Эконометрика в пакете STATISTICA

Citation preview

И И

А А

А И И А КИ А

И А

. .А А А

А ИИ

А И

-

«

Эк

К

»

, А. . Ы И

т ика в ак т STATISTICA

«

– ,

2008

»

К 330.43:004 К 65 631 А96

А

. .,

А. . STATISTICA: . . А , А. .

/

2008. - 204 .

, -

:

.

« .

,

,

»,

.

ISBN 978-5-91933-004-2 А

. ., , 2010

А. ., 2010

2

С 1

STATISTICA 1.1 1.2 1.3 1.4 И

2

3

4

а и

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

7 8

, STATISTICA STATISTICA

STATISTICA

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

(

)

( (

6 7 7

К

) )

9 9 10 12 18 20 21 25 26 27 27 27 28 29 30 35 36 38 39 41 42 42 42 43 44 47

3.7 3.8

55 57 58

4.1 4.2

60 60 60

,

3

4.3 4.4 4.5 4.6 А

5

62 62 68

,

75 77 78 80 80

4.7 4.8 5.1 5.2

80

5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 А 5.8 И 5.9 5.10 5.11 6

7А

8

6.1 6.2. 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

,

( (

(

)

)

)

ARMA 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 И 7.7 7.8 7.9

ARMA

83 83 85 87 93 97 98 99 100 102 102 102 103 103 108 113 115 116 118 118 118 120 120 122 124 127 132 134 135 4

9

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

Seasonal decomposition 1 X11/Y2k (Census 2) – monthly

9.1 9.2

150 151

9.3 9.4 И

152

9.5

10

9.6 9.7 9.8 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7

135 135 137 138 143 147 148 150 150

(

Multiple regression ) .Ч

154 157 160 162 163 163 163 164 164 168 172 174 175 178

5

Вв

и -

-

.

, .

, . К

. :

.

,

,

,

,

.

(

.

) .

IBM PC .

,

(

,

).

,

. -

, ,

,

.

. ,

.

6

1 а и а ия STATISTICA 1.1 Ц

а

х и

и и а ачи а

ат

т

а

и

ак т

т

Internet

(

: 1

а ик в в

) STATISTICA,

,

;

2 STATISTICA

3 И

1

1; -

STATISTICA. а

тати тич ких и к

1.2

т ич ких ак т в

И -

, .

. .

,

. И

. ,

, :

, :

1 . 2

,

х

XX

, ,

ик а

.

,

.

3 . ,

: STATISTICA 6.0, SPSS 12.00, Stata 8, STADIA 6.0, Eviews 4.1, S-Plus, StatGrathics, MathCad 12 . 7

STATISTICA 6.0, SPSS 12.00 , ( .

1

. 2

.

STADIA 6.0 )

,

,

(Eviews 4.1, Stata 8) -

. .

3 К

S-Plus

StatGrathics, ,

, , MaЭСМaН, Maple

4

5 SЭarOППТМО CaХМ ,

- . -

,

.

, 602TaЛ,

.

,

MS Excel, Lotus 1-2-3, Quattro Pro, . К ,

,

,

, 1.3

1

к

( ,

. ая ит ат

.

.А.

.

а

):

.

STATISTICA EXCEL: . – .: , 2004. – 464 . - ISBN 5-8199-0141-X, 5-16-002003-9. ( .

:И . 8-18)

А-

8

К , . : . – .: И ИА А. 2003. - 311 . ( . . 9-24) 3 . ., А.А. А / . . . . – 3., . . – .: И А- , 2003. – 544 . ( . . 470-487) 4 А.А. STATISTICA 6. . 3. – .: « », 2007 . – 512 . ISBN 978-5-9518-02156. ( . . 13-51, 59-81)

2

1.4 т т и т ч ики, тати тич ких а х

вящ

а

Internet

: 1И

к

т ики и

«

»

. - www.gks.ru - http://www.cisstat.com/rus/

А

- А

- www.cbr.ru - http://stat.hse.ru/hse/index.html - http://e3.prime-tass.ru/macro/index.aspx - www.worldbank.org

2 - http://nickart.spb.ru/analysis/links.php Ы А И Ы И А http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm - http://dist-economics.eu.spb.ru/book/index.html И. . - http://molchanov.narod.ru/ 3 STATISTICA - www.statistica.ru SPSS - www.spss.ru EViews - www.eviews.com STATA - www.stata.com 1.5 За -

к ак та STATISTICA ,

Ра (

че

т е 1.1):

:

9

1.1 – → STATISTICA К

STATISTICA у к→

, :

) StatSoft → statist.exe 1.6 а ч

к

г а

→ STATISTICA ,

( Program Files

.

ак та STATISTICA . Windows-

, . 1.2, QЮaЭЭrШ PrШ

.

,

. MS Excel, Lotus 1-2-3,

10

1.2 – И ,

STATISTICA

,

,

,

,

, . .

.

.

) -

Variables ( ( ), ( Var1, var 2, …, Var10). Cases ( ( 1, 2, 3, …10).

,

, .

,

( )

:

)

, (

,

)– 1.2 ,

,

. . . Windows-

11

1.3 – К

1.3, ), View ( ), Insert ( ) Help ( ) Windows-

Edit ( Windows (

Statistics (

Graphs (

1.7 С

.

,

) –

а

.

,

. .) .

( а а

,

. .).

х STATISTICA

1 И

( .

2 Excel ку е т ( Excel.

, Отк

Ша 1. ). Ша 2. т .

К ига 1.xls

) т а

1.7.1

), ),

:

,

)– а и

), Format (

) – (

Date (

: File ( ), Tools (

хи в

их

1–

1.1.

: ).

,

М и

а STATISTICA

:

File → Open (

( *.xls)

1.4) ,

Excel ( . .

12

Open (

1.4 Ша

)

3.

(

1.5)

.

1.5 –

Opening file (

)

Import all sheets to a Workbook - И Import selected sheets to a Spreadsheet - И

:

Set as default -

. К.

Ша 4.

)

Select Sheet to Import (

13

1.6 –

Select Sheet to Import

Ша 5.

, К.

1.7 – :

И

И column

.

1.7

Open Excel File

: - File name: - Range : 1 2 - Columns: from : 1 20 - Rows: from

И И STATISTICA (

- Get cases names from first - Get variable names from first row - Import cell formatting , 1.8).

14

1.8 – STATISTICA

(

Excel

,

View

).

(

) –

, (

Display Header

.

/ .

, 1.9).

1.9 – 1.7.2

ч

вв

и

а ии 15

(

Ша 1. File New (

), Number of variables

1–

1.2. STATISTICA Create New Document

). 1.10,

Number of cases.

3 16.

1.10 – г е:

In a new Workbook – As a stand-alone window – Ша 2. ( 1.11). ( Var1, Var2, Var3, …, , , . Var1 Y, Var2 X1, Var3 X2. (Var1) Data VarТablО SpОcs… (

) , )

16

1.11 – Ша 3. . .

( 1.12) Display format (

(label or formula with Functions): (

(

) Var1

( .

Y

К.

.

,

)

Name: (И

Long name ))

:)

1.13.

17

1.12 –

1.13 – 1.8 Ф

ати

STATISTICA ва и

а

а а

х

Ч

Insert (

, 1974 . Add Cases ( 1.14) ,

1.1 ( 28,5 / ., . 19.

( 1) /

(

). ).

)

(How many),

(Insert after cases),

1.14 –

18

(

1974 .

28,5

):

1.15 – )

(

А Insert Add Variables ( Ч ) ,

)

(

,

) 1.16.

1.16 –

(

(

)

( :

).

, 1.17).

1.17 –

( Delete Cases… (

Spreadsheet (

,

). ).

Vars

(

),

Cases 1974 . 19

Delete… (

Cases

1.18) (To cases),

(From cases)

1.18 –

).

( 20.

(Delete Cases) .

1.9 С х а

и

а

а а

х ,

).

File

),

1.19 –

Seve As (

Save As. ( Save As (

) ,

STATISTICA *.sta . 10

, .

«

» : 20

(

) .И. . А

А 1

А

А 2

А

А 3

А

А 4

… А

А 10

1.20 – , STATISTICA 1

(

,x– 2

(

).

Graphs ( ). ( 1) Ша 1. (Variables)…(2D (

и

:

). Та и а Х.x.sta. (X – ). ( )

Workbook

Ит ги X.x.stw (X –

,x– 1.10 П т

,

).

а ик в в ак та STATISTICA

.

,

А.1 2D

Graphs

Line

Plots

), 1.21).

21

1.21 – Ша

2.

Select Variables for Line Plot ( ) , Y.

: Variables: (

,

). ,

1.22 – (Select Variables for Line Plot) ,

: 22

Line Plot (Книга2 1v*19c) 28 26 24 22

Y

20 18 16 14 12 10

1955г.

1957г.

1959г.

1961г.

1963г.

1965г.

1967г.

1969г.

1.23 –

1971г.

1973г.

, / 1.2 (

,

1),

. Graphs

2D Graphs Scatterplots ( ), 1.24.

,

1.24 – (Select Variables for Scaterplot) :

23

Scatterplot (Spreadsheet1 3v*16c) 160 140 120

Y

100 80 60 40 20 0 0

10

20

30

40

50

60

70

X

1.25 –

Graphs

3D XYZ Graphs ),

Scatterplots (

.

3D Scatterplot (Spreadsheet4 3v*16c)

1.26 24

(

)

View Rotete ( Graphs Tools (

1.11 Т т 1

)

).

я а

к

т

я

: ; ; ; ; ; .

2

, , ,

, ,

3

; ; .

4

:

,

; ; .

; ; :

-

5

;

;

-

, ,

.

,

:

: ;

; . 6 X1

0,87:

X2 ; ;

7

5

15,

. :

; ; 25

,

8

. ,

;

9Ч

: ; .

« «

,

»; »;

: «

.

10 К

; ;

. 1.12 За а и

»

: ;

я а

т ят

в

ия ,

: 1.1 –

«

STATISTICA» 1 №

6 1

2

7 2

И 1

2 3

3

8

4

3

STATISTICA ( );

(

5

4 (

,

9

);

0 5 2

:

3),

.

26

2 В яв

и ии

и к

2.1 Ц и и а ачи а

я и

ат

вя и

а т ,

: 1 2 3 4

;

; К

;

;

.

5 2.2 П

яти к

я ии и

т

XX . А.А. Ч ая к

я ия –

2 ча т ая к

я ия –

1

а

3 4 ка :

тв

ая

к

;

ич кая к

1

ия XIX

.

К.

.

,

,

;

:

, я ия

я ия –

И

в яв

-

. .

;

2

;

3

;

4

;

5

. : 27

К

Ч

А

2.1

–

К

2.1 2.2

к

( 1

ая ит ат

STATISTICA. а

. .А.

STATISTICA , 2004. – 464 . ( . ., . . – .:

): EXCEL: . 115-121, 225-232)

. .–

.:

:И

А-

. 2. . , 1986. – 366 . ( . 1 . 63-68) 3 « » ( STATISTICA). . ., Ч . . – .: «И » », И « ». 2002. – 188 . ( . . 71-96) 4 . : : 2 . 2., . . 2: А .А. . – .: И ИА А, 2001. -432 . ( . . 46-47) 5 : / . И.И. . 2., . .– .: , 2005. – 576 . ( . . 51-63, 99-106, 136-145)

2

28

2.3 С

тав 25

и

в х а а

х я

в

STATISTICA (

.

.),

-

(

. .), Ша 1. 1). Ша 2. Ша 3.

2. DateSort… ( Spreadsheet ( ( ,

 ). 2.2)

STATISTICA (

.

), Y(

2.2, ).

2.2 – Ша  2D Variables Graph type: (

4. 

Y X. Graphs  2D GraphsLine Plots (Variables)…( ). 2D Line Plots – Advanced ( ), :) Multiple ( ), .

29

Line Plot (Spreadsheet1 10v*25c) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Y X

0 Case 1 Case 5 Case 9 Case 13 Case 17 Case 21 Case 25 Case 3 Case 7 Case 11 Case 15 Case 19 Case 23

2.3 –

Y X

(

2.3) ,

Y

,

X,

2.4 П т

.

и а а итич к

и X

Ша 1. , :N– Ша 2. : Xmax, Xmin –

n  1  3,322  lg N

вки

. ,

X max  X

. : (2.1)

.

: n  1  3,322 lg 25  6

h

Y

:

min

n

StatisticsBasic Statistics/Tables (  ). Basic Statistics and Tables ( ) Descriptive statistics ( ).

(2.2)

,

30

2.4 – Descriptive Statistics (

(

)

)

,

Variables

Y X.

2.5 – Summary 2.1.

(

)

,

31

2.1 –

Y X

Valid N Mean Minimum Maximum Std.Dev. (N .) ( ) ( ) ( ) ( . .) 25 77,76 7 179 48,231 25 62,52 8 147 35,831

Ша 3. h=(179-7)/6=28,6. : [7, 35,67); [35,67, 64,3); [64,3, 93,00); [93,00, 121,67); [121,67, 150,33); [150,33, 179,00]. Ша 4. , ( X), InsertAdd Variables (  ). Variable 3 ( 3) Var 3 Y1, Long name (label or formula with Functions): ( ( )) = v1 ( )( 2.6).

2.6 – :

v1, v2, v3,

. .

,

, Long name, 32

( (

.

Ша 5. Ч , 

).

,

,

New

3, 4, 5, 6 (

2.7).

1 – v3 >=7 a nd v3 =35,67 a nd v3 =64,33 a nd v3 =93,00 a nd v3 =121,67 a nd v3 =150,33 a nd v3 2,1788  а1 – |-2,032| < 2,1788  а2 – |6,723| > 2,1788  Ша 8. , X1. , (Independent var.) X2.

t2,1788, . .

0,05.

,

:

;

;

; X1,

Cancel,

:

3.5 – Value ( Multiple R ( . R) Multiple R? (( . R2) Adjusted R? ( . R2) F(2,13) p Std.Err. of Estimate ( . .

)

,

,

. ,

) 0,868 0,753 0,734 39,571 0,000 6,030

, 3.5, .

3.6 –

Beta ( А) Intercept ( . )

Std.Err. of Betta ( . . А)

B

-35,110

Std.Err. of B ( . . B)

t(13)

11,673 -3,008

p-level ( p.)

0,010 54

0,868

X2

0,138 ,

t-

(

F-

3.6 П

Ша

и

1,531

,

( / dependent variable (

/

6,291

0,000

, (

3.6), 3.5).

ва и (и ита ия)

1.

0,243

ив т

х

ач

и

ави и

. Multiple Regression Results ( 3.8) Residuals/assumptions/prediction ) Predict ).

3.9 –

(

) Ша 2. .

, X2max = 55.

, . .

Specify values for indep. vars ( ).

55

3.10 – К

:

3.7 –

55% B-Weight (B)

(

1,531

X2 Intercept ( . ) Predicted ( .) -95,0%CL + 95,0%CL

) 55

B-Weight * Value (B* ) 84,209 -35,110

49,099 43,929 54,268

. .

Value

)

–

(

a 1.

)

– .

(

. 3.8 –

X2 Intercept ( . ) Predicted ( .) -95,0%CL + 95,0%CL

47,53% B-Weight Value B-Weight * Value (B) ( ) (B* ) 1,531 47,530 72,772 -35,110

37,662 34,298 41,025 3.8

3.9

. 56

X2=55%

43,929