Проблема идентификации в эконометрии 115-116-138-1
182 10 3MB
Russian Pages 224 Year 1978
Table of contents :
Обложка ......Page 1
Титульная страница оригинала ......Page 2
Титульная страница перевода ......Page 3
Аннотация ......Page 4
Предисловие к русскому изданию ......Page 5
Предисловие ......Page 17
1.1. Введение ......Page 18
1.2. Зачем вообще нужно оценивание структур? ......Page 19
1.3. Косой крест Маршалла ......Page 20
1.4. Полезная теорема ......Page 29
1.5. Общий вид оцениваемой модели ......Page 31
1.6. Пределы эмпирической информации ......Page 35
1.7. Допустимые преобразования и структуры ......Page 40
1.8. Априорные ограничения и правила нормирования ......Page 42
1.9. Определение идентифицируемости некоторого конкретного уравнения системы ......Page 44
Литература ......Page 48
2.2. Однородные линейные ограничения ......Page 49
2.3. Условия ранга и порядка для идентифицируемости ......Page 52
2.4. Условия ранга и порядка в случае исключающих ограничений ......Page 56
2.5. Обсуждение условий ранга и порядка ......Page 58
2.6. Сверхидентификация и ограничения на приведенную форму ......Page 62
2.7. Идентифицируемость и двухшаговый метод наименьших квадратов ......Page 69
2.8. Неоднородные линейные ограничения ......Page 73
2.9. Обзор результатов для случая неоднородных линейных ограничений ......Page 76
2.10. Линейные неравенства ......Page 78
Литература ......Page 81
3.1. Введение ......Page 82
3.2. Идентификация относительно некоторого конкретного уравнения ......Page 83
3.3. Почти идентификация ......Page 86
3.4. Ограничения на дисперсию и правила нормирования ......Page 89
3.5. Леммы ......Page 93
3.6. Теорема о почти идентифицируемости при условии ограничений на дисперсию возмущения ......Page 95
3.7. Обсуждение теоремы ......Page 96
3.8. Полная идентификация при условии изучаемых в данной главе ограничений; необходимость допущений ......Page 98
3.9. Теорема о близости и идентификация ......Page 102
Литература ......Page 108
4.1. Введение ......Page 109
4.2. Теория рекурсивных систем ......Page 110
4.3. Блочно-треугольные и блочно-диагональные матрицы в блочном представлении ......Page 115
4.4. Теория блочно-рекурсивных систем ......Page 116
4.5. Общий случай: обозначения и терминология ......Page 120
4.6. Общий случай: теоремы необходимости ......Page 121
4.7. Общий случай: теоремы достаточности ......Page 126
4.8. Случай, когда нет ограничений на коэффициенты первого уравнения ......Page 132
4.9. Идентификация в рекурсивных системах ......Page 136
4.10. Идентификация в блочно-рекурсивных системах ......Page 138
Литература ......Page 143
5.1. Введение ......Page 144
5.2. Системы, нелинейные только относительно переменных ......Page 146
5.3. Пересмотр пределов эмпирической информации ......Page 151
5.4. Как велико число $M^{\star}$ --- $M$? ......Page 157
5.5. Два примера и некоторые выводы ......Page 163
5.6. Помогают ли нелинейности идентификации? ......Page 166
5.7. Нелинейные ограничения на $A_1$. Введение ......Page 169
5.8. Локальная идентифицируемость против единственной ......Page 171
5.9. Локальная идентифицируемость ......Page 173
5.10. Комплектная идентифицируемость ......Page 175
5.11. Неоднородный случай ......Page 178
5.12. Заключительные замечания ......Page 179
Приложение к главе 5. Теорема необходимости для локальной единственности решений некоторых уравнений ......Page 180
6.2. Автокоррелированные возмущения ......Page 186
6.3. Ограничения, связывающие параметры более чем одного уравнения ......Page 194
6.4. Идентифицируемость отдельных параметров ......Page 197
6.5. Стохастические априорные ограничения и байесовский анализ ......Page 201
6.6. Проверка априорных органичений ......Page 203
6.7. Проверка идентифицируемости структурного уравнения ......Page 211
Литература ......Page 214
Библиография ......Page 215
Список наиболее употребляемых в книге терминов ......Page 217
Предметный указатель ......Page 219
Именной указатель ......Page 221
Оглавление ......Page 222
Обложка ......Page 1
Титульная страница оригинала ......Page 2
Титульная страница перевода ......Page 3
Аннотация ......Page 4
Предисловие к русскому изданию ......Page 5
Предисловие ......Page 17
1.1. Введение ......Page 18
1.2. Зачем вообще нужно оценивание структур? ......Page 19
1.3. Косой крест Маршалла ......Page 20
1.4. Полезная теорема ......Page 29
1.5. Общий вид оцениваемой модели ......Page 31
1.6. Пределы эмпирической информации ......Page 35
1.7. Допустимые преобразования и структуры ......Page 40
1.8. Априорные ограничения и правила нормирования ......Page 42
1.9. Определение идентифицируемости некоторого конкретного уравнения системы ......Page 44
Литература ......Page 48
2.2. Однородные линейные ограничения ......Page 49
2.3. Условия ранга и порядка для идентифицируемости ......Page 52
2.4. Условия ранга и порядка в случае исключающих ограничений ......Page 56
2.5. Обсуждение условий ранга и порядка ......Page 58
2.6. Сверхидентификация и ограничения на приведенную форму ......Page 62
2.7. Идентифицируемость и двухшаговый метод наименьших квадратов ......Page 69
2.8. Неоднородные линейные ограничения ......Page 73
2.9. Обзор результатов для случая неоднородных линейных ограничений ......Page 76
2.10. Линейные неравенства ......Page 78
Литература ......Page 81
3.1. Введение ......Page 82
3.2. Идентификация относительно некоторого конкретного уравнения ......Page 83
3.3. Почти идентификация ......Page 86
3.4. Ограничения на дисперсию и правила нормирования ......Page 89
3.5. Леммы ......Page 93
3.6. Теорема о почти идентифицируемости при условии ограничений на дисперсию возмущения ......Page 95
3.7. Обсуждение теоремы ......Page 96
3.8. Полная идентификация при условии изучаемых в данной главе ограничений; необходимость допущений ......Page 98
3.9. Теорема о близости и идентификация ......Page 102
Литература ......Page 108
4.1. Введение ......Page 109
4.2. Теория рекурсивных систем ......Page 110
4.3. Блочно-треугольные и блочно-диагональные матрицы в блочном представлении ......Page 115
4.4. Теория блочно-рекурсивных систем ......Page 116
4.5. Общий случай: обозначения и терминология ......Page 120
4.6. Общий случай: теоремы необходимости ......Page 121
4.7. Общий случай: теоремы достаточности ......Page 126
4.8. Случай, когда нет ограничений на коэффициенты первого уравнения ......Page 132
4.9. Идентификация в рекурсивных системах ......Page 136
4.10. Идентификация в блочно-рекурсивных системах ......Page 138
Литература ......Page 143
5.1. Введение ......Page 144
5.2. Системы, нелинейные только относительно переменных ......Page 146
5.3. Пересмотр пределов эмпирической информации ......Page 151
5.4. Как велико число $M^{\star}$ --- $M$? ......Page 157
5.5. Два примера и некоторые выводы ......Page 163
5.6. Помогают ли нелинейности идентификации? ......Page 166
5.7. Нелинейные ограничения на $A_1$. Введение ......Page 169
5.8. Локальная идентифицируемость против единственной ......Page 171
5.9. Локальная идентифицируемость ......Page 173
5.10. Комплектная идентифицируемость ......Page 175
5.11. Неоднородный случай ......Page 178
5.12. Заключительные замечания ......Page 179
Приложение к главе 5. Теорема необходимости для локальной единственности решений некоторых уравнений ......Page 180
6.2. Автокоррелированные возмущения ......Page 186
6.3. Ограничения, связывающие параметры более чем одного уравнения ......Page 194
6.4. Идентифицируемость отдельных параметров ......Page 197
6.5. Стохастические априорные ограничения и байесовский анализ ......Page 201
6.6. Проверка априорных органичений ......Page 203
6.7. Проверка идентифицируемости структурного уравнения ......Page 211
Литература ......Page 214
Библиография ......Page 215
Список наиболее употребляемых в книге терминов ......Page 217
Предметный указатель ......Page 219
Именной указатель ......Page 221
Оглавление ......Page 222
