 in konjunktureller Hinsicht günstig war, da sie über dem Niveau N, lag. Bei genauerer Analyse der Entwicklung dieses Marktes und seiner vorstehend genannten Komponenten erhält man jedoch ein anderes Bild. Bei einer normalen Marktentwicklung, d.h. ohne Berücksichtigung des konjunkturellen Verhaltens, hätte ein Zuwachs um ca. 13% verzeichnet werden müssen (AL), d.h. es wäre ein tatsächlicher Anstieg von 13%, und nicht von 7%, in den beiden aufeinanderfolgenden Jahren erfolgt. Sehr unterschiedliche Gründe können für diese Entwicklung verantwortlich sein, wie z.B. die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur, die Entwicklung der Konsumgewohnheiten, der Einkommensverteilung, des Produkt-Bekanntheitsgrades etc. Die Entwicklung im Jahre 1977 verlief derart, daß die signifikanten Konjunkturvariablen des Marktes ungünstig waren. Die Abweichung des realen Marktniveaus N2 gegenüber dem Basisniveau ( L h a t sich verstärkt, d.h., sie beträgt 1977 —9% gegenüber —2% im Jahre 1976. Das Jahr 1977 kann somit in diesem Beispiel als ein konjunkturell sehr ungünstiges Jahr bezeichnet werden. Diese Schlußfolgerung erscheint um so überraschender, als man bei Nichtberücksichtigung der spezifischen langfristigen Entwicklung zu einer gegensätzlichen Aussage gelangt wäre, insbesondere bei der Gegenüberstellung des Niveaus N2 und Nt. Als allgemeine Schlußfolgerung aus diesem Beispiel läßt sich festhalten, daß die mittelfristige Analyse des Marktes direkt oder indirekt die langfristige Marktentwicklung berücksichtigen muß. Wenden wir uns nun der spezifischen Methodologie des integrierten Ansatzes zu. Basisdefinitionen Die Entwicklung des Marktes in der Periode t sei durch P definiert. Dieses Niveau ist das Resultat zweier Entwicklungen, d.h. der langfristigen Entwicklung, definiert durch Lx und der mittelfristigen Entwicklung, definiert durch Mt. Es lassen sich nun zwei Modelle erstellen, ein multiplikatives Modell, das gegeben ist durch: P,= L,- M,

(1.1)

sowie ein additives Modell, das gegeben ist durch: P, = L,+ M,

(1.2)

1.7.1 Beschreibung des integrierten Ansatzes

51

Es läßt sich nun relativ einfach nachweisen, daß die multiplikativen Modelle allgemeinerer Natur als die additiven Modelle sind. Dies gilt vor allem dann, wenn sich bei der langfristigen Marktentwicklung Differenzen zwischen dem Anfangs- und Endniveau ergeben, die das Verhältnis bis 1:10 erreichen, so daß ein additives Modell nicht anwendbar ist. Darüber hinaus können die spezifischen mittelfristigen Abweichungen nur im Verhältnis zum langfristigen Grundtrend interpretiert werden, was wiederum nur ein multiplikatives Modell leisten kann. Im folgenden werden wir von der nachstehenden Hypothese eines Konjunkturmodells ausgehen: P,=

L,M,

(1.1)

Der von uns vorgeschlagene integrierte Ansatz sieht vor, daß jede Komponente, d.h., L, und Mx durch ein eigenes explikatives Modell definiert wird, so daß gilt: L, = Ft (Xl„ X2„ ..., Xl^, M,=

XI

„2,...,f)

F2(AX\nAX2„...,t)

(1.3) (1.4)

1.7.1.1 Das explikative Basismodell (L,) Die langfristige Analyse und Prognose der Marktentwicklung kann mit Hilfe endogener wie auch exogener Modelle durchgeführt werden. Kapitel 2 unseres Bandes I (Lewandowski 1974) behandelt die spezifische Methodologie insbesondere der endogenen langfristigen Analyse. Im folgenden sollen nur die Grundzüge dieses Ansatzes resümiert werden. Der endogene langfristige Ansatz Die endogene langfristige Entwicklung des Marktes wird ausgehend von Hypothesen über Wachstumsgesetze des Marktes analysiert. Wir unterscheiden dabei an die 10 verschiedene klassische Wachstumstypen, deren wichtigste Funktionen sind: -

die exponentielle Funktion mit Sättigungsniveau, die symmetrisch-logistische Funktion, die Pyatt-Funktion, die Funktion nach Gompertz, die Weblus-Funktion, die semilogarithmische Funktion, die von-Boguslawski-Funktion.

52

1.7 Einführung in die Methodologie der mittelfristigen Prognose

Wichtig ist, daß eine gute Definition des langfristigen Trends von einer adäquaten Erklärung der mittelfristigen Entwicklung abhängt. Da jedoch von den klassischen Funktionen keine als ideal betrachtet werden kann, resultieren Abweichungen von dem langfristigen Trend, was die Analyse der konjunkturellen Marktbewegungen verzerrt. Das Problem der Wahl der optimalen Funktion ist offensichtlich. Infolge der unterschiedlichen Struktur der verschiedenen Märkte können die meisten endogenen Funktionen auch keine generalisierte Anwendung beanspruchen. Daher wurde von Lewandowski (1970) die Anwendung von Funktionsgeneratoren vorgeschlagen, die als generalisierte logistische Funktionen bezeichnet werden und die es gestatten, eine unendlich große Menge von Wachstumsfunktionen zu generieren. Diese generalisierten logistischen Funktionen gewährleisten eine allgemeinere Anwendung als dies mit den klassischen Funktionen möglich war. Auch die Bestimmung der spezifischen Funktionen für den jeweils analysierten Markt wird durch den generalisierten Ansatz erleichtert. Die zwei wichtigsten Funktionsgeneratoren sind die generalisierten logistischen Funktionen 1. Ordnung und 2. Ordnung. Im einzelnen werden hier unterschieden: die generalisierten logistischen Funktionen 1. Ordnung

— logistisch-symmetrisch — exponentiell — von Bertalanffy — Böhm

die generalisierten logistischen Funktionen 2. Ordnung

— Gompertz — Johnson — exponentiell

Der exogene langfristige Ansatz Unabhängig von der jeweils angewandten endogenen Funktion muß auf den „fatalistischen" Charakter des endogenen Ansatzes hingewiesen werden, d.h. der endogene Ansatz versucht, die deskriptive Funktion der Marktentwicklung allein aus der Vergangenheit zu bestimmen und die zukünftige Entwicklung unabhängig von möglichen Veränderungen in der Umwelt zu definieren. Daher ist die Anwendung des endogenen Ansatzes nur dann berechtigt, wenn die möglichen zukünftigen Veränderungen indirekt bereits in der Vergangenheit enthalten sind, d.h. wenn die Hypothese einer diskontinuierlichen Entwicklung der wichtigsten Marktvariablen nicht berechtigt erscheint

1.7 Einführung in die Methodologie der mittelfristigen Prognose

53

und der Einfluß von Einbrüchen im sozioökonomischen Rahmen vernachlässigt werden kann. Wir meinen, daß man a priori nicht entscheiden kann, ob die Kontinuitätshypothese als gerechtfertigt anzusehen ist. Darüber hinaus ist es schwierig, klar zwischen kontinuierlichen schnellen Veränderungen und plötzlich auftretenden Veränderungen in der Wirtschaft zu unterscheiden. Bei der Suche nach dem optimalen explikativen Analyseansatz muß daher der Einfluß der verschiedenen Determinanten des ökonomischen Gesamtrahmens eines Marktes berücksichtigt werden. Dies ist das Ziel der mittelfristigen exogenen Analyse. Die spezifische Methodologie des explikativen exogenen Analyseansatzes ist in Kapitel 2 detailliert dargestellt. Wir werden deshalb im folgenden nur die Hauptpunkte zusammenfassen: a) Die optimale explikative Funktion exogener Natur der Entwicklung des langfristigen Trends ist durch folgende Gleichung gegeben: L, = / ( . . . ) = Z I , + Z 2 . + . . .

(1.5)

Sie kann damit als die Summe der Einzeleinflüsse einer Reihe von marktspezifischen Subfunktionen Z,, Z2 etc. betrachtet werden, b) Jede dieser Subfunktionen Z, muß den Einfluß einer oder mehrerer wichtiger Marktvariablen berücksichtigen, wie es z.B. folgende Gleichung ausdrückt: Z I , = a, • In (R,_! ( 1 - a ) + R, • a|

(1.6)

Die Gleichung 1.6 definiert den Einfluß des realen Einkommensniveaus der privaten Haushalte (/?,) auf den Konsum unter Berücksichtigung verschiedener time lag-Effekte, definiert durch den Koeffizienten a. In der Gleichung:

wird der Einfluß der relativen Werbung (Pf) des jeweiligen Produkts auf die anderen Konkurrenzmärkte (bzw. Produkte) definiert. Gehen wir einmal davon aus, daß wir deskriptive Basis-Systeme entwickelt haben, die eine Reihe von grundlegenden Variablen Vt mit spezifischen Funktionen, die durch die Subfunktionen Z, definiert sind, berücksichtigen. Als der allgemeinste Fall gilt dann derjenige, für den die Variablen Vt Zustandsvariablen darstellen, wie z.B. Preis-, Einkommens- oder Produktionsniveau etc.

54

1.7 Einführung in die Methodologie der mittelfristigen Prognose Basisvariablen

Basiskonzepte

Subfunktionen

Abb. 1 - 8 : Basisvariablen, Konzepte und Subfunktionen eines explikativen Modells beim integrierten Ansatz

Berücksichtigt wird für diese Variablen nur ihre spezifische Eigendynamik. Wenn man sie jedoch in ein explikatives mittelfristiges Modell exogener Natur integriert, so ist man sehr oft gezwungen, nicht nur Zustandsvariablen mit einer normalen Entwicklung, sondern auch Variablen zu berücksichtigen, die konjunkturelle Veränderungen aufweisen. Allgemein läßt sich sagen, daß man Zustands- bzw. Niveauvariablen für die explikative Analyse der langfristigen Entwicklung der Märkte heranzieht, während man ihre dynamische Entwicklung (z.B. Quartalsveränderungen) für die mittelfristige Analyse berücksichtigt. Dies führt im Rahmen der mittel- und langfristigen Marktanalyse dazu, daß eine gewisse Zahl von Variablen, die für die langfristige Erklärung herangezogen werden, gleichzeitig auch als Variablen zur Erklärung der konjunkturellen Bewegung des Marktes dienen können, so z.B. als eine Art Akzeleratoren, die spezifisch für die Dynamik des Konsumprozesses sind. 1.7.1.2 Die explikativen mittelfristigen Modelle Unabhängig von der angewandten Technik zur Auffindung des langfristigen Entwicklungstrends der Zeitreihe (L) besteht unser Hauptziel in der Beschreibung der Analyse und Prognose der mittelfristigen Komponenten (Ai). Von verschiedenen Seiten wurde bereits darauf hingewiesen, daß sich die mittelfristige Prognose von dem durch die explikativen Variablen gegebenen Konjunkturprofil ableitet, wenn das Prognosemodell exogener Natur ist. Dies gilt jedoch nur in bestimmten Fällen und stellt nicht die Regel dar. Tatsächlich sind die Mechanismen, die der mittelfristigen bzw. konjunkturellen Entwicklung zugrundeliegen, andere als die die langfristige Entwicklung

1.7.1 Beschreibung des integrierten Ansatzes

55

determinierenden Gesetzmäßigkeiten, so daß es sich als unabdingbar erweist, die beiden explikativen Elemente der Analyse L und Mzu trennen. Außerdem berücksichtigt das langfristige Modell den Begriff des Niveaus (Einkommen, Kaufkraft, Werbeaufwand etc.), während das mittelfristige Modell insbesondere die Effekte der Verhaltensdynamik berücksichtigt, d.h. Veränderungsvariablen (wie z.B. Einkommensanstieg, Erhöhung der Inflationsrate etc.). Die Struktur der konjunkturellen Bewegungen erfordert darüber hinaus Erklärungsmodelle, die sich von den für die langfristige Entwicklung angewandten Modellen unterscheiden, da sie die spezifische Dynamik von time lag-Effekten sowie bestimmte funktionale Beziehungen berücksichtigen. Wenn wir zu unserer Grundhypothese zurückkehren, so ist das Marktniveau durch folgende Gleichung gegeben: P,= L, • M,

(1.1)

Nach der Natur der L und M Ansätze liegen unterschiedliche explikative mittelfristige Modellstrukturen vor. Tabelle 1—4 enthält die vier möglichen Kombinationen. Betrachten wir diese im einzelnen. Der langfristig endogene (Ld) — mittelfristig endogene (Md) Ansatz: Ld—Md Hier handelt es sich um einen rein endogenen Ansatz, da sowohl der langfristige als auch mittelfristige Ansatz nur zeitliche Entwicklungen berücksichtigen, die nicht durch Heranziehung exogener Variablen erklärt werden. Die Analyse solcher Modelle ist daher automatisch und relativ einfach durchzuführen, da sie völlig mit spezifischen DV-Programmen bewerkstelligt werden kann, insbesondere was die Bestimmung der endogenen Funktionen Tabelle 1—4: Die vier Typen explikativer mittelfristiger Prognosemodelle

langfristig

mittelfristig endogen

exogen

endogen exogen

Ld Md Lx Md

Ld Mx Lx Mx

Ld — Langfristiger entzogener Ansatz Lx - Langfristiger e-togener Ansatz Md - Mittelfristiger endogener Ansatz Mx - Mittelfristiger exogener Ansatz

56

1.7 Einführung in die Methodologie der mittelfristigen Prognose

und ihrer Parameter-Optimierung angeht. Der mittelfristige Erklärungsgrad solcher Funktionen kann hingegen nur durchschnittlich sein. Interessant ist der Ld—Md Ansatz nur dort, wo eine große Zahl von Produkten mit beschränkten Personalresourcen zu analysieren ist. Der langfristig endogene (Ld) — mittelfristig exogene (Mx) Ansatz: Ld—Mx Der langfristige Ansatz ist hier endogener Natur, der mittelfristige Ansatz dagegen strebt eine exogene Erklärung der mittelfristigen Entwicklung an. In dem Fall, wo sich das in Ld enthaltene Gesetz gut an die Marktentwicklung anpaßt, was bei Zeitreihen mit umfangreichem Vergangenheitsmaterial sowie bei Produkten im Konsumgüterbereich der Fall ist, wird die mittelfristige Analyse nicht verfälscht und kann zu ausgezeichneten Ergebnissen führen. Das Gewicht dieses Ansatzes liegt auf einer konjunkturellen Analyse und weniger auf einer langfristigen Modellbildung. Der langfristig exogene (Lx) — mittelfristig endogene (Md) Ansatz: Lx—Md Dieser Typ strebt eine Erklärung des grundlegenden Entwicklungsgesetzes L durch ein exogenes Wachstumsgesetz an, wobei die mittelfristige Entwicklung durch ein rein endogenes Modell identifiziert und prognostiziert werden soll. Die Erklärungsgüte eines solchen Ansatzes hängt von einer guten Beschreibung der langfristigen Entwicklung ab. Die Prognose konjunktureller Abweichungen bleibt hier von untergeordneter Bedeutung. Der langfristig exogene (Lx) mittelfristig exogene (Mx) Ansatz: Lx—Mx Dieser Ansatz strebt eine vollständige Erklärung der mittel- und langfristigen Entwicklung mit Hilfe exogener Modelle an. Obwohl die Entwicklung solcher Modelle recht schwierig ist, gewährleistet nur dieser Ansatztyp die Erstellung wirklicher explikativer Systeme mit einer befriedigenden operationeilen Qualität.

1.7.2 Der integrierte Ansatz als Bestandteil des Marketing-Informations-Systems Das Konzept des integrierten Ansatzes wird von uns an verschiedenen Stellen immer wieder unter verschiedenen Aspekten behandelt; seine Entwick-

1.7.2 Der integrierte Ansatz als Bestandteil des Marketing-Informations-Systems

57

lung ist als eine Reaktion auf die Anforderungen neuzeitlicher Unternehmenspolitik zu verstehen. Das Attribut „integriert" erhält dieser Ansatz durch unmittelbare Berücksichtigung der folgenden drei Bereiche: — methodologische Integration, — Informations-Integration, — Integration der verschiedenen Submärkte des Unternehmens. a) Die methodologische Integration Die essentielle Basis für die Erstellung jedes Prognosemodells stellt offensichtlich die Bestimmung der spezifischen Gesetzmäßigkeiten dar. Welches sind nun die Probleme und Gefahren, die die mit nicht ausreichender Sorgfalt vorgenommene Auswahl eines explikativen Modells mit sich bringt? Je nach Typ des gewählten LM-Ansatzes stellen sich dabei unterschiedliche Anforderungen: — Im Falle eines endogenen Ansatzes muß ein ausreichend umfangreicher Katalog langfristiger Funktionen zur Auffindung des wahren Grundgesetzes des Phänomens mittels Vergleichsanalysen zur Verfügung stehen.

Abb. 1 - 9 : Der integrierte Ansatz: aie methodologische Integration

58

1.7 Einführung in die Methodologie der mittelfristigen Prognose

- Im Falle eines exogenen explikativen Ansatzes sollte die Methodologie eine solche Sprache aufweisen, daß die Erstellung bzw. Erzeugung jeder beliebigen explikativen Struktur und damit eine möglichst genaue Annäherung an die den Marktmechanismen immanente Struktur ermöglicht wird. Schließlich sollte hier berücksichtigt werden, daß die Untersuchung der zwei Komponenten L und M nicht unabhängig voneinander erfolgen darf. Eine mittelfristige Erklärung darf in keinem Fall ohne die Untersuchung der langfristigen Entwicklung (und vice versa) vorgenommen werden. Die Quantifizierung dieser Elemente verlangt also einen integrierten ProSozioökonomische

spezifische Variablen des Gesamt marktes

spezifische Variablen des Absatzes der Produkte

spezifische Variablen der regionalen Märkte

Umweltvariablen

strategische MarketingVariablen

1 spezifische , MarketingVariablen 1 für die . Produkte

spezifische MarketingVariablen für die Regionen

Abb. 1 - 1 0 : Der integrierte Ansatz: Integration der Submärkte des Unternehmens

1.7.2 Der integrierte Ansatz als Bestandteil des Marketing-Informations-Systems

59

gnoserahmen, damit der durch das mittelfristige Modell gelieferte Informationsfluß eine möglichst gute Erklärung der langfristigen Entwicklung gewährleistet. b) Die Informations-Integration Ein bekanntes Problem jeder Marktanalyse stellt der gewaltige Umfang der statistischen Quellen dar, wobei man nicht a priori entscheiden kann, welche Variablen für das Marktverhalten signifikant sind. Der Beitrag des integrierten Ansatzes kann auf dieser Ebene folgendes leisten: — Definition derjenigen Variablen des ökonomischen Umfeldes, die einen signifikanten Einfluß auf den Markt ausüben und auf die die Informationssammlung zu konzentrieren ist; — kontrollierte und kontinuierliche Pflege dieser signifikanten Variablen sowie ihrer unmittelbaren Konsequenzen auf die Marktentwicklung. c) Integration auf dem Niveau der Submärkte des Unternehmens Der integrierte Ansatz gestattet auf dieser Ebene nicht nur eine sukzessive Untersuchung der Hauptmärkte des Unternehmens, sondern darüber hinaus eine strukturierte Analyse, woraus mit Hilfe einer adäquaten Differenzierung die spezifischen Besonderheiten dieser Submärkte deutlich werden. Bestimmung der für die Marktmechanismen mittel- und langfristig signifikanten Variablen *

Erarbeitung eines spezifischen Analyse-Prognoseund Kontrollinstrumentariums im Rahmen des Marketing-Mix

Bestimmung der spezifischen Entwicklungsgesetze des Konsumverhaltens (mittel- und langfristig)

.

* Ausdehnung der

Prognose

auf verschiedene Submärkte des Unternehmens

Abb. 1—11: Die vier Hauptfunktionen des integrierten Ansatzes

60

1.7 Einführung in die Methodologie der mittelfristigen Prognose

Das Prognosekonzept wird also hier auf die gesamten Aktivitäten des Unternehmens ausgedehnt, so daß eine übersichtliche Strukturierung im Rahmen von Prognoseberichten möglich wird. Wir haben an verschiedenen Stellen konkrete Anwendungsbeispiele vorgestellt; diese zeigen die essentiellen Möglichkeiten des integrierten Ansatzes, mit dessen Hilfe die fortschreitende Integration der verschiedenen Marketing-Variablen und damit die Erstellung eines Systems zur Analyse, Prognose und Kontrolle des Marketing-Mix möglich wird. Abbildung 1—11 faßt die vier Hauptfunktionen des integrierten Ansatzes zusammen, dessen Charakteristika detailliert in Kapitel 2 behandelt werden.

2. Die Methoden der mittelfristigen Prognosen

2.1 Analyse des Wirtschaftszyklus Die Analyse der Wirtschaftszyklen stellte nach der Wirtschaftskrise von 1929 einen der Schwerpunkte in der ökonomischen Forschung dar. In Kapitel 1 wurde hierzu bereits ein kurzer historischer Überblick gegeben. Im folgenden soll die Epistemologie der Analyse von Wirtschaftszyklen kurz vorgestellt werden, wobei wir betonen möchten, daß unser Hauptinteresse nicht in der Anwendung auf dem makroökonomischen Bereich liegt, sondern in der Anwendung im mikroökonomischen, industriellen Rahmen. Mit Tinbergen (1937) halten wir es für unerläßlich, die Erklärung der Konjunkturverläufe 1 von einem Ansatz aus in Angriff zu nehmen, der zwischen einer grundlegenden Entwicklung, d. h. einem langfristigen Trend, und spezifischen Zyklen, d.h. der mittelfristigen Entwicklung, unterscheidet, wobei diese beiden Komponenten nicht voneinander getrennt werden dürfen, wie verschiedentlich vorgeschlagen wurde. Wir werden nach einem kurzen Überblick über verschiedene Methoden einige neuere Theorienansätze zur Erklärung von Zyklen im Absatzbereich vorstellen. Folgende Hauptelemente können hierbei unterschieden werden: a) Bestimmung des Trends, der die langfristige Entwicklung des analysierten Marktes charakterisiert. Dieser Trend muß bei der Erklärung mittelfristiger Zyklen berücksichtigt werden. b) Analyse und Erklärung der mittelfristigen Zyklen; c) Integration aller ökonomischen und marketingspezifischen Informationen über den analysierten Markt. Diese drei Hauptelemente und -ziele implizieren, daß die zu wählende Methode zu einem umfassenden Analysesystem im Rahmen des Marketing-Mix führen muß, da das Konsumverhalten unter ökonomischen und sozialen Aspekten sowie unter dem Aspekt der spezifischen Unternehmenspolitik, insbesondere seiner Marketingpolitik, zu betrachten ist. 1

nach Zinn (1971) bedeutet „Conjunctura" im Mittellateinischen die Zeitläufe, das Zusammentreffen oder die Verbindung gewisser Umstände.

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2.1 Analyse des Wirtschaftszyklus

Im Gegensatz zu den amerikanischen Theorien, die die Kaufprozesse mit mikroanalytischen Ansätzen, die sehr stark auf eine zeitpunktbezogene Analyse ausgerichtet sind, beschreiben (sie wurden im übrigen von den meisten europäischen Wirtschaftswissenschaftlern übernommen), vertreten wir eine Dynamisierung im Sinne eines diachronischen Ansatzes, d.h., wir werden eine Erklärung der Mechanismen, die das Kaufverhalten in jeder Periode regieren, dadurch anstreben, daß wir diese Mechanismen in ihrem sozioökonomischen Kontext betrachten, um ihre zeitliche Entwicklung zu verstehen. Auf diese Weise kann die Entwicklung des Konsums selbst in den schwierigen Fällen von Entwicklungseinbrüchen beschrieben werden. Zum Abschluß der Methodologie der Analyse von Wirtschaftszyklen folgt eine Beschreibung unseres integrierten funktionalen Ansatzes, der unserer Meinung nach die Basis der zukünftigen Prognosesysteme für die mittelfristige Unternehmenspolitik sein sollte.

2.1.1 Die konjunkturelle Marktentwicklung und ihre Komponenten Die Entwicklung industrieller Märkte ist durch verschieden stark ausgeprägte Zyklen gekennzeichnet, für deren Analyse vor allem die Beschreibung ihrer Ursachen sowie ihrer Komponenten wichtig ist. Die Unerläßlichkeit der Zerlegung der Umsatzentwicklung und ihrer wichtigen Komponenten werden wir kurz an einem Beispiel diskutieren. Betrachten wir z.B. die Absatzentwicklung eines Marktes, der im Jahre 1979 einen Zuwachs von 4 % gegenüber dem Vorjahr aufweist. Dagegen liegen die durchschnittlichen jährlichen Zuwachsraten der letzten Jahre bei 5%. Diese mittlere Zuwachsrate von 5%, die die langfristige Entwicklung bestimmt, spiegelt die Mechanismen der Marktausdehnung wider, die von dem Produkt selbst (z.B. Bekanntheitsgrad des Produkts, Produktionsumfang, Preisentwicklung etc.) sowie von der Absorptionsfähigkeit des Marktes (Anstieg der Kaufkraft der Verbraucher, Strukturveränderung der potentiellen Kundenpopulation etc.) herrührt. Diese grundlegende Entwicklung mit jährlichen Zuwachsraten von 5% muß durch eine explikative Analyse des langfristigen Trends L, bestimmt werden. Die zweite Komponente der Marktentwicklung resultiert aus der besonderen Konstellation der allgemeinen Wirtschaftsumwelt des Marktes in dem betrachteten Jahr 1979; sie wird von den wichtigsten Determinanten der Verbraucherpsychologie bestimmt, wie Arbeitslosigkeit, Inflation, Lohn- und Gehaltsentwicklung etc.

2.1.1 Die konjunkturelle Marktentwicklung und ihre Komponenten

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In unserem Beispiel soll diese Konjunkturkomponente dazu beitragen, daß das allgemeine positive Konsumklima eine Zuwachsrate aufweist, die um 1,5% über dem langfristigen Trend liegt. Wenn wir die genannte mittlere Zuwachsrate von 5 % (d.h. die langfristige Komponente) sowie die aus dem aktuellen Einfluß der ökonomischen Rahmenbedingungen resultierende Konjunkturkomponente von 1,5% berücksichtigen, so wird offensichtlich, daß es eine dritte, negative Komponente geben muß, da ja die festgestellte Zuwachsrate des Jahres /bei nur 4 % liegt. Diese dritte Komponente werden wir als Konkurrenz- oder Marketing-Komponente bezeichnen. Tatsächlich kann eine Beschränkung des Werbebudgets, eine Preisänderung oder andere Variablen des Marketing-Mix eine zusätzliche, deutliche Beeinflussung der Absatzzahlen nach sich ziehen. In unserem Beispiel beobachtet man für das analysierte Jahr i eine stark restriktive Marketing-Mix-Politik, die zu einem negativen Effekt von ca. 3 % geführt hat. Die Absatzbilanz unseres Beispiels lautet dann: langfristiger Trend: Konjunkturkomponente: Marketing-Komponente: Konj unkturbilanz:

+5% +1,5 % -3% +3,5%

Es verbleibt demnach ein nicht erklärbarer Rest von 0,5% zwischen der theoretischen Bilanz und der tatsächlich beobachteten Zuwachsrate von 4 % . Dieser Rest stellt die Zufallskomponente dar, die — gegenüber den anderen Variablen — relativ klein sein muß, wenn der explikative Prozeß als valide betrachtet werden soll. Diese arithmetische Zerlegung erinnert in gewisser Weise an die Kräftezerlegung in der Physik. Auf diese Übertragung physikalischer Gesetze auf ökonomische Sachverhalte hat Marshall (1898) als erster hingewiesen. Diese Parallelen zwischen Physik und Ökonomie erscheinen uns jedoch nur als beschränkt nützlich. Kennzeichnend für die Ökonomie ist, daß ihre Konzepte weniger der Rigidität mechanisch physikalischer Konzepte gleichen als den Konzepten der Biologie. In der Komplexität der dynamischen Entwicklung menschlichen Verhaltens scheint uns der Hauptgrund für die Schwächen klassischer und gegenwärtiger Theorien zur Erklärung von Wirtschaftszyklen und Konsumprozessen zu liegen. Die Analyse der mittelfristigen Marktentwicklung bzw. der Wirtschaftszyklen kann vorläufig grob in zwei Kategorien unterteilt werden. Ein erster

64

2.1 Analyse des Wirtschaftszyklus

Ansatz zur Analyse von Wirtschaftszyklen versucht, die Konjunkturkomponente M, und die langfristige Komponente simultan L, zu analysieren. In diesem Fall kann der gesamte mittel- und langfristige Entwicklungsprozeß durch folgende Gleichung beschrieben werden: P, = f(X 1„X2„...;

Yl„ Y2„ . . a ,

ß,y,...)

Hierbei bedeuten: P d e X\„ X2„ Yl„ Y2„...: a, ß, y,...:

r

zu analysierende Wirtschaftsprozeß in der Periode t, die explikativen Variablen des langfristigen Trends, spezifische explikative Variablen der mittelfristigen Entwicklung M„ Modellparameter.

In diesem Ansatz können die Variablen Xt, X2, auch indirekt erklärende Elemente der mittelfristigen Komponente M, enthalten. Ein zweiter Ansatz geht von einer Definition aus, die die mittel- und langfristige Entwicklung unter Einbeziehung ihrer wichtigsten ökonomischen Variablen trennt. Es handelt sich also um einen exogenen Ansatz des Typs: L, =

f1{X\„X2„...-a,ß,...)

M, = / 2 (Y1„ Y2„...;

Ö, «,...)

Die Prognose ist hierbei die Resultante der beiden Komponenten: P,= L,-Ali Es ist offensichtlich, daß eine Bestimmung der Konjunkturkomponenten M, eine gute Kenntnis des langfristigen Trends L, voraussetzt. Nun sind diese beiden Komponenten jedoch eng verbunden und darüber hinaus zu Beginn der Analyse unbekannt. Im Gegensatz zu gegenwärtig häufig angewandten Techniken versuchen wir, von einem integrierten Ansatz her zur Bestimmung der beiden Basiskomponenten M, und L, zu gelangen. Darüber hinaus wollen wir in diesem Kapitel 2 die Grundlagen für eine detaillierte Analyse darstellen, mit deren Hilfe die verschiedenen Elemente bzw. Konzepte explikativer Prognosen bestimmt werden, insbesondere diejenigen, die aus konjunkturellen Einflüssen sowie aus der spezifischen Unternehmenspolitik resultieren (vgl. Abbildung 2-1). Die Basismethodologie zur Analyse des langfristigen Trends L, wurde in unserem ersten Band (Lewandowski 1974, S. 260ff.) ausführlich dargestellt. Wir werden daher hier

2.1.2 Grundlegende Definition des Wirtschaftszyklus

65

nur die zu unserem mittelfristigen integrierten Ansatz gehörende spezifische Methodologie wieder aufnehmen. Im folgenden werden wir zuerst die Methoden der endogenen Analyse zyklischer Marktentwicklungen beschreiben, um anschließend zum Schwerpunkt unserer Ausführungen überzugehen, d.h. zur Beschreibung des mittelfristigen Marktverhaltens mit Hilfe exogener explikativer Ansätze, wobei der von uns entwickelte sog. integrierte Ansatz im Mittelpunkt stehen wird. Die Analyse der Komponente M, basiert dabei auf einem endogenen zyklischen Ansatz und geht in einer zweiten Phase zu einem exogenen explikativen Ansatz über.

2.1.2 Grundlegende Definitionen des Wirtschaftszyklus Wie bereits betont wurde, muß jede Analyse von Wirtschaftszyklen die Dynamik des Marktes berücksichtigen. Gehen wir zur Abgrenzung des Begriffs des Wirtschaftszyklus zunächst einmal von einem hypothetischen Fall aus. Nehmen wir an, daß der Absatz eines Unternehmens grafisch wie in Abb. 2—2 dargestellt werden kann.

66

2.1 Analyse des Wirtschaftszyklus

Abb. 2-2: Phasen des Konjunktur-Ablaufs

Der Zyklus ist hier zunächst durch mehr oder weniger starke Oszillationen um den Wachstumstrend gekennzeichnet, der die langfristige Entwicklung darstellt. Diese zyklische Entwicklung läßt vier Hauptphasen der konjunkturellen Entwicklung erkennen. In den zwanziger Jahren unterschied man die vier Phasen „Prosperität, Krise, Depression und Aufschwung". Seitdem hat sich diese 4-Phasen-Theorie und die Definition der einzelnen Phasen etwas geändert. Mitchell (1927) führte den Begriff der Rezession ein2. Es folgt nun eine Beschreibung der einzelnen Phasen. 1. Die Rezessionsphase In dieser Phase beginnt eine Abschwächung der Wirtschaftsaktivitäten, deren Maximum (oberer Wendepunkt, vgl. Abb. 2-2) überschritten ist. Dies war in der BRD z.B. im Jahre 1965 und zu Beginn des Jahres 1966 auf den meisten Märkten der Fall. 2. Die Depressionsphase Setzt sich die Rezession weiter fort, so kommt es innerhalb einer bestimmten Zeit zu einem starken Rückgang aller Wirtschaftsaktivitäten, was eine ökonomische Krise bedeutet. 2

Eine eingehende Darstellung dieser vier Phasen ist im deutschsprachigen Raum bei Haberler (1955) zu entnehmen. Zu beachten ist hierbei jedoch, daß diese an der neoklassischen Ökonomie der fünfziger Jahre orientiert ist.

2.1.2 Grundlegende Definition des Wirtschaftszyklus

67

Die BRD war von einer solchen Depressionsphase 1966/67 und 1974/75 betroffen. Die übrigen Rezessionsperioden in der BRD haben nicht zu Depressionsphasen geführt. Kennzeichnend für die Depressionsphase ist eine deutliche Abweichung vom langfristigen Wachstumstrend (L,). Die Depression wird vor allem durch eine starke Zurückhaltung sowohl beim Konsum als auch — und dies in besonders starkem Ausmaß — bei den Investitionsvorhaben erzeugt. Unter dem Einfluß des Vertrauensschwunds in die zukünftige Wirtschaftsentwicklung wird eine Reihe von Projekten zurückgestellt bzw. aufgeschoben, was zu einer weiteren Verschäfung der negativen Wirtschaftslage führt. Das Maximum der Depression (unterer Wendepunkt, vgl. Abb. 2—2) wird erreicht, wenn die ersten Zeichen einer signifikanten Änderung bzw. Stabilisierung erkennbar sind. Heute ist die Unterscheidung zwischen der Rezessionsphase und der Depression eine Frage der Intensität. Die Rezessionsphase ist von relativ kurzer Dauer und schwacher Intensität 3 und zieht keine Depression nach sich. 3. Die Erholungsphase Die Aufwärtsbewegung der Wirtschaft oder der industriellen Märkte macht sich zunächst nur langsam bemerkbar, wobei als erstes ein Ende des fortschreitenden konjunkturellen Abschwungs zu beobachten ist. In einer zweiten Phase ist dann ein allgemeiner Vertrauensanstieg in die ökonomische Zukunft zu beobachten, so daß die in der Depressionsphase aufgeschobenen Projekte in Angriff genommen werden. Der Aufschwung zeigt sich auch in der Realisierung verschiedener Kaufabsichten, da eine noch stärkere Verschiebung nicht ohne eine Infragestellung des ökonomischen Gleichgewichtes möglich wäre. Erholungsphasen wurden in der BRD in den Jahren 1972/73 und 1975/76 beobachtet. 4. Die Boomphase Wenn ein Wirtschaftsaufschwung in verstärktem Maße anhält, kommt es zu einer Situation, die man als Boom bezeichnet. Hierbei ist eine allgemein verbreitete Euphorie zu beobachten, die zu ernsten Problemen eines wirtschaftlichen Ungleichgewichts führen kann (Produktionsengpässe, starke Preiserhöhungen etc.). Dann stellt sich die Notwendigkeit von Stabilisierungsplänen und konjunkturdämpf enden Maßnahmen. 3

Definition von R. Barre, zitiert nach Cordebas

(1958).

68

2.1 Analyse des Wirtschaftszyklus

Eine der klassischen Maßnahmen auf Regierungsebene stellt hier das Stabilitätsgesetz in der BRD (z.B. Konjunkturausgleichsrücklage) dar. Eine Stabilisierung des Wachstums ist unvermeidlich, da die die Wirtschaft nicht innerhalb von 1 bis 2 Jahren in ausreichendem Maße Produktionsmittel mobilisieren kann, um den starken Konsumanstieg zu befriedigen. Dies führt zu dem oberen Wendepunkt (vgl. Abb. 2—2) und anschließend zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, welche den Beginn einer neuen Rezessionsphase einleitet. Diese heutige allgemein verbreitete Phasendefinition von Wirtschaftszyklen ähnelt stark der von Hicks (1950) in seiner Analyse der zyklischen Konjunkturentwicklung vorgeschlagenen Definition. Die graphische Darstellung der zyklischen Entwicklung um den langfristigen Trend hat, obwohl sie den Konjunkturverlauf deutlich zeigt, den Nachteil, die spezifische Zyklusstruktur nicht nachweisen zu können, insbesondere bei hohen langfristigen Zuwachsraten. Es ist daher ratsam, die zyklische Konjunkturentwicklung von der langfristigen Komponente getrennt darzustellen.

2.1.3 Anmerkungen zum Profil von Wirtschaftszyklen Die Studien von Goodwin (1951), die eine interessante Variante des Modells von Hicks (1950) enthalten, zeigen, daß die Zyklusform im allgemeinen asymmetrisch verläuft. Die Depressionsphase erstreckt sich hierbei relativ weit (T2, vgl. Abb. 2—3), so daß die Rezessionsphase (7^) von kurzer Dauer erscheint. Demgegenüber ist ein starker Aufschwung (7J) zu verzeichnen, wenn es die

Abb. 2 - 3 : Asymmetrie der Zyklusform

2.1.4 Wachstums-Zyklen und Niveau-Zyklen

69

Produktionsresscourcen sowie die Dynamik der Spartätigkeits- und Konsumentwicklung gestatten. Dieses leicht idealisierte Profil hat leider keine allgemeine Gültigkeit, wie die Konjunkturentwicklungen der meisten Industrieländer in den 70er Jahren zeigt. Auf die Asymmetrie der Zyklusform wurde auch von Kaldor (1954) hingewiesen. Wenn die genannte Asymmetrieeigenschaft der Zyklen von einer Standardkonfiguration der ökonomischen Entwicklung ausgeht, so sind die verschiedenen Konjunkturphasen in der Realität recht unterschiedlichen Beschränkungen unterworfen. Da die Konstellationen der sozioökonomischen Umwelt selten vergleichbar sind, erscheint es uns als nicht sinnvoll, von einem Standardprofil in der Konjunktur auszugehen; dies gilt sowohl für die Makroökonomie als auch — in noch stärkerem Maße - für die MikroÖkonomie.

2.1.4 Wachstums-Zyklen und Niveau-Zyklen Im allgemeinen bezieht sich die obengenannnte Definition von Wirtschaftsbzw. Konjunkturzyklen auf Zuwachsraten oder Veränderungen ökonomischer oder industrieller Indikatoren, wie z.B. realer Anstieg des Bruttosozialprodukts, Absatzveränderungen eines Unternehmens etc., die auch als Stromgrößen bezeichnet werden. Darüber hinaus findet man eine Reihe ökonomischer Sachverhalte, die einen deutlichen Niveau- bzw. Bestandscharakter haben, wie z. B.: — Ausstattungsraten der Haushalte (Anzahl von Fernsehgeräten pro 1000 Einwohner, Anzahl von Telefonen pro 1000 Einwohner, Anzahl von Kfz pro 1000 Einwohner etc.), — Spareinlagen der Haushalte, — Anzahl der Lastkraftwagen in einem Land etc. Die Entwicklung des letztgenannten ökonomischen Variablen ist klassischen Verzögerungen unterworfen. Wenn sich z.B. die Neuzulassungsentwicklung von Kraftfahrzeugen am Anfang einer Depressionsphase befindet, d. h. trotz einer rückläufigen Entwicklung noch über dem langfristigen Niveau L, (vgl. Abb. 2-4) liegt, so wird die Ausstattungsdichte (Bestand) von Kraftfahrzeugen trotzdem weiterhin ansteigen, wenn auch mit geringer werdenden Zuwachsraten. Erst wenn die Zuwachsraten der Neuzulassungsentwicklung deutlich rückläufig sind, findet ein realer Rückgang des Ausstattungsniveaus statt (vgl.

70

2.1 Analyse des Wirtschaftszyklus

Abb. 2—4). Es besteht also eine Phasenverschiebung zwischen dem auf dem Volumen der Neuzulassungen zu beobachtenden Absatzzyklus und dem Zyklus auf dem Nivau des Automobilbestandes (Ausstattungsdichte). Je nachdem, ob es sich um Veränderungen ökonomischer Niveauprozesse oder um Wachstumsprozesse handelt, ist eine zeitliche Verschiebung der Zyklusphasen zu beobachten. Abbildung 2 - 4 verdeutlicht dieses Phänomen für den Automobilmarkt. Hierbei sind die Konjunkturphasen der Neuzulassungen den Konjunkturphasen der Bestandsentwicklung um Monate vorgelagert. Man findet in der Literatur unterschiedliche Bezeichnungen wie Konjunkturschwankungen, Konjunkturzyklen oder Wachstumszyklen, wobei die ersten beiden Bezeichnungen zur Beschreibung von Niveauentwicklungen verwandt werden, die letztere Bezeichnung hingegen für Entwicklungen mit Zuwachsraten d.h. von Stromgrößen.

2.1.5 Einführung in die grundlegenden Begriffe der mittelfristigen Analyse

71

2.1.5 Einführung in die grundlegenden Begriffe der mittelfristigen Analyse Im folgenden werden wir eine kurze Übersicht über die verschiedenen Methoden zur Analyse und Prognose zyklischer Charakteristika von Marktentwicklungen geben. Vorangeschickt werden soll eine Abgrenzung des Konzepts der endogenen von dem der exogenen Analyse. a) Die exogene Analyse Das Modell zur Analyse der Nachfrage sei definiert durch: P, = f(Xl„a,ß)

(2.1)

wobei XI, das Einkommensniveau der privaten Haushalte in der Periode t und a u n d /3zwei spezifische Koeffizienten dieser Funktion darstellen. Das Konsumniveau P, ist definiert durch das Einkommensniveau X I , der privaten Haushalte in dieser Periode, wobei bestimmte time lag-Charakteristika in diese Funktion /eingeführt werden können. Dadurch wird das Konsumniveau mit dem Einkommensniveau XI in Beziehung gesetzt, wobei XI, als exogene Variable bezeichnet wird, d.h. außerhalb des eigentlichen Konsumprozesses liegt. Demgegenüber werden als endogene Einflußfaktoren bzw. -variablen die verschiedenen zeitlichen Charakteristika der Konsumdynamik bezeichnet, beispielsweise time lag- oder Autokorrelationseffekte zwischen dem Konsumniveau einer Periode und dem Konsumniveau vorangehender Perioden, da diese dem Konsumprozeß selbst immanent sind (vgl. Abb. 2—5).

ökonomisches Umfeld des Marktes

• Absatrfunktion • Spezifikation der Impacts

k l

• Basisparameter cc,ß,

etc.

• time lag E f f e k t e

1 i (exogene Variablen)

(endogene Variablen)

Abb. 2 - 5 : Endogene und Exogene Variablen

Pt

72

2.1 Analyse des Wirtschaftszyklus

Es sei hier darauf verwiesen, daß bei mikroanalytischen Analysen das Einkommensniveau XI, unabhängig vom Konsumniveau P, , ist, wie es im allgemeinen bei makroökonomischen Marktanalysen der Fall ist. Eine allgemeinere Darstellungsform — wie insbesondere in unserem integrierten Ansatz — geht von mehreren explikativen Funktionen mit jeweils verschiedenen exogenen Variablen aus. Im Fall folgender Gleichungen: fm(Xl„ /

(2)

X2„

a, ß,...)

(Y1„ Y2„...-,ö,(o,...)

(2.2)

ist die Konsumfunktion P, die Resultante von zwei Funktionen, wobei / (1) die grundlegende bzw. langfristige Marktentwicklung definiert, während /